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Estratégia de Compressão das Bandas de Bollinger

Esta configuração monitora a largura das Bandas de Bollinger para detectar períodos de baixa volatilidade. Quando as bandas se contraem em relação à sua média recente, isso sinaliza que uma possível expansão de volatilidade está próxima.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 100%. Funciona melhor no mercado de forex.

Uma vez que uma compressão é identificada, a estratégia aguarda o preço romper fora das bandas. Um fechamento acima da banda superior inicia uma operação comprada, enquanto um fechamento abaixo da banda inferior abre uma vendida. A operação é fechada se o preço retornar em direção ao meio das bandas ou se um stop-loss for acionado.

O método é voltado para traders que gostam de operar rompimentos de volatilidade em vez de continuações de tendência. Usar a largura da banda como filtro ajuda a evitar sinais falsos durante condições agitadas.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: Largura da banda < largura média && Fechamento > banda superior
    • Vendido: Largura da banda < largura média && Fechamento < banda inferior
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados.
  • Critérios de saída:
    • Comprado: Sair quando o preço cai de volta dentro das bandas
    • Vendido: Sair quando o preço sobe de volta dentro das bandas
  • Stops: Sim, tipicamente a 2*ATR.
  • Valores padrão:
    • BollingerPeriod = 20
    • BollingerMultiplier = 2
    • LookbackPeriod = 20
    • AtrPeriod = 14
    • AtrMultiplier = 2 A largura média abrange os últimos LookbackPeriod candles, incluindo o atual. Uma compra fecha com um fechamento de volta na banda superior ou abaixo e uma venda com um fechamento de volta na banda inferior ou acima. O stop fica a AtrMultiplier vezes o ATR de AtrPeriod do fechamento de entrada e é verificado no fechamento dos candles; 0 o desativa. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoria: Rompimento
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Bollinger Bands
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Band Squeeze strategy.
/// A squeeze is a band width below the average width of the last LookbackPeriod candles, the current one included. During a squeeze a close
/// above the upper band goes long and a close below the lower band goes short, reversing an opposite position. A long closes once price
/// closes back inside the bands and a short likewise. The stop lies AtrMultiplier ATR from the entry close and is checked on candle closes.
/// </summary>
public class BollingerBandSqueezeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _widths = [];
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// Period of the Bollinger Bands.
	/// </summary>
	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bollingerPeriod.Value;
		set => _bollingerPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviation multiplier of the bands.
	/// </summary>
	public decimal BollingerMultiplier
	{
		get => _bollingerMultiplier.Value;
		set => _bollingerMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candles the average band width spans.
	/// </summary>
	public int LookbackPeriod
	{
		get => _lookbackPeriod.Value;
		set => _lookbackPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the stop ATR.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop distance from the entry in ATRs.
	/// </summary>
	public decimal AtrMultiplier
	{
		get => _atrMultiplier.Value;
		set => _atrMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public BollingerBandSqueezeStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bollinger Period", "Period of the Bollinger Bands", "Indicators");

		_bollingerMultiplier = Param(nameof(BollingerMultiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bollinger Multiplier", "Standard deviation multiplier of the bands", "Indicators");

		_lookbackPeriod = Param(nameof(LookbackPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback Period", "Candles the average band width spans", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Period of the stop ATR", "Risk");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "Stop distance from the entry in ATRs", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_widths.Clear();
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_widths.Clear();
		_stopPrice = default;

		var bollinger = new BollingerBands { Length = BollingerPeriod, Width = BollingerMultiplier };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bollinger, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bollinger);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, atr);
			}
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bollingerValue, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!bollingerValue.IsFormed)
			return;

		var bands = (BollingerBandsValue)bollingerValue;

		if (bands.UpBand is not decimal upper || bands.LowBand is not decimal lower)
			return;

		var width = upper - lower;

		_widths.Enqueue(width);

		if (_widths.Count > LookbackPeriod)
			_widths.Dequeue();

		if (_widths.Count < LookbackPeriod || !atrValue.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var squeeze = width < _widths.Average();
		var atr = atrValue.GetValue<decimal>();
		var close = candle.ClosePrice;

		if (squeeze && close > upper && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_stopPrice = close - AtrMultiplier * atr;
		}
		else if (squeeze && close < lower && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_stopPrice = close + AtrMultiplier * atr;
		}
		else if (Position > 0 && (close <= upper || (AtrMultiplier > 0 && close <= _stopPrice)))
		{
			SellMarket(Position);
		}
		else if (Position < 0 && (close >= lower || (AtrMultiplier > 0 && close >= _stopPrice)))
		{
			BuyMarket(-Position);
		}
	}
}