Русский RU
Открыть на GitHub

Сетка Aeron Robot

Эта стратегия реализует сеточную систему хеджирования, вдохновлённую советником AeronRobot. Она размещает ордера на покупку и продажу через заданные интервалы цены и увеличивает объём позиции после каждого нового ордера. Подход нацелен на извлечение прибыли из небольших колебаний цены, управляя риском с помощью настраиваемых уровней тейк-профита, стоп-лосса и лимита сделок.

Стратегия работает как в длинную, так и в короткую сторону. Когда цена смещается на величину параметра Gap, открывается новый ордер с объёмом, умноженным на LotsFactor. Прибыль фиксируется при возврате цены на TakeProfit пунктов, убыток ограничивается уровнем StopLoss. Флаг Hedging позволяет удерживать позиции в обе стороны одновременно.

Детали

  • Критерии входа:
    • Покупка: цена падает на Gap пунктов от последней покупки.
    • Продажа: цена растёт на Gap пунктов от последней продажи.
  • Управление объёмом: каждый новый ордер имеет объём, умноженный на LotsFactor.
  • Критерии выхода:
    • позиции закрываются при прибыли более TakeProfit пунктов.
    • позиции закрываются при убытке более StopLoss пунктов.
  • Параметры:
    • FirstLot – начальный объём.
    • LotsFactor – множитель для последующих ордеров.
    • Gap – базовый интервал между уровнями сетки в пунктах.
    • GapFactor – множитель, расширяющий интервал после каждой сделки.
    • MaxTrades – максимальное число сделок на сторону.
    • Hedging – разрешить одновременные длинные и короткие позиции.
    • TakeProfit – цель в пунктах.
    • StopLoss – защитный уровень в пунктах.
    • CandleType – таймфрейм свечей для обработки.
  • Лонг/шорт: обе стороны.
  • Фильтры:
    • Категория: Сетка / контртренд
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Нет
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Краткосрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Высокий
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy (converted from grid).
/// </summary>
public class AeronRobotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AeronRobotStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}