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Reversão Stochastic em Sobrecompra/Sobrevenda

A estratégia reage a níveis extremos do Oscilador Stochastic. Quando a linha %K mergulha em território de sobrevenda, o sistema espera um repique; enquanto leituras de sobrecompra podem prenunciar uma queda. O método opera em velas intradiárias curtas para que os sinais cheguem rapidamente.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 73%. Tem melhor desempenho no mercado cripto.

Após assinar o período selecionado, monitora as linhas %K e %D. Uma configuração altista se forma quando %K cai abaixo de 20 e começa a se recuperar. Por outro lado, uma configuração baixista aparece se %K sobe acima de 80 e começa a virar para baixo. Um stop de percentual fixo controla o risco para ambos os lados.

As posições são encerradas quando a linha %K cruza de volta pelo nível 50, sinalizando que o momento mudou para a direção oposta. Como os stops escalam com o ATR mais recente, o tamanho da operação se adapta à volatilidade.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: %K < 20 com virada altista.
    • Vendido: %K > 80 com virada baixista.
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Critérios de saída: %K cruzando o nível 50 ou stop-loss.
  • Stops: Sim, a uma distância de 2%.
  • Valores padrão:
    • StochPeriod = 14
    • KPeriod = 3
    • DPeriod = 3
    • CandleType = 5 minute
  • Filtros:
    • Categoria: Oscilador
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Stochastic
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Básico
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stochastic Overbought/Oversold strategy.
/// Buys when K is oversold, sells when K is overbought.
/// </summary>
public class StochasticOverboughtOversoldStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _kPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _dPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// K period.
	/// </summary>
	public int KPeriod
	{
		get => _kPeriod.Value;
		set => _kPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// D period.
	/// </summary>
	public int DPeriod
	{
		get => _dPeriod.Value;
		set => _dPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public StochasticOverboughtOversoldStrategy()
	{
		_kPeriod = Param(nameof(KPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("K Period", "Smoothing period for %K", "Indicators");

		_dPeriod = Param(nameof(DPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("D Period", "Smoothing period for %D", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_cooldown = 0;

		var stochastic = new StochasticOscillator
		{
			K = { Length = KPeriod },
			D = { Length = DPeriod },
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(stochastic, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, stochastic);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!stochValue.IsFormed)
			return;

		var stochTyped = (StochasticOscillatorValue)stochValue;

		if (stochTyped.K is not decimal kValue)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		if (Position == 0 && kValue < 20)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && kValue > 80)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && kValue > 80)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && kValue < 20)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}