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Parabolic SAR Estratégia do primeiro ponto

Visão geral

A Parabolic SAR First Dot Strategy é a StockSharp conversão de alto nível do MetaTrader consultor especialista pSAR_bug_4 da pasta MQL/9954. O sistema reage ao primeiro ponto do Parabolic SAR que aparece no lado oposto do preço. Quando o SAR cai abaixo do fechamento, uma negociação longa é aberta; quando o SAR salta acima do fechamento, uma negociação curta é executada. Cada posição é protegida com distâncias fixas de stop-loss e take-profit expressas em Parabolic SAR "pontos", assim como na versão original MQL.

Lógica de negociação

  1. Preparação de dados e indicadores. A estratégia assina um tipo de vela configurável (velas de 15 minutos por padrão) e vincula um indicador Parabolic SAR com etapa de aceleração definida pelo usuário e aceleração máxima.
  2. Rastreamento de estado. Na primeira vela concluída, a estratégia lembra se o SAR está acima ou abaixo do fechamento. As velas posteriores comparam a nova posição SAR com o estado anterior.
  3. Regras de entrada.
    • Entrada longa: o SAR muda de cima para baixo do fechamento. Qualquer posição curta existente é fechada e uma nova posição longa com o volume configurado é aberta no mercado.
    • Entrada curta: o SAR muda de abaixo do fechamento para acima do fechamento. Qualquer posição longa existente é fechada antes de abrir uma nova posição curta.
  4. Ordens de proteção. Imediatamente após a entrada, a estratégia armazena os níveis de stop-loss e take-profit calculados a partir do fechamento da vela, multiplicando StopLossPoints ou TakeProfitPoints pelo título PriceStep. Se UseStopMultiplier estiver ativado (comportamento padrão copiado de MetaTrader), a distância será multiplicada por 10 para contabilizar corretores que cotam com pips fracionários.
  5. Regras de saída. Em cada vela finalizada, a estratégia verifica a máxima e a mínima em relação aos níveis armazenados de stop-loss e take-profit. Se a máxima ou mínima ultrapassar o nível, a posição é fechada no mercado. Quando um sinal oposto SAR chega, a posição também é revertida enviando uma ordem dimensionada para estabilizar a exposição atual e abrir a nova negociação.

Gestão de risco

  • As distâncias de stop-loss e take-profit são recalculadas para cada nova posição.
  • O código executa um substituto conservador: quando o título não fornece uma etapa de preço, um valor de 0.0001 é usado para evitar distâncias zero.
  • Todas as decisões de negociação usam o auxiliar IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() para garantir que a assinatura esteja ativa e ativa.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
TradeVolume 0.1 Volume de pedidos utilizado para novas posições. O parâmetro também atualiza a propriedade base Strategy.Volume.
StopLossPoints 90 Distância de stop-loss expressa em Parabolic SAR pontos. O valor é multiplicado pela segurança PriceStep (e opcionalmente por 10 quando UseStopMultiplier for verdadeiro).
TakeProfitPoints 20 Distância de lucro em Parabolic SAR pontos convertidos por meio da etapa de preço.
UseStopMultiplier true Se ativado, multiplica as distâncias de stop-loss e take-profit por 10 para imitar a opção StopMult do especialista StopMult.
SarAccelerationStep 0.02 Fator de aceleração inicial fornecido ao indicador Parabolic SAR.
SarAccelerationMax 0.2 Fator máximo de aceleração para o indicador Parabolic SAR.
CandleType 15m time-frame Tipo de vela usado para cálculos de indicadores e sinais.

Notas sobre a conversão

  • MetaTrader ordens stop-loss e take-profit eram ordens de proteção do lado do corretor. StockSharp os reproduz monitorando os máximos e mínimos das velas e enviando saídas de mercado quando os limites são ultrapassados.
  • O especialista MetaTrader multiplicou as distâncias de parada por dez sempre que StopMult era verdadeiro para melhorar a compatibilidade com corretores que cotavam com pips fracionários. O parâmetro UseStopMultiplier implementa o mesmo comportamento.
  • A conversão usa API de alto nível de SubscribeCandles, Bind, BuyMarket, SellMarket) conforme exigido pelas diretrizes do projeto. Nenhuma versão adicional do Python foi fornecida ainda, correspondendo à solicitação da tarefa.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR first dot reversal strategy.
/// Opens a position when Parabolic SAR flips relative to the close and protects it with classic stops.
/// </summary>
public class ParabolicSarFirstDotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _tradeVolume;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<bool> _useStopMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarAccelerationStep;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarAccelerationMax;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _longStop;
	private decimal? _longTake;
	private decimal? _shortStop;
	private decimal? _shortTake;
	private bool? _prevIsSarAbovePrice;
	private decimal _priceStep;
	private DateTimeOffset _lastTradeTime;

	/// <summary>
	/// Trading volume in lots.
	/// </summary>
	public decimal TradeVolume
	{
		get => _tradeVolume.Value;
		set
		{
			_tradeVolume.Value = value;
			Volume = value;
		}
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance expressed in Parabolic SAR points.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance expressed in Parabolic SAR points.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiply stop distances by ten to mirror the MetaTrader implementation.
	/// </summary>
	public bool UseStopMultiplier
	{
		get => _useStopMultiplier.Value;
		set => _useStopMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initial acceleration factor for Parabolic SAR.
	/// </summary>
	public decimal SarAccelerationStep
	{
		get => _sarAccelerationStep.Value;
		set => _sarAccelerationStep.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum acceleration factor for Parabolic SAR.
	/// </summary>
	public decimal SarAccelerationMax
	{
		get => _sarAccelerationMax.Value;
		set => _sarAccelerationMax.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ParabolicSarFirstDotStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ParabolicSarFirstDotStrategy()
	{
		_tradeVolume = Param(nameof(TradeVolume), 0.1m)
			.SetDisplay("Volume", "Order volume in lots", "General")
			.SetGreaterThanZero();

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 90)
			.SetDisplay("Stop-Loss Points", "Stop-loss distance converted through the instrument price step", "Risk Management")
			.SetGreaterThanZero()
			
			.SetOptimize(30, 150, 10);

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 20)
			.SetDisplay("Take-Profit Points", "Take-profit distance converted through the instrument price step", "Risk Management")
			.SetGreaterThanZero()
			
			.SetOptimize(10, 80, 10);

		_useStopMultiplier = Param(nameof(UseStopMultiplier), true)
			.SetDisplay("Use Stop Multiplier", "Multiply distances by ten to reproduce MetaTrader stop handling", "Risk Management");

		_sarAccelerationStep = Param(nameof(SarAccelerationStep), 0.02m)
			.SetDisplay("SAR Step", "Initial acceleration factor for Parabolic SAR", "Indicator")
			.SetRange(0.01m, 0.05m)
			
			.SetOptimize(0.01m, 0.05m, 0.01m);

		_sarAccelerationMax = Param(nameof(SarAccelerationMax), 0.2m)
			.SetDisplay("SAR Max", "Maximum acceleration factor for Parabolic SAR", "Indicator")
			.SetRange(0.1m, 0.4m)
			
			.SetOptimize(0.1m, 0.4m, 0.05m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type used for calculations", "General");

		Volume = _tradeVolume.Value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevIsSarAbovePrice = null;
		_longStop = null;
		_longTake = null;
		_shortStop = null;
		_shortTake = null;
		Volume = _tradeVolume.Value;
		_priceStep = 0;
		_lastTradeTime = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_priceStep = GetPriceStep();

		var parabolicSar = new ParabolicSar
		{
			Acceleration = SarAccelerationStep,
			AccelerationMax = SarAccelerationMax
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(parabolicSar, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, parabolicSar);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarValue)
	{
		// Work only with completed candles to match MetaTrader logic.
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Wait for Parabolic SAR indicator to be ready.

		// Check whether existing positions should be closed by protective levels.
		CheckProtectiveLevels(candle);

		var isSarAbovePrice = sarValue > candle.ClosePrice;

		// Initialize state on the first value.
		if (_prevIsSarAbovePrice == null)
		{
			_prevIsSarAbovePrice = isSarAbovePrice;
			return;
		}

		var sarSwitchedBelow = _prevIsSarAbovePrice.Value && !isSarAbovePrice;
		var sarSwitchedAbove = !_prevIsSarAbovePrice.Value && isSarAbovePrice;

		if (sarSwitchedBelow)
			TryEnterLong(candle, sarValue);
		else if (sarSwitchedAbove)
			TryEnterShort(candle, sarValue);

		_prevIsSarAbovePrice = isSarAbovePrice;
	}

	private void TryEnterLong(ICandleMessage candle, decimal sarValue)
	{
		// Prevent duplicate long entries.
		if (Position > 0m)
			return;

		// Cooldown: at least 2 days between trades to avoid over-trading.
		if (_lastTradeTime != default && (candle.OpenTime - _lastTradeTime).TotalHours < 48)
			return;

		var volume = Volume + Math.Abs(Position);
		if (volume <= 0m)
			return;

		BuyMarket(volume);
		_lastTradeTime = candle.OpenTime;

		var entryPrice = candle.ClosePrice;
		var stopDistance = GetDistance(StopLossPoints);
		var takeDistance = GetDistance(TakeProfitPoints);

		_longStop = entryPrice - stopDistance;
		_longTake = entryPrice + takeDistance;
		_shortStop = null;
		_shortTake = null;

		LogInfo($"Long entry after SAR flip. Close={entryPrice}, SAR={sarValue}, Stop={_longStop}, Take={_longTake}");
	}

	private void TryEnterShort(ICandleMessage candle, decimal sarValue)
	{
		// Prevent duplicate short entries.
		if (Position < 0m)
			return;

		// Cooldown: at least 2 days between trades to avoid over-trading.
		if (_lastTradeTime != default && (candle.OpenTime - _lastTradeTime).TotalHours < 48)
			return;

		var volume = Volume + Math.Abs(Position);
		if (volume <= 0m)
			return;

		SellMarket(volume);
		_lastTradeTime = candle.OpenTime;

		var entryPrice = candle.ClosePrice;
		var stopDistance = GetDistance(StopLossPoints);
		var takeDistance = GetDistance(TakeProfitPoints);

		_shortStop = entryPrice + stopDistance;
		_shortTake = entryPrice - takeDistance;
		_longStop = null;
		_longTake = null;

		LogInfo($"Short entry after SAR flip. Close={entryPrice}, SAR={sarValue}, Stop={_shortStop}, Take={_shortTake}");
	}

	private void CheckProtectiveLevels(ICandleMessage candle)
	{
		var position = Position;

		if (position > 0m)
		{
			if (_longStop is decimal stop && candle.LowPrice <= stop)
			{
				SellMarket(Math.Abs(position));
				LogInfo($"Long stop-loss triggered at {stop}.");
				ResetLongTargets();
			}
			else if (_longTake is decimal take && candle.HighPrice >= take)
			{
				SellMarket(Math.Abs(position));
				LogInfo($"Long take-profit triggered at {take}.");
				ResetLongTargets();
			}
		}
		else if (position < 0m)
		{
			if (_shortStop is decimal stop && candle.HighPrice >= stop)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(position));
				LogInfo($"Short stop-loss triggered at {stop}.");
				ResetShortTargets();
			}
			else if (_shortTake is decimal take && candle.LowPrice <= take)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(position));
				LogInfo($"Short take-profit triggered at {take}.");
				ResetShortTargets();
			}
		}
	}

	private void ResetLongTargets()
	{
		_longStop = null;
		_longTake = null;
	}

	private void ResetShortTargets()
	{
		_shortStop = null;
		_shortTake = null;
	}

	private decimal GetDistance(int basePoints)
	{
		var multiplier = UseStopMultiplier ? 10 : 1;
		return basePoints * multiplier * _priceStep;
	}

	private decimal GetPriceStep()
	{
		// Use security price step when available, otherwise fall back to a minimal tick.
		var step = Security?.PriceStep ?? 0.0001m;
		return step > 0m ? step : 0.0001m;
	}
}