Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия MTF RSI SAR

Стратегия объединяет значения индикатора RSI на четырёх таймфреймах, Parabolic SAR и полосы Боллинджера. Сигналы формируются на 5‑минутных свечах, а старшие периоды служат фильтрами тренда.

Концепция

  1. RSI‑фильтр – RSI на 5, 15, 30 и 60 мин. должны быть выше 50 для лонга или ниже 50 для шорта, что согласует сделку с преобладающим трендом.
  2. Фильтр Parabolic SAR – значения SAR на 5, 15 и 30 мин. должны находиться ниже текущей свечи для покупок и выше для продаж, подтверждая направление движения цены.
  3. Триггер полос Боллинджера – закрытие 5‑минутной свечи выше верхней полосы запускает покупку, ниже нижней полосы – продажу. Полосы Боллинджера задают моменты перекупленности/перепроданности.
  4. Вход и выход – позиция открывается, когда все активированные фильтры указывают в одну сторону. Противоположный сигнал закрывает позицию.

Любой из трёх фильтров можно отключить параметрами, оставив только нужные комбинации.

Параметры

  • UseRsi – включить фильтр RSI (по умолчанию: true)
  • UseBollinger – включить триггер полос Боллинджера (по умолчанию: true)
  • UseSar – включить фильтр Parabolic SAR (по умолчанию: true)
  • RsiPeriod – период RSI (по умолчанию: 14)
  • BollingerPeriod – период полос Боллинджера (по умолчанию: 20)
  • BollingerWidth – ширина полос Боллинджера, множитель стандартного отклонения (по умолчанию: 2)
  • SarStep – шаг Parabolic SAR (по умолчанию: 0.02)
  • SarMax – максимальное ускорение Parabolic SAR (по умолчанию: 0.2)
  • CandleType – базовый таймфрейм свечей, по умолчанию 5 минут

Правила торговли

  • Лонг: все включённые фильтры дают сигнал на покупку.
  • Шорт: все включённые фильтры дают сигнал на продажу.
  • Выход: противоположный сигнал закрывает текущую позицию.

Примечания

  • Стратегия подписывает 5, 15, 30 и 60‑минутные свечи одного инструмента.
  • Пример демонстрирует работу многотаймфреймовой фильтрации на высокоуровневом API StockSharp.
  • Фиксированные стоп‑лоссы и тейк‑профиты не предусмотрены; при необходимости добавьте управление рисками отдельно.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI and Parabolic SAR strategy.
/// Buys when RSI below oversold and SAR below price; sells on opposite.
/// </summary>
public class MtfRsiSarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiOversold { get => _rsiOversold.Value; set => _rsiOversold.Value = value; }
	public decimal RsiOverbought { get => _rsiOverbought.Value; set => _rsiOverbought.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MtfRsiSarStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 35m)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "Indicators");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 65m)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var sar = new ParabolicSar();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, sar, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal sar)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Buy: RSI oversold + SAR below price
		if (rsi < RsiOversold && sar < close)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Sell: RSI overbought + SAR above price
		else if (rsi > RsiOverbought && sar > close)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		// Exit long when RSI overbought
		else if (Position > 0 && rsi > RsiOverbought)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short when RSI oversold
		else if (Position < 0 && rsi < RsiOversold)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}