Русский RU
Открыть на GitHub

Универсальная стратегия Heikin Ashi

Этот универсальный шаблон преобразует обычные свечи в Heikin Ashi и торгует в направлении их тела. Метод сглаживает ценовой шум, делая тренды более заметными. Он легковесен и может служить базой для пользовательских фильтров и выходов.

Система открывает длинную позицию, когда закрытие Heikin Ashi выше открытия, и переворачивается в шорт при противоположном сигнале.

Детали

  • Критерии входа:
    • Длинная позиция: HA_Close > HA_Open
    • Короткая позиция: HA_Close < HA_Open
  • Длинные/короткие: обе стороны
  • Критерии выхода:
    • Противоположный сигнал
  • Стопы: нет
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 1 минута
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Heikin Ashi
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Низкая
    • Таймфрейм: Краткосрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Heikin Ashi Universal Strategy.
/// Uses fast and slow EMAs for trend detection (simulating HA smoothed signals).
/// Buys on bullish EMA crossover, sells on bearish EMA crossover.
/// </summary>
public class HaUniversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ExponentialMovingAverage _fastEma;
	private ExponentialMovingAverage _slowEma;
	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private int _cooldownRemaining;

	public HaUniversalStrategy()
	{
		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Strategy");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Strategy");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 15)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastEma = null;
		_slowEma = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		_slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_fastEma, _slowEma, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastEma);
			DrawIndicator(area, _slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fastEma.IsFormed || !_slowEma.IsFormed)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == 0)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		// Bullish crossover
		var bullishCross = fast > slow && _prevFast <= _prevSlow;
		// Bearish crossover
		var bearishCross = fast < slow && _prevFast >= _prevSlow;

		if (bullishCross && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		else if (bearishCross && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}