Português PT
Ver no GitHub

Estratégia Rally Base Drop SND Pivots

A estratégia Rally Base Drop SND Pivots opera rompimentos de níveis de oferta e demanda baseados em pivôs. Os pivôs são detectados quando sequências de candles de alta e baixa formam padrões rally-base-drop ou drop-base-rally. Quando o preço cruza esses níveis de pivô, uma posição é aberta. As saídas utilizam um stop baseado em ATR e um alvo de risco-retorno.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: O preço cruza acima de um pivô de alta (ou pivô de baixa quando revertido).
    • Vendido: O preço cruza abaixo de um pivô de baixa (ou pivô de alta quando revertido).
  • Comprado/Vendido: Configurável (somente comprado, somente vendido ou ambos).
  • Critérios de saída:
    • O preço atinge o stop ATR ou o alvo de risco-retorno.
  • Stops: Multiplicador ATR com alvo de risco-retorno.
  • Valores padrão:
    • Length = 3
    • Mult = 1.0
    • RiskReward = 6.0
    • ReverseConditions = false
  • Filtros:
    • Categoria: Rompimento de suporte/resistência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: ATR
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Moderado
    • Período: Qualquer
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Rally base drop SND pivots strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class RallyBaseDropSndPivotsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RallyBaseDropSndPivotsStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}