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Estratégia MTF RSI SAR

Esta estratégia combina leituras do Índice de Força Relativa (RSI) em quatro períodos, Parabolic SAR e Bandas de Bollinger para capturar a continuação de tendências após breves correções. Os sinais são gerados em candles de 5 minutos enquanto períodos mais altos atuam como filtros de confirmação.

Conceito

  1. Filtro RSI – Os valores de RSI de 5, 15, 30 e 60 minutos devem estar todos acima de 50 para entradas compradas ou abaixo de 50 para entradas vendidas. Esta confirmação multi-período visa alinhar as operações com a tendência mais ampla.
  2. Filtro Parabolic SAR – Os valores do Parabolic SAR nos gráficos de 5, 15 e 30 minutos devem estar abaixo do candle atual para comprados ou acima para vendidos. Isso garante que o preço esteja tendendo na direção desejada.
  3. Gatilho de Bandas de Bollinger – No gráfico de 5 minutos o fechamento do candle deve romper a banda superior para comprados ou a banda inferior para vendidos. As Bandas de Bollinger fornecem um gatilho de sobrecompra/sobrevenda.
  4. Entrada e saída – Uma posição comprada é aberta quando todos os filtros ativos apontam para cima. Uma posição vendida é aberta quando todos os filtros ativos apontam para baixo. O sinal oposto fecha uma posição aberta.

Qualquer um dos três filtros pode ser desabilitado individualmente via parâmetros, permitindo que a estratégia opere apenas com RSI, apenas com Bandas de Bollinger, apenas com SAR, ou qualquer combinação dos acima.

Parâmetros

  • UseRsi – ativar filtro RSI (padrão: true).
  • UseBollinger – ativar gatilho de Bandas de Bollinger (padrão: true).
  • UseSar – ativar filtro Parabolic SAR (padrão: true).
  • RsiPeriod – período de cálculo do RSI (padrão: 14).
  • BollingerPeriod – número de barras para Bandas de Bollinger (padrão: 20).
  • BollingerWidth – largura (multiplicador de desvio padrão) para Bandas de Bollinger (padrão: 2).
  • SarStep – fator de aceleração para Parabolic SAR (padrão: 0.02).
  • SarMax – fator de aceleração máximo para Parabolic SAR (padrão: 0.2).
  • CandleType – período de candle base, 5 minutos por padrão.

Regras de Trading

  • Comprado: todos os filtros habilitados fornecem sinais de alta.
  • Vendido: todos os filtros habilitados fornecem sinais de baixa.
  • Saída: o sinal oposto fecha a posição.

Notas

  • A estratégia opera em um ativo com quatro assinaturas de candle: períodos de 5, 15, 30 e 60 minutos.
  • Projetada como exemplo educacional de confirmação multi-período usando a API de alto nível do StockSharp.
  • Não há stop-loss fixo nem metas de lucro; o gerenciamento de risco deve ser adicionado externamente se necessário.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI and Parabolic SAR strategy.
/// Buys when RSI below oversold and SAR below price; sells on opposite.
/// </summary>
public class MtfRsiSarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiOversold { get => _rsiOversold.Value; set => _rsiOversold.Value = value; }
	public decimal RsiOverbought { get => _rsiOverbought.Value; set => _rsiOverbought.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MtfRsiSarStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 35m)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "Indicators");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 65m)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var sar = new ParabolicSar();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, sar, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal sar)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Buy: RSI oversold + SAR below price
		if (rsi < RsiOversold && sar < close)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Sell: RSI overbought + SAR above price
		else if (rsi > RsiOverbought && sar > close)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		// Exit long when RSI overbought
		else if (Position > 0 && rsi > RsiOverbought)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short when RSI oversold
		else if (Position < 0 && rsi < RsiOversold)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}