Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия IU Big Body Bar

Стратегия открывает позицию, когда тело текущей свечи значительно больше среднего тела за последние 20 свечей. Большая бычья свеча открывает длинную позицию, большая медвежья — короткую. Позиции защищаются трейлинг-стопом на основе ATR.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: тело > среднее тело * BigBodyThreshold и закрытие > открытие.
    • Шорт: тело > среднее тело * BigBodyThreshold и закрытие < открытие.
  • Направление: обе стороны.
  • Условия выхода: трейлинг-стоп по ATR.
  • Стопы: трейлинг-стоп ATR * AtrFactor.
  • Значения по умолчанию:
    • BigBodyThreshold = 4
    • AtrLength = 14
    • AtrFactor = 2
    • CandleType = 5 минут
  • Фильтры:
    • Категория: импульс
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: SMA, ATR
    • Стопы: да
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Big body bar strategy with ATR trailing stop.
/// </summary>
public class IuBbbBigBodyBarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bigBodyThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrFactor;

	private decimal _sumBody;
	private int _bodyCount;
	private decimal? _atrStop;
	private decimal _entryPrice;

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Big body threshold multiplier.
	/// </summary>
	public decimal BigBodyThreshold { get => _bigBodyThreshold.Value; set => _bigBodyThreshold.Value = value; }

	/// <summary>
	/// ATR period.
	/// </summary>
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <summary>
	/// ATR factor for trailing stop.
	/// </summary>
	public decimal AtrFactor { get => _atrFactor.Value; set => _atrFactor.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="IuBbbBigBodyBarStrategy"/>.
	/// </summary>
	public IuBbbBigBodyBarStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use.", "General");

		_bigBodyThreshold = Param(nameof(BigBodyThreshold), 1.5m)
			.SetDisplay("Big Body Threshold", "Multiplier of average body.", "Parameters");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR indicator period.", "Indicators");

		_atrFactor = Param(nameof(AtrFactor), 2m)
			.SetDisplay("ATR Factor", "ATR multiplier for trailing stop.", "Risk Management");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_sumBody = 0m;
		_bodyCount = 0;
		_atrStop = null;
		_entryPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_sumBody = 0m;
		_bodyCount = 0;
		_atrStop = null;
		_entryPrice = 0m;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);

		// Track running average of body sizes
		_sumBody += body;
		_bodyCount++;
		var avgBody = _sumBody / _bodyCount;

		if (_bodyCount < 20 || avgBody <= 0m)
			return;

		var longCond = body > avgBody * BigBodyThreshold && candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
		var shortCond = body > avgBody * BigBodyThreshold && candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;

		// Exit logic first
		if (Position > 0)
		{
			if (_atrStop is null)
				_atrStop = _entryPrice - atr * AtrFactor;
			else
				_atrStop = Math.Max(_atrStop.Value, candle.ClosePrice - atr * AtrFactor);

			if (candle.LowPrice <= _atrStop)
			{
				SellMarket();
				_atrStop = null;
			}
			return;
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_atrStop is null)
				_atrStop = _entryPrice + atr * AtrFactor;
			else
				_atrStop = Math.Min(_atrStop.Value, candle.ClosePrice + atr * AtrFactor);

			if (candle.HighPrice >= _atrStop)
			{
				BuyMarket();
				_atrStop = null;
			}
			return;
		}

		// Entry logic
		if (longCond)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
		else if (shortCond)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
	}
}