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Máquina comercial AIS5

Visão geral

AIS5 Trade Machine transporta o MetaTrader 4 consultor especialista AIS5TM.mq4 para a StockSharp estratégia de alto nível API. O original programa focado na construção de histogramas de perfil de mercado em dois intervalos de tempo e oferecendo um console de execução semiautomático. O A versão StockSharp mantém a ideia de destacar zonas de preços fortes e fracas a partir da agregação do volume de ticks e a transforma em um sistema de breakout automatizado com controle de risco adaptativo baseado no Average True Range (ATR).

A estratégia assina dois fluxos de velas:

  • Um período de perfil (padrão 15 minutos) que acumula volume para detectar zonas fortes e fracas.
  • Um período de negociação (padrão 1 minuto) que procura rompimentos confirmados por volume fora dessas zonas.

As posições são protegidas por paradas proporcionais ATR e metas escaláveis. As contrações de volume desencadeiam saídas precoces para imitar o disciplina de monitoramento encontrada no código MT4.

Lógica estratégica

Detecção de zona de volume (período de perfil)

  • Cada vela finalizada de período superior atualiza duas médias móveis simples (SMA) do volume de ticks.
  • Uma vela é rotulada como zona forte quando seu volume excede a média do multiplicador configurável (Strong Volume Mult). O preço de fechamento da vela torna-se o nível forte mais recente.
  • Uma vela é rotulada como zona fraca quando seu volume cai abaixo da média dividida pelo divisor configurado (Weak Volume Divider). O preço de fechamento dessa vela torna-se o último nível fraco.
  • Participam apenas velas acabadas. A estratégia ignora zonas até que o perfil SMA esteja totalmente formado para evitar sinais durante o período de aquecimento.

Entradas de breakout (período de negociação)

  • O período inferior aguarda que seu volume SMA e o indicador ATR terminem de se formar.
  • Uma configuração longa exige que o fechamento exceda o nível forte mais recente pela soma dos Pontos Base da Zona e Zone Step Points buffers (convertidos por meio da etapa de preço do instrumento). A vela também deve fornecer um pico de volume relativo à média intradiária.
  • Uma configuração curta reflete a lógica em torno do último nível fraco, exigindo uma quebra além do buffer combinado e confirmando expansão volumétrica.
  • O especialista MT4 original permitia comandos manuais e grades de múltiplas ordens. A porta StockSharp mantém um modelo de posição única, então um o rompimento só é acionado quando a posição líquida atual é estável.

Gerenciamento de saída

  • Na entrada, a estratégia armazena o preço de preenchimento, calcula um stop de proteção baseado em ATR (ATR multiplicado por ATR Multiplier e fixado pelo buffer da zona base) e define o alvo como a distância de parada multiplicada pelo divisor de volume fraco. Isso mantém risco e recompensa alinhados com a estrutura de volume.
  • Enquanto uma posição está aberta, a estratégia monitora cada vela de negociação concluída:
    • Se o preço atingir a meta de lucro ou o stop de proteção, a posição será achatada imediatamente.
    • Se o volume de ticks contrair abaixo do limite de volume fraco antes de qualquer nível ser atingido, a negociação será fechada mais cedo para evitar permanecendo em zonas inativas.
  • Quando a posição líquida retorna a zero, o estado interno é redefinido, permitindo que o próximo rompimento seja avaliado do zero.

Parâmetros

  • Vela de Perfil – tipo de vela que alimenta o perfil de volume (padrão: velas de 15 minutos).
  • Vela de negociação – período de tempo inferior usado para rompimentos e saídas (padrão: velas de 1 minuto).
  • Volume Lookback – número de velas para SMAs de volume e período ATR.
  • Strong Volume Mult – multiplicador acima do volume médio que marca uma zona forte (mapeia para Parameter.1 em MQL).
  • Divisor de Volume Fraco – divisor abaixo do volume médio que marca zonas fracas e dimensiona a meta de lucro (mapeia para Parameter.2).
  • ATR Multiplicador – fator de escala aplicado a ATR ao calcular a distância de parada adaptativa (mapeia para Parameter.3).
  • Pontos base da zona – buffer mínimo em pontos adicionados ao nível da zona antes de verificar os rompimentos (mapeia para ZoneBasePoints).
  • Zone Step Points – buffer de breakout adicional em pontos que amplia a distância da zona antes que as entradas sejam acionado (mapeia para ZoneStepPoints).
  • Volume – herdado da classe base Strategy; define o tamanho da ordem para entradas no mercado.

Notas adicionais

  • A estratégia volta automaticamente para uma etapa de preço padrão de 0.0001 se o título não especificar uma. Isto mantém o parâmetros baseados em pontos compatíveis com a maioria dos símbolos FX.
  • Todos os cálculos dos indicadores dependem de velas finalizadas para corresponder à implementação do MT4 que funcionou em barras totalmente fechadas.
  • Ao contrário do EA original, não há painel de controle manual ou carregador de perfil baseado em arquivo. As zonas são reconstruídas puramente a partir de live dados da vela para manter a porta independente.
  • A versão StockSharp não inclui uma tradução Python.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AIS5 Trade Machine: EMA breakout with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class Ais5TradeMachineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public Ais5TradeMachineStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 75)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 25)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && _prevClose <= emaVal && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < emaVal && _prevClose >= emaVal && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevClose = close;
	}
}