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Charles EMA RSI Strategie

Diese Strategie emuliert den Charles Expert Advisor, indem sie exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) mit einem RSI-Filter und einem Trailing Stop kombiniert. Sie handelt in beide Richtungen und schützt Positionen dynamisch.

Das System überwacht einen schnellen und einen langsamen EMA im gewählten Zeitrahmen. Wenn der schnelle EMA den langsamen EMA nach oben kreuzt und der RSI 55 überschreitet, eröffnet die Strategie eine Long-Position. Umgekehrt, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA nach unten kreuzt und der RSI unter 45 fällt, wird eine Short-Position eröffnet. Nach dem Einstieg folgt ein Trailing Stop dem Preis, um Gewinne zu sichern, während ein fester Take Profit und Stop Loss durch den integrierten Positionsschutz verwaltet werden.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Schneller EMA kreuzt über langsamen EMA und RSI > 55.
    • Short: Schneller EMA kreuzt unter langsamen EMA und RSI < 45.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien:
    • Trailing Stop.
    • Stop Loss oder Take Profit.
  • Stops: Verwendet integrierten Schutz mit Trailing.
  • Standardwerte:
    • FastPeriod = 18
    • SlowPeriod = 60
    • RsiPeriod = 14
    • TakeProfit = 0.02
    • StopLoss = 0.008
    • TrailStart = 0.006
    • TrailOffset = 0.003
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Mehrere
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Standardmäßig 1 Stunde
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Charles strategy: EMA crossover with RSI filter.
/// </summary>
public class CharlesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _wasFastBelowSlow;
	private bool _isInitialized;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CharlesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 18)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Period of the fast EMA", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Period of the slow EMA", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation length", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasFastBelowSlow = false;
		_isInitialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_isInitialized)
		{
			_wasFastBelowSlow = fastValue < slowValue;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var isFastBelowSlow = fastValue < slowValue;

		// Long signal: fast crosses above slow + RSI > 55
		if (_wasFastBelowSlow && !isFastBelowSlow && rsiValue > 55 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Short signal: fast crosses below slow + RSI < 45
		else if (!_wasFastBelowSlow && isFastBelowSlow && rsiValue < 45 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_wasFastBelowSlow = isFastBelowSlow;
	}
}