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Renko-Scalper-Strategie

Diese Strategie versucht kurzfristiges Momentum zu erfassen, indem sie den aktuellen Schlusskurs mit dem vorherigen vergleicht. Wenn die neueste Kerze höher als die vorherige schließt, eröffnet die Strategie eine Long-Position. Wenn die neueste Kerze niedriger als die vorherige schließt, eröffnet sie eine Short-Position.

Stops und optionaler Trailing-Stop werden über das integrierte Schutzmodul verwaltet. Der Ansatz funktioniert auf beiden Marktseiten und stützt sich ausschließlich auf die Kursaction.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Close(t) > Close(t-1).
    • Short: Close(t) < Close(t-1).
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien: Gegensignal oder Schutz-Stops.
  • Stops: Optionaler Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit über StartProtection.
  • Standardwerte:
    • CandleType = 1 Minute.
    • StopLossPercent = 1.
    • TakeProfitPercent = 2.
    • IsTrailingStop = true.
  • Filter:
    • Kategorie: Scalping.
    • Richtung: Beide.
    • Indikatoren: Keine.
    • Stops: Ja.
    • Komplexität: Einfach.
    • Zeitrahmen: Kurzfristig.
    • Saisonalität: Nein.
    • Neuronale Netze: Nein.
    • Divergenz: Nein.
    • Risikolevel: Hoch.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Renko scalper strategy.
/// Opens long when close moves significantly above previous close, short when below.
/// </summary>
public class RenkoScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _previousClose;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RenkoScalperStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousClose = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var stdev = new StandardDeviation { Length = 20 };
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(stdev, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal stdevVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_previousClose = close;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (stdevVal <= 0) { _previousClose = close; return; }

		var diff = close - _previousClose;

		if (diff > stdevVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (diff < -stdevVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_previousClose = close;
	}
}