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Segunda estratégia mais fácil

Visão geral

A segunda estratégia mais fácil é a porta StockSharp do especialista MetaTrader Second_Easiest.mq4. O robô original escaneia o vela diária do pregão atual e abre uma única posição intradiária assim que o preço provar que está tendendo para longe do o dia está aberto. Quando o mercado fecha o especialista liquida qualquer exposição, preparando-se para a próxima sessão. O StockSharp A versão preserva esse comportamento de breakout intradiário enquanto aproveita as vantagens do API de alto nível da estrutura para velas assinaturas, gerenciamento de pedidos e rastreamento de posição.

Ao contrário das estratégias de momentum que requerem múltiplos indicadores, o Second Easiest só precisa da abertura, alta e baixa do dia atual. Isto o torna muito leve, ao mesmo tempo que reage aos primeiros sinais de convicção direcional. O código mantém uma posição de cada vez e nunca reverte imediatamente; a nova negociação só poderá ser aberta após o encerramento da anterior.

Lógica de negociação

  1. Assine a série de velas intradiárias definidas por CandleType. O padrão é um período de um minuto, o que fornece uma previsão antecipada visão dos extremos diários, permanecendo compatível com a lógica diária do EA original.
  2. Para cada vela finalizada, atualize o registro na memória dos preços de abertura, máximo e mínimo da sessão. A primeira vela processada num novo dia de negociação define todos os três valores; as velas subsequentes expandem apenas a máxima ou a mínima sempre que um novo extremo é alcançado.
  3. Ignore novas configurações quando o relógio atingir EntryCutoffHour. O código MetaTrader para de abrir negociações às 16:00, horário do servidor e a porta segue a mesma regra.
  4. Uma posição longa é permitida somente quando o fechamento atual for negociado acima da abertura diária e da distância entre a abertura e o o mínimo diário excede RangePointsThreshold. Isso reproduz as condições "Bid > open" e "open - low > 15 points" de MQL.
  5. Uma posição curta é permitida somente quando o fechamento atual estiver abaixo da abertura diária e a distância entre a máxima diária e a abertura excede o mesmo limite.
  6. Sempre que aparecer um sinal de entrada e nenhuma posição estiver aberta, envie uma ordem de mercado usando TradeVolume lotes. Os métodos auxiliares de a classe base Strategy se encarrega de selecionar o lado correto.
  7. Depois que o mercado atingir MarketCloseHour, nivele qualquer exposição existente ligando para ClosePosition(). Nenhuma nova negociação é feita após esse corte até o início da próxima sessão.

Parâmetros

Nome Tipo Padrão Descrição
CandleType DataType Período de 1 minuto Velas intradiárias primárias que orientam a lógica de entrada e saída.
TradeVolume decimal 1 Tamanho do lote usado para cada ordem de mercado.
EntryCutoffHour int 16 Hora (0-23) após a qual a estratégia se recusa a abrir novas posições.
MarketCloseHour int 20 Hora (0-23) quando qualquer posição aberta é fechada à força.
RangePointsThreshold decimal 15 Distância mínima, expressa em pontos de corretagem, entre a abertura diária e o extremo mais próximo.

Diferenças em relação à versão MetaTrader

  • A versão StockSharp rastreia as posições de forma líquida. O comportamento é idêntico à lógica original de ordem única porque apenas uma negociação pode ser aberta a qualquer momento e a posição é achatada antes que novas entradas sejam avaliadas.
  • MetaTrader recupera a abertura, o máximo e o mínimo em execução por meio de chamadas iOpen/iHigh/iLow no período diário. O porto reconstrói as mesmas informações das velas intradiárias, evitando chamadas de indicadores proibidas e garantindo que os dados permaneçam disponíveis mesmo quando o feed da corretora não fornece barras diárias.
  • O fechamento do pedido é realizado por meio de ClosePosition() em vez de percorrer os identificadores do ticket. O resultado final é o mesmo: a exposição aberta é removida assim que a hora de fechamento configurada for atingida.
  • Se o PriceStep do título não for fornecido, a conversão tratará o RangePointsThreshold como uma distância de preço absoluta. Esta alternativa de segurança mantém o sistema operacional em instrumentos que reportam preços sem metadados de etapas.

Notas de uso

  • Volume está definido como TradeVolume em OnStarted, portanto, a alteração do parâmetro afeta imediatamente os pedidos subsequentes sem modificando o resto do código.
  • Ao escolher um CandleType diferente, certifique-se de que ele ainda forneça granularidade suficiente para rastrear a abertura/alta/baixa intradiária com precisão. Por exemplo, velas de cinco minutos funcionam bem, mas barras horárias podem atrasar a detecção de extremos diários.
  • Aumente RangePointsThreshold para filtrar sessões de baixa volatilidade. Diminuí-lo permite que a estratégia seja acionada mesmo quando o intervalo inicial é pequeno.
  • Como o algoritmo fecha todas as posições no final do dia, não requer margem overnight. Corretores que aplicam as quebras de sessão também zerarão os contadores de intervalo internos automaticamente quando a negociação for retomada.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SecondEasiest: RSI reversal with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class SecondEasiestStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public SecondEasiestStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 25)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 70) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 30) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}