Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Bulls Bears Eyes

Обзор

Стратегия оценивает баланс между бычьим и медвежьим давлением с помощью индикаторов Bulls Power и Bears Power. Эти индикаторы объединяются в единый осциллятор со шкалой от 0 до 100. Высокие значения показывают доминирование покупателей, низкие — продавцов.

Торговые решения принимаются на основе пороговых уровней, как и в оригинальном эксперте BullsBearsEyes. Когда осциллятор пересекает сверху уровень перекупленности, открывается длинная позиция и закрываются все короткие. При пробое уровня перепроданности открывается короткая позиция и закрываются длинные. Нейтральная зона между уровнями закрывает противоположные позиции без открытия новых.

Параметры

  • Period – период усреднения Bulls/Bears Power (по умолчанию 13).
  • High Level – порог перекупленности, генерирующий сигналы на покупку (по умолчанию 75).
  • Middle Level – средний уровень для интерпретации тренда (по умолчанию 50).
  • Low Level – порог перепроданности, генерирующий сигналы на продажу (по умолчанию 25).
  • Candle Type – таймфрейм свечей, используемых стратегией (по умолчанию 4‑часовые).

Правила входа и выхода

  1. Для каждой свечи рассчитываются Bulls Power и Bears Power и формируется осциллятор со значением от 0 до 100.
  2. Вход в лонг: осциллятор пересекает High Level снизу вверх, при этом закрываются все шорты.
  3. Вход в шорт: осциллятор пересекает Low Level сверху вниз, закрывая открытые лонги.
  4. Выход: при смене направления осциллятора через среднюю зону закрывается противоположная позиция.

Осциллятор отображается вместе со свечами для наглядного анализа.

Примечания

  • Стратегия использует высокоуровневые API SubscribeCandles и Bind для работы с индикаторами.
  • При запуске активируется защитный механизм StartProtection().
  • Обрабатываются только завершённые свечи, чтобы исключить преждевременные сигналы.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy.
/// </summary>
public class BullsBearsEyesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BullsBearsEyesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Parameters");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}