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Estratégia Charles EMA RSI

Esta estratégia emula o consultor especialista Charles combinando médias móveis exponenciais (EMA) com um filtro RSI e um trailing stop. Opera em ambas as direções e protege posições dinamicamente.

O sistema monitora uma EMA rápida e uma lenta no período selecionado. Quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta e o RSI supera 55, a estratégia entra em uma posição comprada. De forma contrária, quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta e o RSI cai abaixo de 45, entra em uma posição vendida. Após a entrada, um trailing stop segue o preço para consolidar lucros enquanto um take profit fixo e stop loss são gerenciados pela proteção de posição integrada.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: EMA rápida cruza acima da EMA lenta e RSI > 55.
    • Vendido: EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta e RSI < 45.
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Critérios de saída:
    • Trailing stop.
    • Stop loss ou take profit.
  • Stops: Usa proteção integrada com trailing.
  • Valores padrão:
    • FastPeriod = 18
    • SlowPeriod = 60
    • RsiPeriod = 14
    • TakeProfit = 0.02
    • StopLoss = 0.008
    • TrailStart = 0.006
    • TrailOffset = 0.003
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Múltiplos
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: 1 hora por padrão
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Charles strategy: EMA crossover with RSI filter.
/// </summary>
public class CharlesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _wasFastBelowSlow;
	private bool _isInitialized;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CharlesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 18)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Period of the fast EMA", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Period of the slow EMA", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation length", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasFastBelowSlow = false;
		_isInitialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_isInitialized)
		{
			_wasFastBelowSlow = fastValue < slowValue;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var isFastBelowSlow = fastValue < slowValue;

		// Long signal: fast crosses above slow + RSI > 55
		if (_wasFastBelowSlow && !isFastBelowSlow && rsiValue > 55 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Short signal: fast crosses below slow + RSI < 45
		else if (!_wasFastBelowSlow && isFastBelowSlow && rsiValue < 45 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_wasFastBelowSlow = isFastBelowSlow;
	}
}