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Estratégia Bulls Bears Eyes

Visão geral

Esta estratégia avalia o equilíbrio entre a pressão de alta e de baixa usando os indicadores Bulls Power e Bears Power. Os dois indicadores são combinados em um único oscilador escalado de 0 a 100. Valores altos indicam dominância dos compradores, enquanto valores baixos apontam para a força dos vendedores.

As decisões de negociação são baseadas em níveis de limiar semelhantes ao especialista original BullsBearsEyes. Quando o oscilador cruza acima do nível de sobrecompra após estar abaixo dele, uma posição comprada é aberta e qualquer posição vendida é fechada. Por outro lado, cruzar abaixo do nível de sobrevenda aciona uma entrada vendida e fecha as posições compradas existentes. Valores neutros entre os limiares mantêm a posição atual, mas fecham operações opostas.

Parâmetros

  • Period – período de média para Bulls/Bears Power (padrão: 13).
  • High Level – limiar de sobrecompra que gera sinais de compra (padrão: 75).
  • Middle Level – nível médio de referência usado para interpretação de tendência (padrão: 50).
  • Low Level – limiar de sobrevenda que gera sinais de venda (padrão: 25).
  • Candle Type – período das velas processadas pela estratégia (padrão: velas de 4 horas).

Regras de entrada e saída

  1. Calcular Bulls Power e Bears Power para cada vela e derivar o valor do oscilador entre 0 e 100.
  2. Entrada comprada: o oscilador cruza acima de High Level após estar abaixo. Qualquer posição vendida é fechada antes de abrir a comprada.
  3. Entrada vendida: o oscilador cruza abaixo de Low Level após estar acima. Qualquer posição comprada existente é fechada antes de abrir a vendida.
  4. Saída de posição: quando o oscilador muda de lado (acima/abaixo da zona central), a posição oposta é fechada.

O oscilador também é plotado junto com as velas para análise visual.

Observações

  • A estratégia usa a API de alto nível SubscribeCandles e Bind para processamento de indicadores.
  • Mecanismos de proteção são ativados via StartProtection() no início.
  • Apenas velas completadas são avaliadas para evitar sinais prematuros.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy.
/// </summary>
public class BullsBearsEyesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BullsBearsEyesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Parameters");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}