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Estratégia de Detecção de Outliers com Intervalos de Confiança N-Sigma

A estratégia identifica outliers nas variações de preço usando intervalos de confiança N-sigma e opera reversão à média quando ocorrem movimentos extremos.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Vendido quando z-score > SecondLimit.
    • Comprado quando z-score < -SecondLimit.
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Critérios de saída:
    • Fechar a posição quando |z-score| < FirstLimit.
  • Stops: Nenhum.
  • Valores padrão:
    • SampleSize = 30
    • FirstLimit = 2
    • SecondLimit = 3
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • Filtros:
    • Categoria: Reversão à média
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: StandardDeviation, Z-Score
    • Stops: Não
    • Complexidade: Básico
    • Período: Qualquer
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OutlierDetectorWithNSigmaConfidenceIntervalsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _sampleSize;
	private readonly StrategyParam<decimal> _nSigma;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SampleSize { get => _sampleSize.Value; set => _sampleSize.Value = value; }
	public decimal NSigma { get => _nSigma.Value; set => _nSigma.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public OutlierDetectorWithNSigmaConfidenceIntervalsStrategy()
	{
		_sampleSize = Param(nameof(SampleSize), 50).SetGreaterThanZero();
		_nSigma = Param(nameof(NSigma), 2.0m);
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SampleSize };
		var stdDev = new StandardDeviation { Length = SampleSize };

		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, stdDev, (candle, avg, std) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!sma.IsFormed || !stdDev.IsFormed)
					return;

				if (std <= 0 || candle.OpenTime - lastSignal < cooldown)
					return;

				var upper = avg + NSigma * std;
				var lower = avg - NSigma * std;

				if (candle.ClosePrice > upper && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
					lastSignal = candle.OpenTime;
				}
				else if (candle.ClosePrice < lower && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
					lastSignal = candle.OpenTime;
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}