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Estratégia de Scalping Renko

Esta estratégia tenta capturar momentum de curto prazo comparando o fechamento atual com o fechamento anterior. Se a última vela fechar mais alto do que a anterior, a estratégia abre uma posição comprada. Se a última vela fechar mais baixo do que a anterior, abre uma posição vendida.

Stops e trailing stop opcional são gerenciados através do módulo de proteção integrado. A abordagem funciona em ambos os lados do mercado e depende exclusivamente da ação do preço.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: Close(t) > Close(t-1).
    • Vendido: Close(t) < Close(t-1).
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Critérios de saída: Sinal oposto ou stops de proteção.
  • Stops: Trailing stop, stop loss e take profit opcionais via StartProtection.
  • Valores padrão:
    • CandleType = 1 minuto.
    • StopLossPercent = 1.
    • TakeProfitPercent = 2.
    • IsTrailingStop = true.
  • Filtros:
    • Categoria: Scalping.
    • Direção: Ambos.
    • Indicadores: Nenhum.
    • Stops: Sim.
    • Complexidade: Simples.
    • Período: Curto prazo.
    • Sazonalidade: Não.
    • Redes neurais: Não.
    • Divergência: Não.
    • Nível de risco: Alto.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Renko scalper strategy.
/// Opens long when close moves significantly above previous close, short when below.
/// </summary>
public class RenkoScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _previousClose;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RenkoScalperStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousClose = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var stdev = new StandardDeviation { Length = 20 };
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(stdev, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal stdevVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_previousClose = close;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (stdevVal <= 0) { _previousClose = close; return; }

		var diff = close - _previousClose;

		if (diff > stdevVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (diff < -stdevVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_previousClose = close;
	}
}