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Rally Base Drop SND Pivots-Strategie

Die Rally Base Drop SND Pivots-Strategie handelt Ausbrüche aus Angebot- und Nachfrage-Pivot-Niveaus. Pivots werden erkannt, wenn Sequenzen aus bullischen und bärischen Kerzen Rally-Base-Drop- oder Drop-Base-Rally-Muster bilden. Wenn der Preis diese Pivot-Niveaus kreuzt, wird eine Position eröffnet. Der Ausstieg erfolgt über einen ATR-basierten Stop und ein Risiko-Rendite-Ziel.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Preis überschreitet ein Pivot-Hoch (oder Pivot-Tief bei Umkehrung).
    • Short: Preis unterschreitet ein Pivot-Tief (oder Pivot-Hoch bei Umkehrung).
  • Long/Short: Konfigurierbar (nur Long, nur Short oder beide).
  • Ausstiegskriterien:
    • Preis erreicht ATR-Stop oder Risiko-Rendite-Ziel.
  • Stops: ATR-Multiplikator mit Risiko-Rendite-Ziel.
  • Standardwerte:
    • Length = 3
    • Mult = 1.0
    • RiskReward = 6.0
    • ReverseConditions = false
  • Filter:
    • Kategorie: Unterstützungs-/Widerstandsausbruch
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: ATR
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Moderat
    • Zeitrahmen: Beliebig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Rally base drop SND pivots strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class RallyBaseDropSndPivotsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RallyBaseDropSndPivotsStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}