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Estratégia de mudança de média móvel

Visão geral

Esta estratégia é uma versão de alto nível StockSharp do clássico consultor especialista Moving Average que vem com MetaTrader 4. O sistema observa velas concluídas e as compara com uma média móvel simples deslocada (SMA) para detectar mudanças de direção. As ordens são sempre executadas a mercado, e a estratégia permanece no mercado com no máximo uma posição aberta por vez.

Lógica de negociação

  1. Assine velas do período configurável (padrão: 5 minutos) e calcule um SMA com o período solicitado.
  2. Mude o SMA pelo número especificado de velas concluídas para emular o comportamento original da função iMA.
  3. Avalie a vela finalizada anterior:
    • Cruz de alta (abertura abaixo do SMA deslocado e fechamento acima) aciona uma entrada longa quando nenhuma posição está aberta.
    • Cruz de baixa (abertura acima e fechamento abaixo do deslocado SMA) aciona uma entrada curta quando nenhuma posição está aberta.
  4. Gerencie saídas usando as mesmas regras cruzadas:
    • Uma posição longa é fechada quando a última vela cruza abaixo do deslocado SMA.
    • Uma posição curta é fechada quando a última vela cruza acima do deslocado SMA.
  5. Apenas uma posição pode existir a qualquer momento, correspondendo ao comportamento do EA original que alternava entre ordens de compra e venda.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
CandleType Série de velas usadas para cálculos. Qualquer período de tempo DataType pode ser selecionado. Período de 5 minutos
MovingPeriod Número de velas para o comprimento SMA. 12
MovingShift Compensação do valor SMA em velas concluídas. Emula o argumento shift de iMA. 6
BaseVolume Volume de pedidos padrão para entradas. O mesmo volume é usado para negociações longas e curtas. 1

Tratamento de Indicadores

  • Um indicador SimpleMovingAverage é criado em OnStarted e vinculado à assinatura da vela por meio do Bind API de alto nível.
  • A saída SMA bruta é armazenada em buffer em uma pequena fila FIFO para obter o valor de MovingShift velas atrás. Nenhum recálculo manual do indicador é realizado.
  • A fila retém apenas valores MovingShift + 1, portanto o uso de memória permanece constante mesmo para grandes turnos.

Gerenciamento de pedidos e riscos

  • Os pedidos são feitos com BuyMarket/SellMarket e dimensionados pelo parâmetro BaseVolume. Ao fechar, o tamanho absoluto da posição atual é usado para garantir uma saída completa.
  • A implementação original do MetaTrader ajustou dinamicamente o tamanho do lote com base na margem livre e nas perdas recentes. A porta StockSharp mantém a lógica determinística e delega o dimensionamento da posição ao usuário através do parâmetro BaseVolume. Isso evita depender de métricas de conta específicas da corretora, preservando as regras de entrada/saída.

Notas de conversão

  • Os sinais são avaliados na vela anterior, correspondendo à verificação Volume[0] == 1 de MetaTrader que esperou por uma nova barra antes de reagir.
  • Apenas velas concluídas (CandleStates.Finished) são processadas para evitar negociações prematuras.
  • A estratégia usa os auxiliares de gráfico StockSharp para traçar velas, valores de indicadores e marcadores comerciais quando uma área do gráfico está disponível.

Uso

  1. Compile a estratégia dentro do StockSharp Designer, Shell ou Runner.
  2. Selecione o instrumento desejado e atribua um portfólio.
  3. Configure os parâmetros se forem necessários intervalos de tempo, durações ou volumes diferentes.
  4. Inicie a estratégia; ele assinará a série de velas escolhida, monitorará cruzamentos de SMA e negociará de acordo.

Mais ideias

  • Adicione stops de proteção ou níveis de take-profit usando StartProtection se o gerenciamento de risco além da saída de reversão básica for necessário.
  • Substitua o SMA simples por outro indicador (EMA, LWMA, etc.) modificando a instância do indicador enquanto mantém o fluxo de trabalho de assinatura existente.
  • Introduza regras de escala de posição ajustando o método GetEntryVolume.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MovingAverageShiftStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MovingAverageShiftStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevEma = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevEma = ema;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevEma = ema;
	}
}