Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Squeeze Momentum Indicator

Стратегия Squeeze Momentum Indicator выявляет сжатие волатильности, когда полосы Боллинджера находятся внутри каналов Кельтнера. Вход в лонг осуществляется при выходе из сжатия вверх при растущем импульсе и цене выше EMA100. Вход в шорт — при выходе вниз при падающем импульсе и цене ниже EMA100. Позиции закрываются при развороте импульса.

Детали

  • Условия входа:
    • Полосы Боллинджера выходят за пределы каналов Кельтнера.
    • Лонг: импульс растёт, цена выше предыдущего закрытия и EMA100, цвет меняется с чёрного на серый.
    • Шорт: импульс падает, цена ниже предыдущего закрытия и EMA100, цвет меняется с серого на чёрный.
  • Направление: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Разворот импульса.
  • Стопы: нет.
  • Значения по умолчанию:
    • BbLength = 20
    • BbMultiplier = 2
    • KcLength = 20
    • KcMultiplier = 1.5
    • EmaLength = 100
  • Фильтры:
    • Тип: прорыв волатильности
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: Bollinger Bands, Keltner Channels, Linear Regression, EMA
    • Стопы: нет
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: любой
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Squeeze Momentum Indicator strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class SqueezeMomentumIndicatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SqueezeMomentumIndicatorStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}