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Estratégia Simples de Pivot Flip

Visão geral

Esta estratégia é uma porta C# de alto nível do MetaTrader 4 Expert Advisor armazenado em MQL/7610/Simplepivot_www_forex-instruments_info.mq4. O programa original verifica o preço de abertura de cada nova vela em relação ao intervalo de velas anterior e alterna entre posições de mercado longas e curtas. A versão StockSharp mantém o mesmo comportamento confiando exclusivamente em ajudantes de alto nível, como SubscribeCandles, Bind, BuyMarket, SellMarket e ClosePosition.

A lógica convertida:

  1. Espera que uma vela finalizada obtenha os valores de abertura, máximo e mínimo.
  2. Usa o intervalo de velas anterior para construir um pivô simples no ponto médio.
  3. Abre uma nova posição longa quando a vela atual abre na metade inferior do intervalo ou fica acima da máxima anterior.
  4. Abre uma nova posição curta quando a vela atual abre na metade superior do intervalo.
  5. Sempre fecha a posição existente antes de entrar na direção oposta, replicando o comportamento do bilhete único da versão MQL.

Nenhum nível de stop-loss ou take-profit é implementado no Expert Advisor original, portanto a posição é revertida apenas quando uma nova vela dita uma direção diferente.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
OrderVolume 1 Volume de ordem de mercado usado ao entrar em uma posição.
CandleType Período de 1 minuto Tipo de vela solicitado no feed de dados.

Detalhes da lógica de negociação

  1. A primeira vela acabada é armazenada e usada como referência para a próxima decisão. Nenhum pedido é enviado até que haja uma vela completa para analisar.
  2. Para cada vela concluída subsequente:
    • Calcule pivot = (previousHigh + previousLow) / 2.
    • Se Open < previousHigh e Open > pivot, a estratégia prepara uma entrada curta.
    • Caso contrário, prepara uma entrada longa (isso cobre aberturas na metade inferior, aberturas iguais ao pivô e quaisquer lacunas acima da máxima anterior ou abaixo da mínima anterior).
  3. Se a estratégia já mantém uma posição na direção escolhida, o sinal é ignorado para evitar pagar o spread duas vezes – espelhando o retorno antecipado encontrado no código MQL.
  4. Se a direção mudar, a posição atual será fechada via ClosePosition() e uma nova ordem de mercado será enviada usando OrderVolume.
  5. O buffer máximo/mínimo anterior é atualizado com a última vela concluída para conduzir a próxima decisão.

Gestão de risco

O algoritmo convertido não inclui stops ou metas de lucro. O dimensionamento da posição é controlado apenas pelo parâmetro OrderVolume, portanto o risco deve ser gerenciado externamente (por exemplo, ajustando o volume ou combinando a estratégia com proteções no nível da conta).

Visualização

Quando uma área do gráfico está disponível, a estratégia traça as velas solicitadas e as negociações executadas, o que ajuda a validar os pivôs durante os backtests.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using StockSharp.Algo;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple pivot-based strategy converted from the MetaTrader expert advisor in MQL/7610.
/// The strategy compares the current candle open with the previous candle range to decide
/// whether the next trade should be long or short.
/// </summary>
public class SimplePivotFlipStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _orderVolume;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _previousHigh;
	private decimal _previousLow;
	private bool _hasPreviousCandle;

	/// <summary>
	/// Order volume used for market entries.
	/// </summary>
	public decimal OrderVolume
	{
		get => _orderVolume.Value;
		set => _orderVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for price subscription.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="SimplePivotFlipStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public SimplePivotFlipStrategy()
	{
		_orderVolume = Param(nameof(OrderVolume), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Order Volume", "Market order volume used for entries.", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles used for pivot calculation.", "Data");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_previousHigh = 0m;
		_previousLow = 0m;
		_hasPreviousCandle = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		

		if (!_hasPreviousCandle)
		{
			// Store the first completed candle to build the reference range.
			_previousHigh = candle.HighPrice;
			_previousLow = candle.LowPrice;
			_hasPreviousCandle = true;
			return;
		}

		// Calculate the pivot as the midpoint of the previous candle range.
		var pivot = (_previousHigh + _previousLow) / 2m;
		var desiredSide = Sides.Buy;

		// If the new candle opens inside the upper half of the previous range we go short.
		if (candle.OpenPrice < _previousHigh && candle.OpenPrice > pivot)
			desiredSide = Sides.Sell;

		// Skip re-entry if we already hold a position in the desired direction.
		if ((desiredSide == Sides.Buy && Position > 0) || (desiredSide == Sides.Sell && Position < 0))
		{
			_previousHigh = candle.HighPrice;
			_previousLow = candle.LowPrice;
			return;
		}

		if (Position > 0)
			SellMarket();
		else if (Position < 0)
			BuyMarket();

		if (desiredSide == Sides.Buy)
		{
			BuyMarket();
		}
		else
		{
			SellMarket();
		}

		// Update reference range for the next candle.
		_previousHigh = candle.HighPrice;
		_previousLow = candle.LowPrice;
	}
}