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Macd Pattern Trader v02 (StockSharp Porta)

Esta estratégia é uma conversão StockSharp de alto nível API do especialista MetaTrader MacdPatternTraderv02.mq4 (diretório MQL/8194). Ele reproduz a detecção de padrão MACD original e as regras de gerenciamento de posição ativa, ao mesmo tempo que expõe parâmetros convenientes para otimização adicional.

Ideia Central

  1. Calcule a linha principal MACD usando os períodos EMA rápidos e lentos (FastEmaPeriod, SlowEmaPeriod) com um comprimento de sinal de uma vela (correspondendo à versão MQL).
  2. Monitore apenas velas concluídas. Quando o valor MACD pintar uma sequência específica de três barras ao redor da linha zero, arme o padrão curto ou longo:
    • Padrão curto: requer uma fase MACD positiva seguida por um retrocesso negativo acima de MinThreshold e depois uma inflexão descendente.
    • Padrão longo: requer uma fase MACD negativa seguida por um retrocesso positivo abaixo de MaxThreshold e depois uma inflexão ascendente.
  3. Execute ordens de mercado usando TradeVolume assim que o padrão for confirmado.
  4. Proteja cada posição com um stop-loss colocado além do extremo de oscilação recente (acima de StopLossBars velas) mais um deslocamento adicional em pontos (OffsetPoints).
  5. Defina o nível de lucro examinando TakeProfitBars segmentos consecutivos e escolhendo o máximo/mínimo mais extremo alcançado enquanto a sequência continua imprimindo novos extremos.
  6. Gerencie posições abertas com o gerenciador de posição ativo do especialista original: após atingir um lucro mínimo de cinco pontos, a estratégia fecha um terço do volume quando a vela anterior confirma a tendência (filtro Ema2Period) e outra metade quando o preço interage com a linha média de SmaPeriod e Ema3Period.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
StopLossBars Número de velas concluídas inspecionadas ao calcular o extremo da oscilação do stop loss.
TakeProfitBars Tamanho da janela (em velas) para a pesquisa sequencial de extremos que constrói a meta de lucro.
OffsetPoints Compensação adicional, expressa em pontos de instrumento, adicionada ao stop loss.
FastEmaPeriod Comprimento EMA rápido para a linha principal MACD.
SlowEmaPeriod Comprimento EMA lento para a linha principal MACD.
MaxThreshold Limite positivo MACD que encerra a preparação do padrão curto.
MinThreshold Limite MACD negativo que encerra a longa preparação do padrão.
Ema1Period Primeiro período EMA usado pelo bloco de gerenciamento de dinheiro original (mantido para fins de integridade).
Ema2Period Segundo período EMA usado para validar lucro parcial para posições longas/curtas.
SmaPeriod Período SMA usado no segundo gatilho de fechamento parcial.
Ema3Period Período EMA lento emparelhado com SMA para detectar saídas de reversão à média.
TradeVolume Volume de ordens de mercado (lotes).
CandleType Tipo de dados Candle usado para alimentar todos os indicadores.

Lógica de negociação

  • Entrada curta: acionada quando a sequência MACD (prev3, prev2, prev1, current) corresponde às condições originais (macdPrev1 < macdPrev3, macdPrev1 > macdPrev2, current < prev1, current < 0 e verificação de magnitude). A exposição longa existente é achatada antes de abrir uma nova posição curta.
  • Entrada longa: regras simétricas onde current > 0, os valores MACD formam o padrão de imagem espelhada e a verificação de magnitude é satisfeita. A exposição curta existente é achatada antes de abrir uma nova posição longa.
  • Stops e metas: calculados imediatamente após cada entrada e atualizados somente quando uma nova negociação é executada.
  • Fechos parciais: quando o lucro atingir cinco pontos (em relação ao tamanho dos pontos do instrumento), a estratégia fecha um terço do volume restante se a vela anterior fechar além de EMA2. A próxima etapa fecha metade do volume restante quando a vela anterior ultrapassa a média de SMA e EMA3.
  • Saída total: qualquer toque de preço no nível de stop-loss ou take-profit fecha toda a posição. Após cada saída forçada, o estado interno é redefinido automaticamente.

Notas

  • O tamanho do ponto é derivado de Security.PriceStep ou, quando não disponível, dos decimais de segurança. Um valor padrão de 0.0001 é usado como um substituto seguro.
  • O histórico de velas é armazenado (até 1.024 entradas) para replicar as funções auxiliares MQL iHighest, iLowest e a varredura extrema sequencial de TakeProfit().
  • Todos os comentários dentro da estratégia permanecem em inglês, conforme exigido pelas diretrizes do repositório.
  • As portas Python são omitidas intencionalmente para esta tarefa.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD pattern trader strategy converted from the "MacdPatternTraderv02" MetaTrader expert.
/// The strategy monitors the MACD main line and opens positions when the characteristic reversal pattern appears.
/// It also manages open positions using the original partial close logic based on moving averages.
/// </summary>
public class MacdPatternTraderV02Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _profitThresholdPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _maxHistory;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossBars;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitBars;
	private readonly StrategyParam<int> _offsetPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maxThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _ema1Period;
	private readonly StrategyParam<int> _ema2Period;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _ema3Period;
	private readonly StrategyParam<decimal> _tradeVolume;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private MovingAverageConvergenceDivergence _macd = null!;
	private ExponentialMovingAverage _ema1 = null!;
	private ExponentialMovingAverage _ema2 = null!;
	private SimpleMovingAverage _sma = null!;
	private ExponentialMovingAverage _ema3 = null!;

	private readonly List<ICandleMessage> _history = new();

	private decimal? _ema1Prev;
	private decimal? _ema2Prev;
	private decimal? _smaPrev;
	private decimal? _ema3Prev;
	private decimal? _ema1Last;
	private decimal? _ema2Last;
	private decimal? _smaLast;
	private decimal? _ema3Last;

	private decimal? _macdPrev1;
	private decimal? _macdPrev2;
	private decimal? _macdPrev3;

	private bool _maxThresholdReached;
	private bool _minThresholdReached;
	private bool _sellPatternReady;
	private bool _buyPatternReady;
	private decimal _patternMinValue;
	private decimal _patternMaxValue;

	private decimal _pointSize;

	private int _entryDirection;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _openVolume;
	private decimal? _stopLossPrice;
	private decimal? _takeProfitPrice;
	private int _longPartialStage;
	private int _shortPartialStage;

	/// <summary>
	/// Number of bars used to calculate protective stop-loss levels.
	/// </summary>
	public int StopLossBars
	{
		get => _stopLossBars.Value;
		set => _stopLossBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of bars evaluated when searching for take-profit targets.
	/// </summary>
	public int TakeProfitBars
	{
		get => _takeProfitBars.Value;
		set => _takeProfitBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Offset applied to stop-loss levels expressed in price points.
	/// </summary>
	public int OffsetPoints
	{
		get => _offsetPoints.Value;
		set => _offsetPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimal profit in points required before partial exits are considered.
	/// </summary>
	public decimal ProfitThresholdPoints
	{
		get => _profitThresholdPoints.Value;
		set => _profitThresholdPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fast EMA period for the MACD main line.
	/// </summary>
	public int FastEmaPeriod
	{
		get => _fastEmaPeriod.Value;
		set => _fastEmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period for the MACD main line.
	/// </summary>
	public int SlowEmaPeriod
	{
		get => _slowEmaPeriod.Value;
		set => _slowEmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Upper MACD threshold that arms the short pattern.
	/// </summary>
	public decimal MaxThreshold
	{
		get => _maxThreshold.Value;
		set => _maxThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Lower MACD threshold that arms the long pattern.
	/// </summary>
	public decimal MinThreshold
	{
		get => _minThreshold.Value;
		set => _minThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the first EMA used in the partial close logic.
	/// </summary>
	public int Ema1Period
	{
		get => _ema1Period.Value;
		set => _ema1Period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the second EMA used in the partial close logic.
	/// </summary>
	public int Ema2Period
	{
		get => _ema2Period.Value;
		set => _ema2Period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the SMA used to detect profit taking levels.
	/// </summary>
	public int SmaPeriod
	{
		get => _smaPeriod.Value;
		set => _smaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the slow EMA used in the partial close logic.
	/// </summary>
	public int Ema3Period
	{
		get => _ema3Period.Value;
		set => _ema3Period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trading volume applied to market orders.
	/// </summary>
	public decimal TradeVolume
	{
		get => _tradeVolume.Value;
		set => _tradeVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum number of finished candles stored in the sliding history window.
	/// </summary>
	public int MaxHistory
	{
		get => _maxHistory.Value;
		set => _maxHistory.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="MacdPatternTraderV02Strategy"/> class.
	/// </summary>
	public MacdPatternTraderV02Strategy()
	{
		_stopLossBars = Param(nameof(StopLossBars), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop-Loss Bars", "Number of candles for stop-loss calculation", "Risk");

		_takeProfitBars = Param(nameof(TakeProfitBars), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take-Profit Bars", "Window used when scanning for take-profit", "Risk");

		_offsetPoints = Param(nameof(OffsetPoints), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Offset Points", "Additional protective offset in points", "Risk");

		_profitThresholdPoints = Param(nameof(ProfitThresholdPoints), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Profit Threshold Points", "Minimal profit in points before partial exits", "Risk");

		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period for MACD", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period for MACD", "Indicators");

		_maxThreshold = Param(nameof(MaxThreshold), 50m)
			.SetDisplay("Upper Threshold", "Maximum MACD threshold for longs", "Signals");

		_minThreshold = Param(nameof(MinThreshold), -50m)
			.SetDisplay("Lower Threshold", "Minimum MACD threshold for shorts", "Signals");

		_ema1Period = Param(nameof(Ema1Period), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA 1", "First EMA period for management", "Management");

		_ema2Period = Param(nameof(Ema2Period), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA 2", "Second EMA period for management", "Management");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 98)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA", "SMA period for management", "Management");

		_ema3Period = Param(nameof(Ema3Period), 365)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA 3", "Slow EMA period for management", "Management");

		_tradeVolume = Param(nameof(TradeVolume), 0.1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trade Volume", "Market order volume", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type used for indicators", "General");

		_maxHistory = Param(nameof(MaxHistory), 1024)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("History Limit", "Maximum candles stored for pattern recognition", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_history.Clear();
		_macdPrev1 = null;
		_macdPrev2 = null;
		_macdPrev3 = null;
		_ema1Prev = null;
		_ema2Prev = null;
		_smaPrev = null;
		_ema3Prev = null;
		_ema1Last = null;
		_ema2Last = null;
		_smaLast = null;
		_ema3Last = null;
		_maxThresholdReached = false;
		_minThresholdReached = false;
		_sellPatternReady = false;
		_buyPatternReady = false;
		_patternMinValue = 0m;
		_patternMaxValue = 0m;
		_pointSize = 0m;
		ResetPositionState();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_pointSize = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (_pointSize <= 0m)
		{
			var decimals = Security?.Decimals;
			if (decimals.HasValue)
				_pointSize = (decimal)Math.Pow(10, -decimals.Value);
		}

		if (_pointSize <= 0m)
			_pointSize = 0.0001m;

		_macd = new MovingAverageConvergenceDivergence();
		_macd.ShortMa.Length = FastEmaPeriod;
		_macd.LongMa.Length = SlowEmaPeriod;

		_ema1 = new EMA { Length = Ema1Period };
		_ema2 = new EMA { Length = Ema2Period };
		_sma = new SMA { Length = SmaPeriod };
		_ema3 = new EMA { Length = Ema3Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(_macd, _ema1, _ema2, _sma, _ema3, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _macd);
			DrawIndicator(area, _ema1);
			DrawIndicator(area, _ema2);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawIndicator(area, _ema3);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal macdLine, decimal ema1Value, decimal ema2Value, decimal smaValue, decimal ema3Value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_ema1Prev = _ema1Last;
		_ema2Prev = _ema2Last;
		_smaPrev = _smaLast;
		_ema3Prev = _ema3Last;

		_ema1Last = ema1Value;
		_ema2Last = ema2Value;
		_smaLast = smaValue;
		_ema3Last = ema3Value;

		if (!_macd.IsFormed)
			return;

		var macdLast = _macdPrev1;
		var macdLast2 = _macdPrev2;
		var macdLast3 = _macdPrev3;

		if (macdLast is null || macdLast2 is null || macdLast3 is null)
		{
			_macdPrev3 = _macdPrev2;
			_macdPrev2 = _macdPrev1;
			_macdPrev1 = macdLine;
			AddCandle(candle);
			return;
		}

		AddCandle(candle);

		ExecutePatternLogic(candle, macdLine, macdLast.Value, macdLast2.Value, macdLast3.Value);

		_macdPrev3 = _macdPrev2;
		_macdPrev2 = _macdPrev1;
		_macdPrev1 = macdLine;
	}

	private void ExecutePatternLogic(ICandleMessage candle, decimal macdCurrent, decimal macdPrev1, decimal macdPrev2, decimal macdPrev3)
	{
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_pointSize <= 0m)
			return;

		if (macdCurrent > 0m)
		{
			_maxThresholdReached = true;
			_sellPatternReady = false;
		}

		if (macdCurrent > macdPrev1 && macdPrev1 < macdPrev3 && _maxThresholdReached && macdCurrent > MinThreshold && macdCurrent < 0m && !_sellPatternReady)
		{
			_sellPatternReady = true;
			_patternMinValue = Math.Abs(macdPrev1 * 10000m);
		}

		var currentMagnitude = Math.Abs(macdCurrent * 10000m);

		if (_sellPatternReady && macdCurrent < macdPrev1 && macdPrev1 > macdPrev3 && macdCurrent < 0m && _patternMinValue <= currentMagnitude)
		{
			_maxThresholdReached = false;
		}

		if (_sellPatternReady && macdCurrent < macdPrev1 && macdPrev1 > macdPrev3 && macdCurrent < 0m)
		{
			TryOpenShort(candle);
			_sellPatternReady = false;
			_maxThresholdReached = false;
		}

		if (macdCurrent < 0m)
		{
			_minThresholdReached = true;
			_buyPatternReady = false;
		}

		if (macdCurrent < MaxThreshold && macdCurrent < macdPrev1 && macdPrev1 > macdPrev3 && _minThresholdReached && macdCurrent > 0m && !_buyPatternReady)
		{
			_buyPatternReady = true;
			_patternMaxValue = Math.Abs(macdPrev1 * 10000m);
		}

		if (_buyPatternReady && macdCurrent > macdPrev1 && macdPrev1 < macdPrev3 && macdCurrent > 0m && _patternMaxValue <= currentMagnitude)
		{
			_minThresholdReached = false;
		}

		if (_buyPatternReady && macdCurrent > macdPrev1 && macdPrev1 < macdPrev3 && macdCurrent > 0m)
		{
			TryOpenLong(candle);
			_buyPatternReady = false;
			_minThresholdReached = false;
		}

		ManagePosition(candle);
	}

	private void TryOpenShort(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position > 0m)
		{
			var closeVolume = NormalizeVolume(Math.Abs(Position));
			if (closeVolume > 0m)
			{
				SellMarket(closeVolume);
				ResetPositionState();
			}
		}

		if (Position < 0m)
			return;

		var volume = NormalizeVolume(TradeVolume);
		if (volume <= 0m)
			return;

		var entryPrice = candle.ClosePrice;
		SellMarket(volume);
		RegisterEntry(-1, entryPrice, volume);
	}

	private void TryOpenLong(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position < 0m)
		{
			var closeVolume = NormalizeVolume(Math.Abs(Position));
			if (closeVolume > 0m)
			{
				BuyMarket(closeVolume);
				ResetPositionState();
			}
		}

		if (Position > 0m)
			return;

		var volume = NormalizeVolume(TradeVolume);
		if (volume <= 0m)
			return;

		var entryPrice = candle.ClosePrice;
		BuyMarket(volume);
		RegisterEntry(1, entryPrice, volume);
	}

	private void RegisterEntry(int direction, decimal entryPrice, decimal volume)
	{
		_entryDirection = direction;
		_entryPrice = entryPrice;
		_openVolume = volume;
		_stopLossPrice = direction > 0 ? CalculateLongStop() : CalculateShortStop();
		_takeProfitPrice = direction > 0 ? CalculateLongTarget() : CalculateShortTarget();
		_longPartialStage = 0;
		_shortPartialStage = 0;
	}

	private void ManagePosition(ICandleMessage candle)
	{
		if (_entryDirection == 0 || _openVolume <= 0m)
			return;

		if (CheckRiskManagement(candle))
			return;

		var previousCandle = GetCandle(1);
		if (previousCandle is null || _ema2Prev is null || _ema3Prev is null || _smaPrev is null)
			return;

		var ema2Prev = _ema2Prev.Value;
		var ema3Prev = _ema3Prev.Value;
		var smaPrev = _smaPrev.Value;

		var profitPoints = CalculateOpenProfitPoints(candle.ClosePrice);

		if (_entryDirection > 0)
		{
			if (profitPoints > ProfitThresholdPoints && previousCandle.ClosePrice > ema2Prev && _longPartialStage == 0)
			{
				var volume = NormalizeVolume(_openVolume / 3m);
				if (volume > 0m)
				{
					SellMarket(volume);
					RegisterClose(volume, candle.ClosePrice);
					_longPartialStage = 1;
				}
			}
			else if (profitPoints > ProfitThresholdPoints && previousCandle.HighPrice > (smaPrev + ema3Prev) / 2m && _longPartialStage == 1)
			{
				var volume = NormalizeVolume(_openVolume / 2m);
				if (volume > 0m)
				{
					SellMarket(volume);
					RegisterClose(volume, candle.ClosePrice);
					_longPartialStage = 2;
				}
			}
		}
		else if (_entryDirection < 0)
		{
			if (profitPoints > ProfitThresholdPoints && previousCandle.ClosePrice < ema2Prev && _shortPartialStage == 0)
			{
				var volume = NormalizeVolume(_openVolume / 3m);
				if (volume > 0m)
				{
					BuyMarket(volume);
					RegisterClose(volume, candle.ClosePrice);
					_shortPartialStage = 1;
				}
			}
			else if (profitPoints > ProfitThresholdPoints && previousCandle.LowPrice < (smaPrev + ema3Prev) / 2m && _shortPartialStage == 1)
			{
				var volume = NormalizeVolume(_openVolume / 2m);
				if (volume > 0m)
				{
					BuyMarket(volume);
					RegisterClose(volume, candle.ClosePrice);
					_shortPartialStage = 2;
				}
			}
		}
	}

	private bool CheckRiskManagement(ICandleMessage candle)
	{
		if (_entryDirection == 0 || _openVolume <= 0m)
			return false;

		if (_entryDirection > 0)
		{
			if (_stopLossPrice.HasValue && candle.LowPrice <= _stopLossPrice.Value)
			{
				SellMarket(_openVolume);
				ResetPositionState();
				return true;
			}

			if (_takeProfitPrice.HasValue && candle.HighPrice >= _takeProfitPrice.Value)
			{
				SellMarket(_openVolume);
				ResetPositionState();
				return true;
			}
		}
		else
		{
			if (_stopLossPrice.HasValue && candle.HighPrice >= _stopLossPrice.Value)
			{
				BuyMarket(_openVolume);
				ResetPositionState();
				return true;
			}

			if (_takeProfitPrice.HasValue && candle.LowPrice <= _takeProfitPrice.Value)
			{
				BuyMarket(_openVolume);
				ResetPositionState();
				return true;
			}
		}

		return false;
	}

	private decimal CalculateOpenProfitPoints(decimal currentPrice)
	{
		if (_pointSize <= 0m)
			return 0m;

		var difference = _entryDirection > 0 ? currentPrice - _entryPrice : _entryPrice - currentPrice;
		return Math.Abs(difference / _pointSize);
	}

	private void RegisterClose(decimal volume, decimal price)
	{
		_openVolume -= volume;
		if (_openVolume <= 0m || Math.Abs(Position) < 1e-6m)
			ResetPositionState();
	}

	private void ResetPositionState()
	{
		_entryDirection = 0;
		_entryPrice = 0m;
		_openVolume = 0m;
		_stopLossPrice = null;
		_takeProfitPrice = null;
		_longPartialStage = 0;
		_shortPartialStage = 0;
	}

	private decimal? CalculateShortStop()
	{
		var candles = GetCandlesRange(StopLossBars, 1);
		if (candles.Count == 0)
			return null;

		var highest = decimal.MinValue;
		foreach (var candle in candles)
			highest = Math.Max(highest, candle.HighPrice);

		return highest + OffsetPoints * _pointSize;
	}

	private decimal? CalculateLongStop()
	{
		var candles = GetCandlesRange(StopLossBars, 1);
		if (candles.Count == 0)
			return null;

		var lowest = decimal.MaxValue;
		foreach (var candle in candles)
			lowest = Math.Min(lowest, candle.LowPrice);

		return lowest - OffsetPoints * _pointSize;
	}

	private decimal? CalculateShortTarget()
	{
		return ScanSequentialExtremum(TakeProfitBars, true);
	}

	private decimal? CalculateLongTarget()
	{
		return ScanSequentialExtremum(TakeProfitBars, false);
	}

	private decimal? ScanSequentialExtremum(int window, bool isShort)
	{
		if (window <= 0)
			return null;

		decimal? best = null;
		var shift = 0;

		while (true)
		{
			var candles = GetCandlesRange(window, shift);
			if (candles.Count == 0)
				break;

			decimal candidate;
			if (isShort)
			{
				candidate = decimal.MaxValue;
				foreach (var candle in candles)
					candidate = Math.Min(candidate, candle.LowPrice);

				if (best is null || candidate < best)
				{
					best = candidate;
					shift += window;
					continue;
				}
			}
			else
			{
				candidate = decimal.MinValue;
				foreach (var candle in candles)
					candidate = Math.Max(candidate, candle.HighPrice);

				if (best is null || candidate > best)
				{
					best = candidate;
					shift += window;
					continue;
				}
			}

			break;
		}

		return best;
	}

	private List<ICandleMessage> GetCandlesRange(int length, int shift)
	{
		var result = new List<ICandleMessage>();
		if (length <= 0)
			return result;

		var startIndex = _history.Count - 1 - shift;
		for (var i = startIndex; i >= 0 && result.Count < length; i--)
			result.Add(_history[i]);

		return result;
	}

	private ICandleMessage GetCandle(int shift)
	{
		var index = _history.Count - 1 - shift;
		if (index < 0 || index >= _history.Count)
			return null;

		return _history[index];
	}

	private void AddCandle(ICandleMessage candle)
	{
		_history.Add(candle);
		if (_history.Count > MaxHistory)
			_history.RemoveAt(0);
	}

	private decimal NormalizeVolume(decimal volume)
	{
		var security = Security;
		if (security?.VolumeStep is { } step && step > 0m)
			volume = Math.Round(volume / step) * step;

		if (security?.MinVolume is { } minVolume && minVolume > 0m && volume < minVolume)
			return 0m;

		return volume.Max(0m);
	}
}