A estratégia up3x1 Krohabor D é uma conversão do MetaTrader 4 consultor especialista up3x1_Krohabor_D.mq4. Ele mantém a ideia original de alinhar três médias móveis simples deslocadas (SMA) para detectar rompimentos de continuação de tendência no período de tempo ativo. A implementação C# usa o StockSharp API de alto nível com assinaturas de velas e ligações de indicadores, enquanto adapta o gerenciamento de risco e posição ao ambiente .NET.
Lógica de negociação
Três SMAs são calculados sobre os preços de fechamento do instrumento:
Rápido SMA (padrão 24 barras)
Médio SMA (padrão 60 barras)
Lento SMA (padrão 120 barras)
Cada média móvel é deslocada para frente por um número configurável de velas concluídas (padrão 6). A estratégia compara o valor atual deslocado e o valor da vela anterior para cada média.
Requisitos de entrada longa:
Os valores lentos atuais e anteriores de SMA permanecem abaixo dos valores atuais e anteriores de rápido/médio SMA, indicando separação de alta.
O meio SMA está caindo em relação ao rápido SMA (meio anterior acima do rápido anterior, meio atual abaixo do rápido atual).
Entrada curta reflete a lógica longa com todas as comparações invertidas.
Apenas uma posição pode ser aberta por vez. Quando nenhuma posição está ativa a estratégia aguarda um novo sinal de entrada; caso contrário, ele gerencia saídas.
Regras de saída e proteção
As ordens de proteção iniciais são simuladas monitorando os máximos e mínimos das velas:
A distância de stop-loss é expressa em etapas de preço (padrão 110 pontos) e aplicada assim que uma posição é aberta.
A distância de lucro usa a mesma representação (padrão 5 pontos).
Um trailing stop (padrão 10 pontos) é ativado quando o lucro não realizado excede o limite configurado. O stop segue o mercado a favor da posição aberta, sem nunca recuar.
As saídas de reversão da média móvel fecham a negociação quando o SMA rápido volta pelas médias média e lenta, imitando a lógica de fechamento do EA original.
A redução dinâmica do volume após perdas consecutivas replica o comportamento do script MT4: o tamanho da negociação diminui proporcionalmente ao número de negociações perdidas, respeitando um limite mínimo de volume.
Parâmetros
Nome
Descrição
FastPeriod
Período do jejum SMA.
MediumPeriod
Período do meio SMA.
SlowPeriod
Período da lentidão SMA.
MaShift
Número de velas concluídas usadas para deslocar todas as médias móveis para frente.
Volume
Volume base de pedidos para novas entradas.
MinVolume
Volume mínimo permitido após ajustes baseados em perdas.
LossReductionFactor
Divisor aplicado ao diminuir o volume após negociações consecutivas com perdas.
StopLossPoints
Distância de stop-loss medida em etapas de preço.
TakeProfitPoints
Distância de lucro medida em etapas de preço.
TrailingPoints
Distância do trailing-stop e limite de ativação em etapas de preço.
CandleType
Tipo de dados de vela (período de tempo) usado para análise.
Notas
A estratégia usa SubscribeCandles junto com Bind para transmitir os resultados dos indicadores, evitando a recuperação manual do valor do indicador.
O comportamento de stop-loss, take-profit e trailing é implementado dentro do ciclo estratégico para permanecer independente do corretor. Em ambientes de negociação ao vivo, você pode substituir esses blocos por ordens de proteção reais, se necessário.
Todos os comentários no código-fonte são escritos em inglês para cumprir as diretrizes do projeto.
Nenhum teste automatizado é fornecido; use backtesting dentro de StockSharp para validar conjuntos de parâmetros para seus instrumentos.
using System;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;
namespace StockSharp.Samples.Strategies;
public class Up3x1KrohaborShiftStrategy : Strategy
{
private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
private decimal _prevClose; private decimal _prevMid; private bool _hasPrev;
private int _cooldown;
public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
public Up3x1KrohaborShiftStrategy()
{
_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
}
/// <inheritdoc />
protected override void OnReseted()
{
base.OnReseted();
_prevClose = default;
_prevMid = default;
_hasPrev = default;
_cooldown = default;
}
/// <inheritdoc />
/// <inheritdoc />
protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
base.OnStarted2(time);
_hasPrev = false;
var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
}
private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
{
if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;
var close = candle.ClosePrice;
var mid = (highest + lowest) / 2;
if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }
if (_cooldown > 0)
{
_cooldown--;
_prevClose = close; _prevMid = mid;
return;
}
if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
{
var volume = Volume + Math.Abs(Position);
BuyMarket(volume);
_cooldown = 6;
}
else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
{
var volume = Volume + Math.Abs(Position);
SellMarket(volume);
_cooldown = 6;
}
_prevClose = close; _prevMid = mid;
}
}