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Estratégia Universal Heikin Ashi

Este modelo universal converte velas padrão em velas Heikin Ashi e opera na direção de seu corpo. O método suaviza o ruído do preço, permitindo que as tendências apareçam com mais clareza. É leve e pode servir como base para filtros ou saídas personalizadas.

O sistema entra comprado quando o fechamento Heikin Ashi está acima de sua abertura e inverte para vendido quando o fechamento cai abaixo da abertura.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: HA_Close > HA_Open
    • Vendido: HA_Close < HA_Open
  • Comprado/Vendido: Ambos
  • Critérios de saída:
    • Sinal oposto
  • Stops: Nenhum
  • Valores padrão:
    • CandleType = 1 minute
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Heikin Ashi
    • Stops: Não
    • Complexidade: Baixo
    • Período: Curto prazo
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Heikin Ashi Universal Strategy.
/// Uses fast and slow EMAs for trend detection (simulating HA smoothed signals).
/// Buys on bullish EMA crossover, sells on bearish EMA crossover.
/// </summary>
public class HaUniversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ExponentialMovingAverage _fastEma;
	private ExponentialMovingAverage _slowEma;
	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private int _cooldownRemaining;

	public HaUniversalStrategy()
	{
		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Strategy");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Strategy");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 15)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastEma = null;
		_slowEma = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		_slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_fastEma, _slowEma, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastEma);
			DrawIndicator(area, _slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fastEma.IsFormed || !_slowEma.IsFormed)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == 0)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		// Bullish crossover
		var bullishCross = fast > slow && _prevFast <= _prevSlow;
		// Bearish crossover
		var bearishCross = fast < slow && _prevFast >= _prevSlow;

		if (bullishCross && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		else if (bearishCross && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}