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Donchian Escalpelador

Visão geral

Donchian Scalper é uma versão StockSharp do MetaTrader 4 consultor especialista DonchianScalperEA. A estratégia monitora Donchian limites de canal e a média móvel exponencial (EMA) de mesmo comprimento. Uma ordem de stop pendente é armada somente depois que o preço recua no EMA, sinalizando que o impulso foi redefinido antes de um possível rompimento. As entradas são executadas com ordens de stop colocadas nos extremos atuais Donchian e protegidas pela banda oposta. Os lucros são gerenciados por uma distância fixa de lucro ou por trailing stops adaptativos que acompanham a estrutura de mercado escolhida.

Lógica estratégica

Preparação de entrada

  • Validação de pullback – a estratégia espera até que uma das duas velas fechadas anteriormente cruze abaixo de EMA (para posições compradas) ou acima de EMA (para posições vendidas). O nível de cruzamento é compensado pela distância configurável Cross Anchor para garantir que o recuo seja significativo.
  • Armação de breakout – assim que a condição de pullback for satisfeita e o cronômetro de resfriamento expirar, uma ordem de stop é enviada no limite Donchian mais recente (faixa superior para posições compradas, faixa inferior para posições vendidas). A banda oposta define a parada protetora inicial. As ordens pendentes existentes são realinhadas automaticamente quando os níveis Donchian se estabilizam por pelo menos duas velas.

Gestão comercial

  • Proteção inicial – quando uma ordem de rompimento é preenchida, a estratégia coloca uma ordem stop de proteção usando o preço stop pré-calculado. O nível de stop é igual à banda Donchian oposta e pode ser deslocado para dentro pela configuração Stop Loss (pontos).
  • Controle de lucro – dois modos de gerenciamento estão disponíveis:
    • Close At Profit – fecha a posição quando o movimento líquido do preço médio de entrada excede a distância de take-profit configurada.
    • Trailing – mantém a negociação aberta e aperta periodicamente o stop de proteção. O mecanismo final pode seguir o limite Donchian, o EMA ou uma banda de volatilidade baseada em ATR.
  • Cooldown – após o fechamento de todas as posições, a estratégia aguarda o número especificado de velas finalizadas antes de armar novas ordens de rompimento. Isso reproduz a lógica MetaTrader que requer pelo menos três barras entre negociações.

Parâmetros

  • Volume – volume de ordens usado para entradas de stop e saídas de mercado.
  • Período do canal – Donchian duração do canal, também usado para o filtro EMA.
  • Cross Anchor – distância adicional (em pontos) que o recuo deve exceder antes que a ordem de fuga seja armada.
  • Stop Loss (pontos) – distância somada à banda oposta Donchian para o stop de proteção inicial; defina como 0 para colocar a parada diretamente na banda.
  • Take Profit (pontos) – meta de lucro usada pela modalidade Close At Profit. Ignorado quando o modo de rastreamento está ativo.
  • Tipo de vela – cálculos do indicador de condução do período.
  • Modo Lucro – seleciona entre saída fixa de lucro e trailing stops adaptativos.
  • Modo Trailing – mecanismo de trailing usado no modo de lucro Trailing. As opções são limite Donchian, EMA ou rastreamento baseado em ATR.
  • Barras de Resfriamento – número mínimo de velas concluídas que devem passar depois que a posição se torna plana antes que novas ordens possam ser feitas.
  • ATR Período / ATR Multiplicador – parâmetros para o mecanismo de rastreamento ATR. O multiplicador define quantos ATRs são subtraídos (longos) ou adicionados (curtos) para calcular o trailing stop.

Notas adicionais

  • A estratégia alinha cada preço de stop e de entrada com a etapa de preço do instrumento para garantir a conformidade cambial.
  • Quando as ordens stop longas e curtas estão ativas, o preenchimento de um lado cancelará automaticamente a ordem pendente oposta para evitar hedge.
  • Se Take Profit (pontos) for definido como zero enquanto o modo de lucro permanecer Close At Profit, a estratégia manterá as posições abertas até que o stop de proteção seja atingido.
  • A conversão se concentra no StockSharp API de alto nível: vinculação de indicadores, assinaturas de velas e métodos auxiliares (BuyStop, SellStop, SellMarket, etc.). A implementação do Python não está incluída neste pacote.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Donchian Channel scalper with EMA filter.
/// Buys on upper channel breakout above EMA, sells on lower breakout below EMA.
/// Exits at middle band.
/// </summary>
public class DonchianScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public DonchianScalperStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Donchian channel lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var donchian = new DonchianChannels { Length = ChannelPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(donchian, ema, (candle, donchianVal, emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (donchianVal is not DonchianChannelsValue dcValue)
					return;

				if (dcValue.UpperBand is not decimal upper ||
					dcValue.LowerBand is not decimal lower ||
					dcValue.Middle is not decimal middle)
					return;

				if (emaVal.IsEmpty)
					return;

				var emaValue = emaVal.GetValue<decimal>();
				var close = candle.ClosePrice;

				// Long: close breaks above upper Donchian and is above EMA
				if (Position == 0 && close >= upper && close > emaValue)
					BuyMarket();
				// Short: close breaks below lower Donchian and is below EMA
				else if (Position == 0 && close <= lower && close < emaValue)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, donchian);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}