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ADX e estratégia de MA

Visão geral

Esta estratégia é uma versão StockSharp do MetaTrader especialista ADX_MA (fortrader). Ele combina um filtro de média móvel suavizada (SMMA) com o Índice Direcional Médio (ADX) de modo que as negociações sejam realizadas apenas quando a tendência for confirmada por um cruzamento e forte o suficiente de acordo com ADX. A porta mantém o gerenciamento de risco assimétrico do robô original: as posições longas utilizam amplas distâncias de lucro e trailing, enquanto as negociações curtas empregam distâncias mais apertadas. alvos e proteção.

Lógica de negociação

  1. Construa uma média móvel suavizada sobre os preços médios das velas e um ADX com os períodos configurados.
  2. Avalie sinais em velas fechadas apenas para imitar a lógica MQL4 (iClose(...,1) / iClose(...,2)).
  3. Insira comprado quando a vela anterior fechar acima do SMMA, a vela antes de fechar abaixo do mesmo valor SMMA e a leitura anterior de ADX está acima do limite.
  4. Entre em posição curta quando a vela anterior fechar abaixo do SMMA, a vela antes de fechar acima do mesmo valor SMMA e ADX está acima do limite.
  5. Uma vez em posição, as saídas são conduzidas por:
    • Inversão da média móvel na direção oposta.
    • Níveis individuais de stop-loss e take-profit medidos em pips.
    • Distâncias opcionais de trailing stop que favorecem a negociação.

Todas as compensações de preço são convertidas de pips usando a etapa de preço do título. Se o instrumento não relatar uma etapa válida, um valor de 1 será usado como um substituto seguro.

Parâmetros

Nome Descrição
SMMA Period Comprimento da média móvel suavizada (padrão 21).
ADX Period Comprimento do Índice Direcional Médio (padrão 14).
ADX Threshold Valor mínimo de ADX necessário para permitir entradas (padrão 16).
Long Take Profit (pips) Distância de lucro para posições de compra (padrão 1300 pips).
Long Stop Loss (pips) Distância de stop loss para posições de compra (padrão 30 pips).
Long Trailing Stop (pips) Distância do trailing-stop para posições de compra (padrão 270 pips).
Short Take Profit (pips) Distância de lucro para posições de venda (padrão 160 pips).
Short Stop Loss (pips) Distância de stop-loss para posições de venda (padrão 50 pips).
Short Trailing Stop (pips) Distância do trailing-stop para posições de venda (padrão 20 pips).
Volume Volume do pedido usado para novas entradas (padrão 0,1).
Candle Type Série de velas primárias para cálculos (período padrão de 1 minuto).

Todos os parâmetros são expostos para otimização. Os padrões correspondem às configurações originais do EA.

Notas

  • Os trailing stops são ativados somente depois que o preço se move pelo menos a distância configurada a partir da entrada.
  • Os sinais opostos fecham a posição ativa antes de abrir uma nova.
  • A estratégia desenha automaticamente velas, indicadores e negociações próprias no gráfico se uma área do gráfico estiver disponível.
  • Não há testes automatizados para esta porta; use backtesting manual para validar o comportamento em seus instrumentos.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AdxMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose; private decimal _prevEma; private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AdxMaStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 50).SetDisplay("SMA Period", "SMA trend filter", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevClose = close; _prevEma = ema;
	}
}