Português PT
Ver no GitHub

Estratégia Disturbed

Esta estratégia de hedge abre simultaneamente ordens de mercado compradas e vendidas e as gerencia com base no spread atual. Assim que o preço se move um spread contra qualquer um dos lados, essa posição é fechada. A posição restante então visa um lucro ou perda igual a um múltiplo configurável do spread.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • No início, são colocadas ordens de mercado de compra e venda simultaneamente.
  • Comprado/Vendido: Ambos simultaneamente.
  • Critérios de saída:
    • Fechar o lado que perde um spread.
    • Fechar o lado restante com lucro ou perda de gainMultiplier * spread.
  • Stops: Implícitos através de níveis baseados no spread.
  • Filtros: Nenhum.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Hedging-style strategy using EMA crossover with ATR-based mean reversion.
/// </summary>
public class DisturbedStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DisturbedStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0; _hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new StandardDeviation { Length = AtrPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }

		var close = candle.ClosePrice;

		// Price crosses above EMA + ATR => buy
		if (close > ema + atr && _prevEma > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price crosses below EMA - ATR => sell
		else if (close < ema - atr && _prevEma > 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit long when price returns to EMA
		else if (Position > 0 && close <= ema)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short when price returns to EMA
		else if (Position < 0 && close >= ema)
		{
			BuyMarket();
		}

		_prevEma = ema;
	}
}