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MarsiEaEstratégia

Visão geral

MarsiEaStrategy replica a lógica do consultor especialista MARSIEA MetaTrader original dentro do StockSharp API de alto nível. A estratégia combina uma média móvel simples com um filtro de índice de força relativa (RSI) e mantém apenas uma posição por vez. As ordens protetoras de stop-loss e take-profit são medidas em pips exatamente como a implementação da fonte, enquanto o volume negociado é dimensionado dinamicamente a partir do patrimônio do portfólio.

Lógica de negociação

  1. Preparação de dados

    • Uma média móvel simples (SMA) com comprimento configurável é executada na série de velas selecionada.
    • Um RSI com período configurável usa as mesmas velas.
    • A série de velas é configurável por meio do parâmetro CandleType e o padrão é velas de um minuto.

  2. Regras de entrada

    • A estratégia exige que ambos os indicadores sejam formados e que não exista nenhuma posição aberta.
    • Configuração longa: o preço de fechamento está acima do SMA e o RSI está abaixo do limite de sobrevenda.
    • Configuração curta: o preço de fechamento está abaixo do SMA e o RSI está acima do limite de sobrecompra.
    • Apenas uma posição pode ser aberta a qualquer momento, refletindo o comportamento do especialista MetaTrader.

  3. Regras de saída

    • Imediatamente após entrar numa negociação, a estratégia regista uma distância fixa de stop-loss e take-profit, ambas definidas em pips.
    • Não existem condições de saída adicionais; as ordens de proteção tratam do fechamento da posição.

Dimensionamento de risco e posição

  • RiskPercent controla a porcentagem do valor atual do portfólio arriscado por negociação.
  • O valor pip é calculado a partir de Security.PriceStep, Security.StepPrice e o número de dígitos, emulando a verificação _Digits de MQL.
  • O volume é arredondado para o Security.VolumeStep mais próximo permitido e respeita Security.VolumeMin quando disponível.
  • Se o dimensionamento baseado em risco não puder ser calculado (faltando metadados do instrumento ou parada zero), a estratégia volta para a propriedade Volume (padrão para 1 contrato/lote).

Parâmetros

Parâmetro Descrição
CandleType Série de velas usada para cálculos de indicadores.
MaPeriod Comprimento do indicador SMA.
RsiPeriod Comprimento de lookback para RSI.
RsiOverbought Limite de RSI que define um mercado de sobrecompra para posições vendidas.
RsiOversold RSI limite que define um mercado de sobrevenda para posições compradas.
RiskPercent Porcentagem de patrimônio arriscado por negociação.
StopLossPips Distância de stop-loss expressa em pips.
TakeProfitPips Distância de lucro expressa em pips.

Notas sobre a conversão

  • A implementação MetaTrader negociada a preços Bid/Ask; esta porta usa o fechamento da vela como referência de entrada porque os ticks intrabar não estão disponíveis no nível alto API.
  • O tamanho do pip segue a mesma regra da versão MQL: símbolos de cinco ou três dígitos multiplicam o nível de preço por dez.
  • StartProtection() é invocado uma vez para que as ordens stop-loss e take-profit sejam automaticamente vinculadas à posição aberta pelo mecanismo.
  • A estratégia mantém o comportamento original de pular novas entradas enquanto qualquer posição estiver ativa.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average plus RSI strategy ported from the MARSIEA MetaTrader expert.
/// Executes a single position at a time with fixed stop-loss and take-profit levels measured in pips.
/// </summary>
public class MarsiEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _riskPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;

	private SimpleMovingAverage _sma;
	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private decimal? _virtualStopPrice;
	private decimal? _virtualTakePrice;

	/// <summary>
	/// Candle type used to feed indicators.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Overbought threshold for RSI.
	/// </summary>
	public decimal RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Oversold threshold for RSI.
	/// </summary>
	public decimal RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Risk percentage used to size the entry volume.
	/// </summary>
	public decimal RiskPercent
	{
		get => _riskPercent.Value;
		set => _riskPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="MarsiEaStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public MarsiEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Series used for indicator calculations", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Simple moving average length", "Indicators")
			
			.SetOptimize(5, 50, 1);

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback length", "Indicators")
			
			.SetOptimize(5, 50, 1);

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 55m)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "Upper RSI threshold", "Signals");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 45m)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "Lower RSI threshold", "Signals");

		_riskPercent = Param(nameof(RiskPercent), 10m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Risk Percent", "Equity percentage risked per trade", "Money Management");

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 100m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Protective stop distance in pips", "Risk");

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 300m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Profit target distance in pips", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_sma = null;
		_rsi = null;
		_virtualStopPrice = null;
		_virtualTakePrice = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(_sma, _rsi, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawIndicator(area, _rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_sma.IsFormed || !_rsi.IsFormed)
			return;

		// Check virtual SL/TP
		if (Position > 0m)
		{
			if (_virtualStopPrice.HasValue && candle.LowPrice <= _virtualStopPrice.Value)
			{
				SellMarket(Position);
				_virtualStopPrice = null;
				_virtualTakePrice = null;
				return;
			}
			if (_virtualTakePrice.HasValue && candle.HighPrice >= _virtualTakePrice.Value)
			{
				SellMarket(Position);
				_virtualStopPrice = null;
				_virtualTakePrice = null;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0m)
		{
			if (_virtualStopPrice.HasValue && candle.HighPrice >= _virtualStopPrice.Value)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				_virtualStopPrice = null;
				_virtualTakePrice = null;
				return;
			}
			if (_virtualTakePrice.HasValue && candle.LowPrice <= _virtualTakePrice.Value)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				_virtualStopPrice = null;
				_virtualTakePrice = null;
				return;
			}
		}

		// Only one position can be active at the same time
		if (Position != 0m)
			return;

		var closePrice = candle.ClosePrice;

		var volume = CalculateTradeVolume();
		if (volume <= 0m)
			return;

		var pipSize = GetPipSize();
		if (pipSize <= 0m)
			pipSize = 1m;

		if (closePrice > maValue && rsiValue < RsiOversold)
		{
			BuyMarket(volume);
			_virtualStopPrice = closePrice - StopLossPips * pipSize;
			_virtualTakePrice = closePrice + TakeProfitPips * pipSize;
		}
		else if (closePrice < maValue && rsiValue > RsiOverbought)
		{
			SellMarket(volume);
			_virtualStopPrice = closePrice + StopLossPips * pipSize;
			_virtualTakePrice = closePrice - TakeProfitPips * pipSize;
		}
	}

	private decimal CalculateTradeVolume()
	{
		var portfolioValue = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;
		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		var stepPrice = 1m;
		var pipSize = GetPipSize();

		if (RiskPercent <= 0m || portfolioValue <= 0m || priceStep <= 0m || stepPrice <= 0m || pipSize <= 0m)
			return NormalizeVolume(Volume > 0m ? Volume : 1m);

		var riskAmount = portfolioValue * RiskPercent / 100m;
		var perUnitRisk = StopLossPips * pipSize / priceStep * stepPrice;

		if (StopLossPips <= 0m || perUnitRisk <= 0m)
			return NormalizeVolume(Volume > 0m ? Volume : 1m);

		var volume = riskAmount / perUnitRisk;
		return NormalizeVolume(volume);
	}

	private decimal NormalizeVolume(decimal volume)
	{
		if (volume <= 0m)
			volume = 1m;

		var volumeStep = Security?.VolumeStep ?? 0m;
		if (volumeStep > 0m)
		{
			var steps = Math.Max(1m, Math.Round(volume / volumeStep, MidpointRounding.AwayFromZero));
			volume = steps * volumeStep;
		}

		var minVolume = Security?.MinVolume ?? 0m;
		if (minVolume > 0m && volume < minVolume)
			volume = minVolume;

		return volume;
	}

	private decimal CalculatePriceSteps(decimal pips)
	{
		if (pips <= 0m)
			return 0m;

		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		var pipSize = GetPipSize();

		if (priceStep <= 0m || pipSize <= 0m)
			return 0m;

		var steps = pips * pipSize / priceStep;
		return steps > 0m ? steps : 0m;
	}

	private decimal GetPipSize()
	{
		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (priceStep <= 0m)
			return 0m;

		var decimals = Security?.Decimals ?? 0;
		return decimals == 3 || decimals == 5 ? priceStep * 10m : priceStep;
	}
}