ExecutionReport

AggressorIndicator

public bool? AggressorIndicator { get; set; }

value = executionReport.AggressorIndicator
executionReport.AggressorIndicator = value

Utilizado para identificar se o iniciador de ordem é um agressor ou não no comércio.

AvgPx

public decimal? AvgPx { get; set; }

value = executionReport.AvgPx
executionReport.AvgPx = value

Calculado preço médio de todos os preenchimentos nesta ordem.

CashMargin

public char? CashMargin { get; set; }

value = executionReport.CashMargin
executionReport.CashMargin = value

Identifica se uma ordem é uma ordem de margem ou uma ordem não-marginal.

CumQty

public decimal? CumQty { get; set; }

value = executionReport.CumQty
executionReport.CumQty = value

Quantidade total (e.g. número de ações) preenchida.

DisplayQty

public decimal? DisplayQty { get; set; }

value = executionReport.DisplayQty
executionReport.DisplayQty = value

DisplayQty.

ExtendedOrderStatus

public long? ExtendedOrderStatus { get; set; }

value = executionReport.ExtendedOrderStatus
executionReport.ExtendedOrderStatus = value

Estado de ordem alargado.

ExtendedTradeStatus

public int? ExtendedTradeStatus { get; set; }

value = executionReport.ExtendedTradeStatus
executionReport.ExtendedTradeStatus = value

Situação comercial alargada.

ExtraFields

public IDictionary<FixTags, object> ExtraFields { get; }

value = executionReport.ExtraFields

Campos extras.

LastCapacity

public char? LastCapacity { get; set; }

value = executionReport.LastCapacity
executionReport.LastCapacity = value

Capacidade do corretor em ordem de execução.

Leverage

public int? Leverage { get; set; }

value = executionReport.Leverage
executionReport.Leverage = value

- Vantagem.

ManualOrderIndicator

public bool? ManualOrderIndicator { get; set; }

value = executionReport.ManualOrderIndicator
executionReport.ManualOrderIndicator = value

Indica se a ordem foi inicialmente recebida manualmente (em oposição à eletronicamente).

MarketPrice

public decimal? MarketPrice { get; set; }

value = executionReport.MarketPrice
executionReport.MarketPrice = value

MarketPrice.

MassStatusReqId

public string MassStatusReqId { get; set; }

value = executionReport.MassStatusReqId
executionReport.MassStatusReqId = value

Requerendo se responder e se for fornecido na mensagem OrderMassStatusRequest.

MaxFloor

public decimal? MaxFloor { get; set; }

value = executionReport.MaxFloor
executionReport.MaxFloor = value

Quantidade máxima (e.g. número de ações) dentro de uma ordem a ser mostrada no piso de troca em qualquer momento.

MinQty

public decimal? MinQty { get; set; }

value = executionReport.MinQty
executionReport.MinQty = value

Quantidade mínima de uma ordem a executar.

MsgSeqNum

public long MsgSeqNum { get; set; }

value = executionReport.MsgSeqNum
executionReport.MsgSeqNum = value

MsgSeqNum.

OrderCapacity

public char? OrderCapacity { get; set; }

value = executionReport.OrderCapacity
executionReport.OrderCapacity = value

Designa a capacidade da empresa que faz a encomenda.

OrderRestrictions

public string OrderRestrictions { get; set; }

value = executionReport.OrderRestrictions
executionReport.OrderRestrictions = value

Restrições associadas a uma ordem. Se mais de uma restrição for aplicável a uma ordem, este campo pode conter várias instruções separadas por espaço.

OrigSendingTime

public DateTime? OrigSendingTime { get; set; }

value = executionReport.OrigSendingTime
executionReport.OrigSendingTime = value

OrigSendingTime.

PositionEffect

public char? PositionEffect { get; set; }

value = executionReport.PositionEffect
executionReport.PositionEffect = value

Indica se a posição resultante após uma troca deve ser uma posição de abertura ou de encerramento.

SecondaryOrderId

public string SecondaryOrderId { get; set; }

value = executionReport.SecondaryOrderId
executionReport.SecondaryOrderId = value

SecondaryOrderID.

StopPx

public decimal? StopPx { get; set; }

value = executionReport.StopPx
executionReport.StopPx = value

Pára o preço.

StrategyTypeId

public string StrategyTypeId { get; set; }

value = executionReport.StrategyTypeId
executionReport.StrategyTypeId = value

StrategyTypeId.

TakeProfit

public decimal? TakeProfit { get; set; }

value = executionReport.TakeProfit
executionReport.TakeProfit = value

Tirar proveito.

TrdRegTimestamp

public DateTime? TrdRegTimestamp { get; set; }

value = executionReport.TrdRegTimestamp
executionReport.TrdRegTimestamp = value

Valor de timestamp / regulatório.

TrdRegTimestampType

public TrdRegTimestampType? TrdRegTimestampType { get; set; }

value = executionReport.TrdRegTimestampType
executionReport.TrdRegTimestampType = value

Tipo de datamarcação / regulatória.

Yield

public decimal? Yield { get; set; }

value = executionReport.Yield
executionReport.Yield = value

Renda-se.

Account

public string Account

value = executionReport.Account

ClientId

public string ClientId

value = executionReport.ClientId

ClOrdId

public string ClOrdId

value = executionReport.ClOrdId

Identificador único para a ordem atribuída pelo lado da compra (instituição, corretor, intermediário, etc.).

Commission

public decimal? Commission

value = executionReport.Commission

Comissão.

CommissionCurrency

public string CommissionCurrency

value = executionReport.CommissionCurrency

Moeda da Comissão. Pode ser.

ExDestination

public string ExDestination

value = executionReport.ExDestination

ExecBroker

public string ExecBroker

value = executionReport.ExecBroker

ExecId

public string ExecId

value = executionReport.ExecId

Identificador único da mensagem de execução atribuída pelo lado de venda (agente de liquidação, câmbio, ECN).

ExecType

public char? ExecType

value = executionReport.ExecType

Descreve o propósito do relatório de execução ExecType.

ExpireDate

public DateTime? ExpireDate

value = executionReport.ExpireDate

Data de expiração da ordem (último dia de negociação da ordem), sempre expressa em termos da data de mercado local.

ExpireTime

public DateTime? ExpireTime

value = executionReport.ExpireTime

LastLiquidityInd

public int? LastLiquidityInd

value = executionReport.LastLiquidityInd

Indicador para identificar se este preenchimento foi resultado de um fornecedor de liquidez ou de um tomador de liquidez que tomou a liquidez. Valores válidos: 1 = Liquididade Adicionada 2 = Liquididade Removida 3 = Liquididade Expedida

LastPx

public decimal? LastPx

value = executionReport.LastPx

Preço deste (último) preenchimento.

LastQty

public decimal? LastQty

value = executionReport.LastQty

Quantidade (e.g. shares) comprada/vendida neste preenchimento (último).

LeavesQty

public decimal? LeavesQty

value = executionReport.LeavesQty

Quantidade aberta para execução posterior.

OrderId

public string OrderId

value = executionReport.OrderId

Identificador único para a ordem atribuída pelo lado de venda (corretor, câmbio, ECN).

OrderQty

public decimal? OrderQty

value = executionReport.OrderQty

Quantidade encomendada. Isto representa o número de acções para acções ou par, face ou valor nominal para instrumentos FI.

OrdStatus

public char? OrdStatus

value = executionReport.OrdStatus

OrdStatusReqId

public string OrdStatusReqId

value = executionReport.OrdStatusReqId

Requerendo se responder e se for fornecido na mensagem OrderStatusRequest.

OrdType

public char? OrdType

value = executionReport.OrdType

Tipo de ordem OrdType.

OrigClOrdId

public string OrigClOrdId

value = executionReport.OrigClOrdId

Usado para identificar a ordem anterior em cancelar e cancelar/substituir pedidos.

Parties

public Party[] Parties

value = executionReport.Parties

PossDupFlag

public bool? PossDupFlag

value = executionReport.PossDupFlag

PossDupFlag.

Price

public decimal? Price

value = executionReport.Price

Preço por unidade de quantidade (e.g. por acção).

SecurityExchange

public string SecurityExchange

value = executionReport.SecurityExchange

Mercado utilizado para ajudar a identificar um instrumento financeiro.

SecurityId

public string SecurityId

value = executionReport.SecurityId

Valor identificador do instrumento financeiro.

SecurityIdSource

public string SecurityIdSource

value = executionReport.SecurityIdSource

Identifica a classe ou fonte do valor SecurityId. Obrigatório se SecurityId for especificado.

SendingTime

public DateTime SendingTime

value = executionReport.SendingTime

Side

public char? Side

value = executionReport.Side

Lado de ordem, lado de ordem.

Symbol

public string Symbol

value = executionReport.Symbol

Símbolo do tique-taque. Comum, representação "humana compreendida" do instrumento financeiro.

Text

public string Text

value = executionReport.Text

Texto de formato livre.

TimeInForce

public char? TimeInForce

value = executionReport.TimeInForce

Especifica quanto tempo a ordem permanece em vigor. A ausência deste campo é interpretada como DAY. NOTA não aplicável às Ordens CIV.

TradeDate

public DateTime? TradeDate

value = executionReport.TradeDate

TradingSessionId

public string TradingSessionId

value = executionReport.TradingSessionId

Identificador para sessão de negociação.

TransactTime

public DateTime? TransactTime

value = executionReport.TransactTime