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Parabolic SAR Estratégia do Bug 3

Visão geral

A Parabolic SAR Estratégia Bug 3 é uma StockSharp versão de alto nível do MetaTrader 4 consultor especialista pSAR_bug_3.mq4 localizado em MQL/9786. O robô reage ao primeiro Parabolic SAR ponto que aparece no lado oposto do preço. Quando o SAR cai abaixo do fechamento da vela, a estratégia abre uma posição longa após fechar qualquer exposição curta. Quando o SAR salta acima do fechamento, ele reverte para uma posição curta. Cada negociação é protegida por níveis fixos de stop-loss e take-profit medidos em Parabolic SAR pontos e escalonados pelo mesmo multiplicador do programa MQL original.

Lógica de negociação

  1. Dados e indicadores de mercado – a estratégia assina um tipo de vela configurável (período de 15 minutos por padrão) e vincula um indicador Parabolic SAR com etapa de aceleração especificada pelo usuário e aceleração máxima.
  2. Acompanhamento de estado – após a primeira vela concluída, o código armazena se o valor Parabolic SAR está acima ou abaixo do fechamento. As próximas velas comparam o novo estado com o anterior para detectar a mudança do indicador.
  3. Entradas longas – se o Parabolic SAR mudar de cima para baixo, a estratégia envia uma ordem de mercado dimensionada para fechar qualquer posição curta ativa e abrir o volume comprado configurado. Os preços protetores de stop-loss e take-profit são calculados imediatamente após a entrada.
  4. Entradas curtas – quando o Parabolic SAR cruza de baixo para cima, o código reflete o comportamento das negociações curtas: ele nivela as posições longas e abre uma ordem curta.
  5. Saídas – em cada vela finalizada, os preços máximos e mínimos são comparados com os níveis de proteção armazenados. A violação do stop-loss ou do take-profit aciona uma ordem de mercado que fecha a posição aberta, correspondendo à abordagem MetaTrader das ordens de proteção do lado do corretor.

Gestão de risco

  • As distâncias stop-loss e take-profit são convertidas multiplicando StopLossPoints ou TakeProfitPoints por StopMultiplier e o instrumento PriceStep (ou 0.0001 se o símbolo não fornecer um passo).
  • As ordens de mercado só são enviadas quando IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() confirma que a assinatura está ativa e a negociação é permitida.
  • Sempre que a direção da posição muda, os níveis de proteção não utilizados do lado antigo são apagados para evitar saídas obsoletas.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
TradeVolume 0.1 Volume do pedido em lotes. A atualização do valor também altera a propriedade base Strategy.Volume.
StopLossPoints 90 Distância de stop-loss expressa em Parabolic SAR pontos, posteriormente escalonada por StopMultiplier e a etapa de preço do instrumento.
TakeProfitPoints 20 Distância de lucro expressa em Parabolic SAR pontos, posteriormente escalonada em StopMultiplier e a etapa de preço.
StopMultiplier 10 Multiplicador que reproduz a entrada MetaTrader StopMult, permitindo compatibilidade de corretores de pip fracionário.
SarStep 0.02 Fator de aceleração inicial para o indicador Parabolic SAR.
SarMaximum 0.2 Fator máximo de aceleração para o indicador Parabolic SAR.
CandleType 15m time-frame Tipo de vela usado para cálculos de indicadores e detecção de sinal.

Notas de conversão

  • MetaTrader posições fechadas antes de abrir a negociação oposta usando ordens separadas. A versão StockSharp alcança o mesmo resultado enviando uma única ordem de mercado dimensionada para compensar qualquer exposição oposta e estabelecer o novo volume de posição.
  • As ordens de stop-loss e take-profit do lado do corretor são emuladas monitorando os extremos das velas e enviando saídas de mercado assim que os limites forem violados.
  • O parâmetro adicional StopMultiplier aceita qualquer valor positivo, mas o padrão é 10, o único multiplicador documentado nos comentários do código original.
  • Nenhuma versão do Python é fornecida para esta conversão, exatamente conforme solicitado na descrição da tarefa.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR Bug 3: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class ParabolicSarBug3Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public ParabolicSarBug3Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 9)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}