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Estrategia Disturbed

Esta estrategia de cobertura abre simultáneamente órdenes de mercado largas y cortas y las gestiona en función del spread actual. Una vez que el precio se mueve un spread en contra de cualquiera de los lados, esa posición se cierra. La posición restante apunta entonces a un beneficio o pérdida igual a un múltiplo configurable del spread.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Al inicio, se colocan órdenes de mercado de compra y venta simultáneamente.
  • Largo/Corto: Ambos simultáneamente.
  • Criterios de salida:
    • Cerrar el lado que pierde un spread.
    • Cerrar el lado restante con un beneficio o pérdida de gainMultiplier * spread.
  • Stops: Implícitos mediante niveles basados en el spread.
  • Filtros: Ninguno.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Hedging-style strategy using EMA crossover with ATR-based mean reversion.
/// </summary>
public class DisturbedStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DisturbedStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0; _hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new StandardDeviation { Length = AtrPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }

		var close = candle.ClosePrice;

		// Price crosses above EMA + ATR => buy
		if (close > ema + atr && _prevEma > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price crosses below EMA - ATR => sell
		else if (close < ema - atr && _prevEma > 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit long when price returns to EMA
		else if (Position > 0 && close <= ema)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short when price returns to EMA
		else if (Position < 0 && close >= ema)
		{
			BuyMarket();
		}

		_prevEma = ema;
	}
}