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Estratégia IU BBB de Barra de Grande Corpo

Esta estratégia entra quando o corpo da vela atual é várias vezes maior que o tamanho médio do corpo das últimas 20 velas. Uma grande vela de alta abre uma posição comprada, enquanto uma grande vela de baixa abre uma posição vendida. As posições são protegidas com um trailing stop baseado em ATR.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: corpo > corpo médio * BigBodyThreshold e fechamento > abertura.
    • Vendido: corpo > corpo médio * BigBodyThreshold e fechamento < abertura.
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Critérios de saída: Trailing stop ATR.
  • Stops: Trailing stop usando ATR * AtrFactor.
  • Valores padrão:
    • BigBodyThreshold = 4
    • AtrLength = 14
    • AtrFactor = 2
    • CandleType = 5 minute
  • Filtros:
    • Categoria: Momentum
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: SMA, ATR
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Básico
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Big body bar strategy with ATR trailing stop.
/// </summary>
public class IuBbbBigBodyBarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bigBodyThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrFactor;

	private decimal _sumBody;
	private int _bodyCount;
	private decimal? _atrStop;
	private decimal _entryPrice;

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Big body threshold multiplier.
	/// </summary>
	public decimal BigBodyThreshold { get => _bigBodyThreshold.Value; set => _bigBodyThreshold.Value = value; }

	/// <summary>
	/// ATR period.
	/// </summary>
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <summary>
	/// ATR factor for trailing stop.
	/// </summary>
	public decimal AtrFactor { get => _atrFactor.Value; set => _atrFactor.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="IuBbbBigBodyBarStrategy"/>.
	/// </summary>
	public IuBbbBigBodyBarStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use.", "General");

		_bigBodyThreshold = Param(nameof(BigBodyThreshold), 1.5m)
			.SetDisplay("Big Body Threshold", "Multiplier of average body.", "Parameters");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR indicator period.", "Indicators");

		_atrFactor = Param(nameof(AtrFactor), 2m)
			.SetDisplay("ATR Factor", "ATR multiplier for trailing stop.", "Risk Management");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_sumBody = 0m;
		_bodyCount = 0;
		_atrStop = null;
		_entryPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_sumBody = 0m;
		_bodyCount = 0;
		_atrStop = null;
		_entryPrice = 0m;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);

		// Track running average of body sizes
		_sumBody += body;
		_bodyCount++;
		var avgBody = _sumBody / _bodyCount;

		if (_bodyCount < 20 || avgBody <= 0m)
			return;

		var longCond = body > avgBody * BigBodyThreshold && candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
		var shortCond = body > avgBody * BigBodyThreshold && candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;

		// Exit logic first
		if (Position > 0)
		{
			if (_atrStop is null)
				_atrStop = _entryPrice - atr * AtrFactor;
			else
				_atrStop = Math.Max(_atrStop.Value, candle.ClosePrice - atr * AtrFactor);

			if (candle.LowPrice <= _atrStop)
			{
				SellMarket();
				_atrStop = null;
			}
			return;
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_atrStop is null)
				_atrStop = _entryPrice + atr * AtrFactor;
			else
				_atrStop = Math.Min(_atrStop.Value, candle.ClosePrice + atr * AtrFactor);

			if (candle.HighPrice >= _atrStop)
			{
				BuyMarket();
				_atrStop = null;
			}
			return;
		}

		// Entry logic
		if (longCond)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
		else if (shortCond)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
	}
}