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Estratégia de instrumentos Forex Myfriend

A Estratégia de Instrumentos Forex Myfriend reproduz o especialista "MyFriend" MetaTrader de 2006. Ele negocia EUR/USD em velas de 30 minutos, combinando níveis de pivô diários, Donchian expansões de canal e um spread de impulso curto versus longo medido a partir dos preços de fechamento. O sistema procura velas que perfurem o pivô diário com um corpo real largo ou por expansões abruptas de largura de Donchian. Quando um desses impulsos se alinha com o viés do momentum intradiário, a estratégia abre uma posição única com níveis de proteção pré-definidos.

Lógica de negociação

  1. Mapa dinâmico diário – A máxima, a mínima e o fechamento do dia anterior constroem a escada dinâmica clássica (Pivot, R1, S1). Esses níveis permanecem inalterados durante todo o pregão e definem a faixa de negociação esperada.
  2. Pulso de impulso – Duas médias móveis simples no preço de fechamento (3 e 9 períodos) formam um spread de impulso curto/longo. O spread é multiplicado por 1000 para imitar o cálculo MetaTrader "MP" e determina se a pressão de alta ou de baixa domina.
  3. Filtros de fuga
    • Pivot Push: depois que uma vela fecha no pivô com um corpo maior que 12 pontos e a próxima vela fecha na mesma direção, a estratégia sinaliza uma negociação potencial.
    • Donchian expansão: quando o canal Donchian de 16 períodos se alarga além da faixa R1 - S1 e sua direção concorda com a ação do preço, o sinal também é acionado.
  4. Gerenciamento de pedidos – Apenas uma posição é permitida por vez. As entradas longas usam a mínima da vela anterior menos um buffer como stop e um take-profit fixo de 70 pontos. As entradas curtas refletem essa lógica com o máximo anterior mais um buffer.
  5. Táticas de saída
    • Saída baseada no tempo: entre a 3ª e a 4ª vela após a entrada, se a última barra fechada mover 3 pontos contra a posição, a negociação é fechada mais cedo.
    • Trailing stop: quando o lucro aberto excede 5 pontos e o limite Donchian continua a se mover a favor da negociação, o stop é seguido ao longo do canal mais/menos um buffer de 1 ponto.
    • Alvos rígidos: o preço que toca o stop calculado ou o take-profit fecha imediatamente a posição.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
BaseVolume Volume de pedidos usado para cada nova negociação. 1
TakeProfitPoints Distância do take-profit até a entrada em MetaTrader pontos. 70
StopLossBufferPoints Buffer adicional adicionado além do extremo anterior da vela para o stop protetor. 13
ChannelPeriod Donchian período do canal usado para testes de expansão de largura e rastreamento. 16
UseTrailingStop Ativa ou desativa o trailing stop baseado em Donchian. true
TrailingStartPoints Lucro aberto necessário (pontos) antes que o trailing stop possa ser reduzido. 5
TrailingBufferPoints Buffer (pontos) aplicado ao limite Donchian ao rastrear. 1
UseTimeClose Ativa a saída de rejeição de 3–4 velas. true
CandleType Tipo de vela primária (período padrão de 30 minutos). M30
DailyCandleType Tipo de vela diária usada para reconstruir os níveis de pivô. D1

Notas

  • A estratégia foi projetada para EUR/USD e velas de 30 minutos, refletindo o especialista original. Diferentes instrumentos ou prazos podem exigir ajustes de parâmetros.
  • Os parâmetros baseados em pontos dependem do PriceStep do instrumento. Se não for fornecido pelos dados de mercado, a estratégia recorre a um incremento de preço unitário.
  • Apenas velas concluídas são processadas, correspondendo ao comportamento MetaTrader do algoritmo de origem.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MyFriend Forex strategy - Donchian channel breakout with SMA momentum filter.
/// Buys when close breaks above upper Donchian and fast SMA > slow SMA.
/// Sells when close breaks below lower Donchian and fast SMA less than slow SMA.
/// </summary>
public class MyfriendForexInstrumentsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevUpper;
	private decimal _prevLower;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MyfriendForexInstrumentsStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 16)
			.SetDisplay("Channel Period", "Donchian channel period", "Indicators");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 3)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 9)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0m;
		_prevUpper = 0m;
		_prevLower = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var fastSma = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowSma = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, fastSma, slowSma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevUpper = high;
			_prevLower = low;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Breakout above channel with bullish momentum
		if (_prevClose <= _prevUpper && close > high && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below channel with bearish momentum
		else if (_prevClose >= _prevLower && close < low && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Mean reversion: close crosses midpoint
		else
		{
			var mid = (high + low) / 2m;
			var prevMid = (_prevUpper + _prevLower) / 2m;

			if (_prevClose <= prevMid && close > mid && fast > slow && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevClose >= prevMid && close < mid && fast < slow && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevClose = close;
		_prevUpper = high;
		_prevLower = low;
	}
}