Português PT
Ver no GitHub

Sistema Expert Advisor da Camada Polonesa Eficiente

Visão geral

Esta estratégia é uma porta direta do consultor especialista MQL4 "Polish Layer Expert Advisor System Efficient". Ele foi projetado para gráficos intradiários (o autor original recomendou velas de 5 ou 15 minutos) e restringe a negociação a uma única posição por vez. A direção da tendência é definida pelo alinhamento entre uma média móvel de preço rápida e lenta junto com dois filtros RSI suavizados. As entradas reais requerem uma confirmação tripla dos indicadores Stochastic Oscillator, DeMarker e Williams %R para capturar reversões de condições extremas que ocorrem dentro da tendência predominante.

Lógica de negociação

  1. Filtro de tendência. Uma média móvel simples de 9 períodos (SMA) de preços de fechamento deve estar acima da média móvel ponderada linear (LWMA) de 45 períodos para permitir posições compradas e abaixo dela para permitir posições vendidas. Ao mesmo tempo, o período de 9 SMA de RSI deve estar acima (para posições compradas) ou abaixo (para posições curtas) do período de 45 SMA de RSI. Qualquer divergência entre o preço e os filtros RSI bloqueia novos pedidos.
  2. Stochastic gatilho. Quando o filtro de tendência é de alta, a estratégia espera que a linha Stochastic %K cruze para cima acima do limite de sobrevenda (padrão 19) e simultaneamente cruze acima de %D. Para configurações de baixa, %K deve cruzar abaixo do limite de sobrecompra (padrão 81) e cair abaixo de %D. O fator de lentidão é preservado do script MQL4.
  3. Confirmações de impulso. Um sinal longo requer adicionalmente que DeMarker cruze para cima até 0,35 e Williams %R cruze para cima até -81 na vela concluída atual. Sinais curtos exigem cruzamentos descendentes em 0,63 e -19, respectivamente. Todos os cruzamentos são avaliados entre a vela finalizada anterior e a atual.
  4. Gerenciamento de posição. Somente ordens de mercado são emitidas e a estratégia permanece estável até que um stop ou alvo de proteção feche a negociação. Os níveis de proteção são recalculados a partir de parâmetros baseados em pip usando a etapa de preço do instrumento. Se a etapa de preço não estiver disponível, a proteção será desativada.

Gestão de risco

  • Stop-loss / take-profit. As distâncias são configuradas em pips. Quando positivos, os valores são convertidos em compensações de preço reais usando Security.PriceStep (1 pip = 1 etapa de preço) e aplicados imediatamente após a entrada. Definir um parâmetro como 0 desativa o nível de proteção correspondente.
  • Posição única. O EA original nunca foi piramidado, portanto a porta se recusa a entrar se já existir uma posição.

Parâmetros

Parâmetro Padrão Descrição
Volume 0.1 Volume do pedido em lotes. Ajuste de acordo com o tamanho do contrato da corretora.
CandleType TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() Tipo de vela usado para cálculos de indicadores. Defina um período de 5 ou 15 minutos para espelhar o EA original.
RsiPeriod 14 Comprimento de lookback para o cálculo base RSI.
ShortPricePeriod 9 Período do preço rápido SMA usado no filtro de tendência.
LongPricePeriod 45 Período do LWMA de preço lento usado no filtro de tendência.
ShortRsiPeriod 9 Comprimento do SMA rápido aplicado a valores RSI.
LongRsiPeriod 45 Comprimento do SMA lento aplicado a valores RSI.
StochasticKPeriod 5 Período base %K para o oscilador Stochastic.
StochasticDPeriod 3 Período de suavização para a linha %D.
StochasticSlowing 3 Fator de suavização adicional aplicado a %K.
DemarkerPeriod 14 Período médio para o indicador DeMarker.
WilliamsPeriod 14 Período de lookback para Williams %R.
StochasticOversoldLevel 19 Limite de sobrevenda que %K deve ultrapassar para cima para permitir entradas longas.
StochasticOverboughtLevel 81 Limite de sobrecompra que %K deve ultrapassar para baixo para permitir entradas curtas.
DemarkerBuyLevel 0.35 Valor mínimo de DeMarker necessário para entradas longas (cruzamento por baixo).
DemarkerSellLevel 0.63 Valor máximo de DeMarker permitido para entradas curtas (cruzamento de cima).
WilliamsBuyLevel -81 Williams %R cruzando o nível confirmando entradas longas.
WilliamsSellLevel -19 Williams %R cruzando o nível confirmando entradas curtas.
StopLossPips 7777 Distância de stop-loss em pips. O padrão muito grande desativa efetivamente a parada, a menos que seja configurado.
TakeProfitPips 17 Distância de lucro em pips. Defina como 0 para desativar o alvo fixo.

Notas

  • Certifique-se de que Security.PriceStep, Security.MinVolume e Security.VolumeStep estejam configurados corretamente; a estratégia assume que um pip é igual a um passo de preço ao converter os parâmetros de risco.
  • Os filtros de entrada dependem de cruzamentos de indicadores entre velas consecutivas concluídas. Ao importar dados históricos, mantenha o alinhamento da barra idêntico ao período original para reproduzir os resultados.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Polish Layer Expert Advisor System Efficient strategy converted from MQL4.
/// Combines price and RSI moving averages with Stochastic, DeMarker, and Williams %R confirmations.
/// </summary>
public class PolishLayerExpertAdvisorSystemEfficientStrategy : Strategy
{
private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
private readonly StrategyParam<int> _shortPricePeriod;
private readonly StrategyParam<int> _longPricePeriod;
private readonly StrategyParam<int> _shortRsiPeriod;
private readonly StrategyParam<int> _longRsiPeriod;
private readonly StrategyParam<int> _stochasticKPeriod;
private readonly StrategyParam<int> _stochasticDPeriod;
private readonly StrategyParam<int> _stochasticSlowing;
private readonly StrategyParam<int> _demarkerPeriod;
private readonly StrategyParam<int> _williamsPeriod;
private readonly StrategyParam<decimal> _stochasticOversoldLevel;
private readonly StrategyParam<decimal> _stochasticOverboughtLevel;
private readonly StrategyParam<decimal> _demarkerBuyLevel;
private readonly StrategyParam<decimal> _demarkerSellLevel;
private readonly StrategyParam<decimal> _williamsBuyLevel;
private readonly StrategyParam<decimal> _williamsSellLevel;
private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;

private SimpleMovingAverage _shortPriceMa = null!;
private WeightedMovingAverage _longPriceMa = null!;
private RelativeStrengthIndex _rsi = null!;
private SimpleMovingAverage _shortRsiAverage = null!;
private SimpleMovingAverage _longRsiAverage = null!;

private StochasticOscillator _stochastic = null!;
private DeMarker _deMarker = null!;
private WilliamsR _williams = null!;

private decimal? _previousStochasticMain;
private decimal? _previousStochasticSignal;
private decimal? _previousDeMarker;
private decimal? _previousWilliams;

private decimal? _longStopPrice;
private decimal? _longTakePrice;
private decimal? _shortStopPrice;
private decimal? _shortTakePrice;

private decimal _priceStep;


/// <summary>
/// Candle type to process.
/// </summary>
public DataType CandleType
{
get => _candleType.Value;
set => _candleType.Value = value;
}

/// <summary>
/// RSI calculation period.
/// </summary>
public int RsiPeriod
{
get => _rsiPeriod.Value;
set => _rsiPeriod.Value = value;
}

/// <summary>
/// Period for the fast price moving average.
/// </summary>
public int ShortPricePeriod
{
get => _shortPricePeriod.Value;
set => _shortPricePeriod.Value = value;
}

/// <summary>
/// Period for the slow price moving average (LWMA).
/// </summary>
public int LongPricePeriod
{
get => _longPricePeriod.Value;
set => _longPricePeriod.Value = value;
}

/// <summary>
/// Length of the short RSI smoothing average.
/// </summary>
public int ShortRsiPeriod
{
get => _shortRsiPeriod.Value;
set => _shortRsiPeriod.Value = value;
}

/// <summary>
/// Length of the long RSI smoothing average.
/// </summary>
public int LongRsiPeriod
{
get => _longRsiPeriod.Value;
set => _longRsiPeriod.Value = value;
}

/// <summary>
/// Stochastic %K period.
/// </summary>
public int StochasticKPeriod
{
get => _stochasticKPeriod.Value;
set => _stochasticKPeriod.Value = value;
}

/// <summary>
/// Stochastic %D period.
/// </summary>
public int StochasticDPeriod
{
get => _stochasticDPeriod.Value;
set => _stochasticDPeriod.Value = value;
}

/// <summary>
/// Stochastic slowing factor.
/// </summary>
public int StochasticSlowing
{
get => _stochasticSlowing.Value;
set => _stochasticSlowing.Value = value;
}

/// <summary>
/// DeMarker period.
/// </summary>
public int DemarkerPeriod
{
get => _demarkerPeriod.Value;
set => _demarkerPeriod.Value = value;
}

/// <summary>
/// Williams %R period.
/// </summary>
public int WilliamsPeriod
{
get => _williamsPeriod.Value;
set => _williamsPeriod.Value = value;
}

/// <summary>
/// Stochastic oversold level.
/// </summary>
public decimal StochasticOversoldLevel
{
get => _stochasticOversoldLevel.Value;
set => _stochasticOversoldLevel.Value = value;
}

/// <summary>
/// Stochastic overbought level.
/// </summary>
public decimal StochasticOverboughtLevel
{
get => _stochasticOverboughtLevel.Value;
set => _stochasticOverboughtLevel.Value = value;
}

/// <summary>
/// DeMarker level for long setups.
/// </summary>
public decimal DemarkerBuyLevel
{
get => _demarkerBuyLevel.Value;
set => _demarkerBuyLevel.Value = value;
}

/// <summary>
/// DeMarker level for short setups.
/// </summary>
public decimal DemarkerSellLevel
{
get => _demarkerSellLevel.Value;
set => _demarkerSellLevel.Value = value;
}

/// <summary>
/// Williams %R threshold that confirms longs.
/// </summary>
public decimal WilliamsBuyLevel
{
get => _williamsBuyLevel.Value;
set => _williamsBuyLevel.Value = value;
}

/// <summary>
/// Williams %R threshold that confirms shorts.
/// </summary>
public decimal WilliamsSellLevel
{
get => _williamsSellLevel.Value;
set => _williamsSellLevel.Value = value;
}

/// <summary>
/// Stop-loss distance expressed in pips.
/// </summary>
public decimal StopLossPips
{
get => _stopLossPips.Value;
set => _stopLossPips.Value = value;
}

/// <summary>
/// Take-profit distance expressed in pips.
/// </summary>
public decimal TakeProfitPips
{
get => _takeProfitPips.Value;
set => _takeProfitPips.Value = value;
}

/// <summary>
/// Initializes strategy parameters.
/// </summary>
public PolishLayerExpertAdvisorSystemEfficientStrategy()
{

_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
.SetDisplay("Candle Type", "Primary timeframe for calculations", "General");

_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("RSI Period", "Base RSI length", "RSI")
;

_shortPricePeriod = Param(nameof(ShortPricePeriod), 9)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("Fast Price MA", "Length of the fast price moving average", "Trend")
;

_longPricePeriod = Param(nameof(LongPricePeriod), 45)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("Slow Price MA", "Length of the slow price moving average", "Trend")
;

_shortRsiPeriod = Param(nameof(ShortRsiPeriod), 9)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("Fast RSI MA", "Length of the fast RSI moving average", "RSI")
;

_longRsiPeriod = Param(nameof(LongRsiPeriod), 45)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("Slow RSI MA", "Length of the slow RSI moving average", "RSI")
;

_stochasticKPeriod = Param(nameof(StochasticKPeriod), 5)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("%K Period", "Stochastic %K period", "Stochastic")
;

_stochasticDPeriod = Param(nameof(StochasticDPeriod), 3)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("%D Period", "Stochastic %D period", "Stochastic");

_stochasticSlowing = Param(nameof(StochasticSlowing), 3)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("Slowing", "Stochastic slowing factor", "Stochastic");

_demarkerPeriod = Param(nameof(DemarkerPeriod), 14)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker averaging period", "DeMarker");

_williamsPeriod = Param(nameof(WilliamsPeriod), 14)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("Williams %R Period", "Williams %R lookback", "Williams %R");

_stochasticOversoldLevel = Param(nameof(StochasticOversoldLevel), 19m)
.SetDisplay("%K Oversold", "Oversold level for %K", "Thresholds");

_stochasticOverboughtLevel = Param(nameof(StochasticOverboughtLevel), 81m)
.SetDisplay("%K Overbought", "Overbought level for %K", "Thresholds");

_demarkerBuyLevel = Param(nameof(DemarkerBuyLevel), 0.35m)
.SetDisplay("DeMarker Buy Level", "Minimum DeMarker value for longs", "Thresholds");

_demarkerSellLevel = Param(nameof(DemarkerSellLevel), 0.63m)
.SetDisplay("DeMarker Sell Level", "Maximum DeMarker value for shorts", "Thresholds");

_williamsBuyLevel = Param(nameof(WilliamsBuyLevel), -81m)
.SetDisplay("Williams Buy Level", "Williams %R level for longs", "Thresholds");

_williamsSellLevel = Param(nameof(WilliamsSellLevel), -19m)
.SetDisplay("Williams Sell Level", "Williams %R level for shorts", "Thresholds");

_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 7777m)
.SetNotNegative()
.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance in pips", "Risk");

_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 17m)
.SetNotNegative()
.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance in pips", "Risk");
}

/// <inheritdoc />
public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
{
return [(Security, CandleType)];
}

/// <inheritdoc />
protected override void OnReseted()
{
base.OnReseted();

_previousStochasticMain = null;
_previousStochasticSignal = null;
_previousDeMarker = null;
_previousWilliams = null;

ResetProtectionLevels();
}

/// <inheritdoc />
protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
base.OnStarted2(time);

StartProtection(
	takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
	stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent));

_priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;

_shortPriceMa = new SimpleMovingAverage { Length = ShortPricePeriod };
_longPriceMa = new WeightedMovingAverage { Length = LongPricePeriod };
_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
_shortRsiAverage = new SimpleMovingAverage { Length = ShortRsiPeriod };
_longRsiAverage = new SimpleMovingAverage { Length = LongRsiPeriod };
_stochastic = new StochasticOscillator();
_stochastic.K.Length = StochasticKPeriod;
_stochastic.D.Length = StochasticDPeriod;
_deMarker = new DeMarker { Length = DemarkerPeriod };
_williams = new WilliamsR { Length = WilliamsPeriod };

Indicators.Add(_stochastic);
Indicators.Add(_deMarker);
Indicators.Add(_williams);

var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
subscription
.Bind(_shortPriceMa, _longPriceMa, _rsi, ProcessCandle)
.Start();

var area = CreateChartArea();
if (area != null)
{
DrawCandles(area, subscription);
DrawIndicator(area, _shortPriceMa);
DrawIndicator(area, _longPriceMa);
DrawIndicator(area, _rsi);
DrawIndicator(area, _stochastic);
DrawIndicator(area, _deMarker);
DrawIndicator(area, _williams);
DrawOwnTrades(area);
}
}

private void ProcessCandle(
ICandleMessage candle,
decimal fastPrice,
decimal slowPrice,
decimal rsi)
{
if (candle.State != CandleStates.Finished)
return;

var fastRsi = _shortRsiAverage.Process(rsi, candle.OpenTime, true).ToDecimal();
var slowRsi = _longRsiAverage.Process(rsi, candle.OpenTime, true).ToDecimal();

var stochasticResult = _stochastic.Process(candle);
var demarkerResult = _deMarker.Process(candle);
var williamsResult = _williams.Process(candle);

if (!_stochastic.IsFormed || !_deMarker.IsFormed || !_williams.IsFormed)
return;

if (!_shortRsiAverage.IsFormed || !_longRsiAverage.IsFormed)
return;

var stochastic = (StochasticOscillatorValue)stochasticResult;
if (stochastic.K is not decimal currentStochasticMain || stochastic.D is not decimal currentStochasticSignal)
return;

var demarker = demarkerResult.ToDecimal();
var williams = williamsResult.ToDecimal();

if (_previousStochasticMain is null || _previousStochasticSignal is null || _previousDeMarker is null || _previousWilliams is null)
{
UpdatePreviousValues(currentStochasticMain, currentStochasticSignal, demarker, williams);
return;
}

if (Position != 0)
{
UpdatePreviousValues(currentStochasticMain, currentStochasticSignal, demarker, williams);
return;
}

var longTrend = fastPrice > slowPrice && fastRsi > slowRsi;
var shortTrend = fastPrice < slowPrice && fastRsi < slowRsi;

// Simplified: just require trend + stochastic cross (relax demarker/williams requirements)
var stochasticCrossUp = _previousStochasticMain < StochasticOversoldLevel && currentStochasticMain >= StochasticOversoldLevel;
var stochasticCrossDown = _previousStochasticMain > StochasticOverboughtLevel && currentStochasticMain <= StochasticOverboughtLevel;

var longSignal = longTrend && stochasticCrossUp;
var shortSignal = shortTrend && stochasticCrossDown;

if (longSignal)
{
BuyMarket();
}
else if (shortSignal)
{
SellMarket();
}

UpdatePreviousValues(currentStochasticMain, currentStochasticSignal, demarker, williams);
}

private void TryEnterPosition(Sides side, decimal entryPrice)
{
var volume = Volume;
if (volume <= 0m)
return;

if (side == Sides.Buy)
{
BuyMarket(volume);
SetProtectionLevels(entryPrice, true);
}
else
{
SellMarket(volume);
SetProtectionLevels(entryPrice, false);
}
}

private bool ManageOpenPosition(ICandleMessage candle)
{
if (Position > 0)
{
if (_longStopPrice is decimal stop && candle.LowPrice <= stop)
{
SellMarket(Position);
ResetProtectionLevels();
return true;
}

if (_longTakePrice is decimal take && candle.HighPrice >= take)
{
SellMarket(Position);
ResetProtectionLevels();
return true;
}
}
else if (Position < 0)
{
var shortVolume = Math.Abs(Position);
if (_shortStopPrice is decimal stop && candle.HighPrice >= stop)
{
BuyMarket(shortVolume);
ResetProtectionLevels();
return true;
}

if (_shortTakePrice is decimal take && candle.LowPrice <= take)
{
BuyMarket(shortVolume);
ResetProtectionLevels();
return true;
}
}

return false;
}

private void SetProtectionLevels(decimal entryPrice, bool isLong)
{
if (_priceStep <= 0m)
{
ResetProtectionLevels();
return;
}

var stopOffset = StopLossPips > 0m ? StopLossPips * _priceStep : 0m;
var takeOffset = TakeProfitPips > 0m ? TakeProfitPips * _priceStep : 0m;

if (isLong)
{
_longStopPrice = stopOffset > 0m ? entryPrice - stopOffset : null;
_longTakePrice = takeOffset > 0m ? entryPrice + takeOffset : null;
_shortStopPrice = null;
_shortTakePrice = null;
}
else
{
_shortStopPrice = stopOffset > 0m ? entryPrice + stopOffset : null;
_shortTakePrice = takeOffset > 0m ? entryPrice - takeOffset : null;
_longStopPrice = null;
_longTakePrice = null;
}
}

private void ResetProtectionLevels()
{
_longStopPrice = null;
_longTakePrice = null;
_shortStopPrice = null;
_shortTakePrice = null;
}

private void UpdatePreviousValues(decimal stochasticMain, decimal stochasticSignal, decimal demarker, decimal williams)
{
_previousStochasticMain = stochasticMain;
_previousStochasticSignal = stochasticSignal;
_previousDeMarker = demarker;
_previousWilliams = williams;
}
}