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Estratégia Fraturada Fractals (MT4)

Porta C# detalhada do clássico MetaTrader 4 consultor especialista MQL/7696/Fractured_fractals.mq4. A estratégia está atenta aos recém-confirmados Williams níveis fractais, ordens de parada de quebra de filas e riscos de trilhas usando as oscilações fractais anteriores. O dimensionamento da posição segue o lógica original de risco por negociação com a redução de volume adaptativa "DecreaseFactor" após rebaixamentos.

Detalhes

  • Fonte: convertido de MQL/7696/Fractured_fractals.mq4.
  • Regime de Mercado: Continuação do rompimento, funciona em qualquer instrumento que forme estruturas fractais confiáveis.
  • Tipos de ordem: usa ordens de stop para entradas e ordens de stop de proteção para saídas.
  • Dimensionamento de posição: modelo de risco percentual controlado por MaximumRiskPercent com amortecimento de sequência de perdas por meio de DecreaseFactor.
  • Parâmetros padrão:
    • MaximumRiskPercent = 2%
    • DecreaseFactor = 3
    • CandleType = período de 1 hora
  • Indicadores principais: Detecção fractal nativa de cinco barras Williams implementada na estratégia.
  • Tipo de estratégia: rompimento longo/curto simétrico com trailing stops baseados em fractal.

Lógica da estratégia

Detecção fractal

  • Mantém uma janela contínua de cinco máximos e mínimos de velas para reproduzir os buffers iFractals de MetaTrader.
  • Um novo fractal ascendente é confirmado quando o máximo médio excede os dois máximos circundantes de cada lado; um fractal descendente requer o médio baixo para ser o mais baixo na sequência de cinco compassos.
  • Quando um novo fractal aparece, ele é armazenado junto com os três valores anteriores, espelhando cfu, pfu de EA e Buffers de estilo pfu.1 para comparações posteriores e cálculos finais.

Configuração de entrada

  • As negociações longas exigem que o fractal ascendente mais recente exceda o anterior e o fractal descendente mais recente para definir um piso de risco. A estratégia então coloca um stop de compra ligeiramente acima do fractal (compensação de spread) com um stop de proteção abaixo do oposto. para baixo fractal.
  • As negociações curtas refletem a lógica: um fractal inferior inferior combinado com um fractal superior superior gera um stop de venda e uma proteção. pare acima do fractal ascendente mais spread.
  • Apenas uma ordem pendente por direção é permitida. Se a estrutura fractal invalidar o padrão - por exemplo, o último fractal não excede o anterior – a ordem pendente é cancelada imediatamente.

Parar o gerenciamento

  • Uma vez posicionado, o bot segue o stop de proteção usando o fractal anterior no lado de entrada, subtraindo/adicionando a corrente espalhar. O stop apenas se move a favor da negociação.
  • Quando a direção da posição muda ou fecha, a ordem de parada não utilizada é cancelada para evitar exposição obsoleta.

Gestão de risco

  • CalculateOrderVolume replica o cálculo de risco por negociação de EA: o tamanho da posição é a proporção entre a permissão de risco monetário e a distância entre os níveis de entrada e parada.
  • A avaliação da conta prefere Portfolio.CurrentValue; se não estiver disponível, a rotina volta para a propriedade Volume da estratégia multiplicado pelo preço.
  • Após duas ou mais negociações consecutivas perdidas, o volume é reduzido em losses / DecreaseFactor, emulando o MetaTrader Comportamento DecreaseFactor.

Acompanhamento do ciclo comercial

  • OnOwnTradeReceived agrega preenchimentos em ciclos de negociação, rastreia PnL flutuante e atualiza a sequência de perdas assim que o volume retorna para plano. Isso mantém a lógica de risco alinhada com o especialista MT4 onde HistoryTotal foi usado para analisar resultados anteriores.

Notas de uso

  1. Anexe a estratégia a qualquer par título/carteira e escolha uma resolução CandleType apropriada que corresponda ao original EA configuração.
  2. Garanta que as cotações de nível 1 estejam disponíveis – a estimativa do spread depende da melhor oferta/venda; se não estiver disponível, a estratégia volta a PriceStep.
  3. As ordens de parada pressupõem que a corretora oferece suporte a paradas no servidor. Substitua o registro BuyStop/SellStop por ordens de mercado se exigido pelo seu adaptador.
  4. Como o processamento ocorre no fechamento da vela, os sinais fractais intrabarras só são acionados no final de cada barra, reproduzindo o avaliação barra por barra do consultor especialista.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fractured Fractals strategy - Highest/Lowest channel breakout with ATR filter.
/// Buys when close crosses above channel midpoint and ATR confirms volatility.
/// Sells when close crosses below channel midpoint.
/// </summary>
public class FracturedFractalsMql4Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FracturedFractalsMql4Strategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 15)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevMid = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Close crosses above midpoint = buy
		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Close crosses below midpoint = sell
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}