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Estratégia de Indicador de Momentum de Squeeze

A estratégia Squeeze Momentum Indicator detecta contração de volatilidade quando as Bandas de Bollinger caem dentro dos Canais de Keltner. Uma posição comprada é aberta quando o squeeze se libera para cima com momentum crescente e preço acima da EMA de 100 períodos. Posições vendidas são abertas em uma liberação para baixo com momentum decrescente e preço abaixo da EMA. As posições são encerradas quando o momentum se reverte.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Bandas de Bollinger se movem para fora dos Canais de Keltner (liberação do squeeze).
    • Comprado: Momentum aumenta, preço acima do fechamento anterior e EMA100, e a cor do squeeze muda de preto para cinza.
    • Vendido: Momentum diminui, preço abaixo do fechamento anterior e EMA100, e a cor muda de cinza para preto.
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados.
  • Critérios de saída:
    • O momentum se reverte.
  • Stops: Nenhum.
  • Valores padrão:
    • BbLength = 20
    • BbMultiplier = 2
    • KcLength = 20
    • KcMultiplier = 1.5
    • EmaLength = 100
  • Filtros:
    • Categoria: Rompimento de volatilidade
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Bollinger Bands, Keltner Channels, Linear Regression, EMA
    • Stops: Nenhum
    • Complexidade: Médio
    • Período: Qualquer
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Squeeze Momentum Indicator strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class SqueezeMomentumIndicatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SqueezeMomentumIndicatorStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}