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Estratégia Forex Sky

Visão geral

A Forex Sky Strategy é uma versão direta do MetaTrader consultor especialista Forex_SKY.mq4. Ele negocia MACD oscilações de impulso e limita-se estritamente a uma única posição por dia de negociação. A implementação StockSharp mantém os limites originais MACD e a verificação de segurança que evita mais de um pedido por vela.

A estratégia segue o prazo definido por CandleType (velas de 15 minutos por padrão) e avalia o clássico MACD (26/12/9) no fechamento de cada vela concluída.

Lógica de negociação

  • Entrada comprada – Faça uma compra no mercado quando:
    • A linha principal MACD atual está acima de zero;
    • Também excede +0.00009 para confirmar o impulso;
    • Pelo menos uma das três leituras anteriores de MACD foi menor ou igual a zero (capturando uma mudança de alta do território negativo).
  • Entrada a descoberto – Faça uma venda no mercado quando uma das seguintes situações for verdadeira:
    • A linha principal MACD está abaixo de zero, cai abaixo de -0.0004, pelo menos uma das últimas três leituras não foi negativa e o valor de quatro barras atrás foi de pelo menos +0.001.
    • Ou o valor de quatro barras atrás era ≥ +0.003, o que autoriza imediatamente uma negociação a descoberto, assim como no código MetaTrader original.
  • Gerenciamento de posição – O algoritmo nunca abre mais de uma ordem por vela (Time0 guarda) e nunca negocia mais de uma vez por dia corrido (CheckTodaysOrders guarda). As ordens de saída protetora são tratadas pelo auxiliar StockSharp StartProtection, portanto, todas as paradas e destinos permanecem sincronizados com o volume atual.

Não existe uma lógica de flatting autónoma para além das ordens de proteção – espera-se que as posições sejam fechadas através de take-profit, stop-loss ou intervenção manual, refletindo o comportamento do consultor especialista original.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
FastPeriod 12 Comprimento EMA rápido do indicador MACD.
SlowPeriod 26 Comprimento lento de EMA do indicador MACD.
SignalPeriod 9 Comprimento do sinal EMA do indicador MACD.
TakeProfitPoints 100 Distância até a ordem de take-profit expressa em pontos do instrumento. Convertido em preço multiplicando pela etapa do preço do título.
StopLossPoints 3.000 Distância até a ordem de stop loss em pontos do instrumento.
TradeVolume 0,1 Tamanho base da ordem de mercado (lotes).
CandleType Período de 15 minutos Prazo que alimenta os cálculos de MACD e as decisões de negociação.

Cálculo de ponto de instrumento

TakeProfitPoints e StopLossPoints são especificados exatamente como a versão MetaTrader—Point em MQL4 corresponde a Security.PriceStep em StockSharp. Para um par forex de cinco dígitos (PriceStep = 0.00001), as configurações padrão são traduzidas para:

  • Take-profit: 100 × 0.00001 = 0.001 unidades de preço.
  • Stop-loss: 3000 × 0.00001 = 0.03 unidades de preço.

Gestão de risco

StartProtection instala automaticamente as ordens de take-profit e stop-loss após o preenchimento de uma entrada. Eles estão vinculados à direção da negociação e usam ordens de mercado quando acionados, correspondendo ao comportamento MetaTrader. Defina qualquer parâmetro como 0 para desativar a ordem de proteção correspondente.

Notas de migração

  • O buffer de histórico MACD mantém os últimos quatro valores concluídos nos campos de classe, portanto, nenhuma chamada de indicador com índices alterados é necessária.
  • A limitação diária da negociação e a restrição de negociação única por barra replicam CheckTodaysOrders() e Time0 da fonte original.
  • Todos os comentários foram reescritos em inglês e a lógica depende de StockSharp ligações de alto nível (Bind) para processamento de indicadores.

Dicas de uso

  • Ajuste CandleType para o período do gráfico que deseja emular; o script original herda o período do gráfico automaticamente.
  • Como apenas uma negociação é permitida por dia, escolha mercados com oscilações intradiárias significativas ou considere aumentar os limites de MACD ao usar instrumentos de volatilidade mais alta.
  • Monitore o relógio/fuso horário da plataforma para garantir que o limite do dia corresponda à sua sessão de negociação, à medida que o contador de limite é zerado com base na data de abertura da vela.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Forex Sky: MACD zero-line cross with EMA trend filter.
/// </summary>
public class ForexSkyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _entryPrice;

	public ForexSkyStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "MACD fast period.", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "MACD slow period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevMacd = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMacd = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0)
			return;

		var macd = fastVal - slowVal;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevMacd == 0)
		{
			_prevMacd = macd;
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 3m || close <= _entryPrice - atrVal * 2m || (macd < 0 && _prevMacd >= 0))
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 3m || close >= _entryPrice + atrVal * 2m || (macd > 0 && _prevMacd <= 0))
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (macd > 0 && _prevMacd <= 0 && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (macd < 0 && _prevMacd >= 0 && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevMacd = macd;
	}
}