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Estratégia de Grade Aeron Robot

Esta estratégia implementa um sistema de hedge baseado em grade inspirado no assessor especialista AeronRobot. Ela coloca ordens de compra e venda em intervalos de preço predefinidos e aumenta o volume da posição após cada nova ordem. A abordagem busca capturar pequenas oscilações de preço enquanto controla o risco por meio de take-profit, stop-loss e limites de operações configuráveis.

A estratégia funciona tanto com posições compradas quanto vendidas. Quando o preço se move em passos definidos pelo parâmetro Gap, uma nova ordem é aberta com volume multiplicado por LotsFactor. Os lucros são assegurados quando o preço retorna TakeProfit pontos, e as perdas são cortadas se o movimento atingir StopLoss pontos. A flag Hedging permite manter posições em ambos os lados simultaneamente.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: o preço cai Gap pontos do último preço de compra.
    • Vendido: o preço sobe Gap pontos do último preço de venda.
  • Gerenciamento de volume: o volume de cada nova ordem é multiplicado por LotsFactor.
  • Critérios de saída:
    • as posições de um lado são encerradas quando o lucro supera os pontos TakeProfit.
    • as posições de um lado são encerradas quando a perda supera os pontos StopLoss.
  • Parâmetros:
    • FirstLot – volume inicial da ordem.
    • LotsFactor – multiplicador para ordens subsequentes.
    • Gap – distância base entre níveis de grade em pontos.
    • GapFactor – multiplicador que expande o intervalo após cada operação.
    • MaxTrades – número máximo de operações por lado.
    • Hedging – permitir posições compradas e vendidas simultâneas.
    • TakeProfit – alvo em pontos.
    • StopLoss – limite protetor em pontos.
    • CandleType – período de velas usado para processamento.
  • Comprado/Vendido: ambos.
  • Filtros:
    • Categoria: Grade / Reversão à média
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Nenhum
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Curto prazo
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Alto
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy (converted from grid).
/// </summary>
public class AeronRobotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AeronRobotStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}