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Estratégia de proteção de riscos em camadas

Visão geral

A Estratégia de proteção de risco em camadas é uma conversão direta do MetaTrader consultor especialista "RiskManager". O algoritmo rastreia continuamente a curva de patrimônio do portfólio e ajusta a exposição ao mercado usando o Commodity Channel Index (CCI), múltiplos do Average True Range (ATR) e um modelo de dimensionamento de posição em camadas. Quando as métricas de risco caem abaixo dos limites configuráveis, a estratégia muda automaticamente para o modo de hedge, fecha posições em eventos de lucro ou redução e pode, opcionalmente, estabilizar no ponto de equilíbrio.

Lógica de negociação

  • Condições do indicador – A estratégia assina a série de velas primárias (prazo configurável) e calcula:
    • CCI usando o período definido pelo usuário. As negociações longas exigem que o CCI caia abaixo do limite negativo e as negociações curtas exigem que ele suba acima do limite positivo.
    • ATR com um período fixo de 14 para derivar distâncias de take-profit e stop-loss ajustadas à volatilidade para cada camada aberta.
    • Uma média móvel dos volumes das velas. A negociação é habilitada somente quando a média móvel das últimas 50 velas concluídas excede o volume da vela anterior, replicando o filtro "Ativo" original.
  • Entradas em camadas – A exposição máxima é distribuída por um número configurável de camadas. Cada novo pedido usa o volume por camada (MaxVolume / Layers). Entradas adicionais são bloqueadas quando o uso relativo da camada (Orders / Layers * 100) excede a integridade atual do sistema.
  • Gerenciamento de pedidos – Cada camada aberta armazena seu preço de entrada junto com níveis de stop-loss e take-profit baseados em ATR. Em cada vela concluída, a faixa máxima/inferior é verificada para decidir se alguma camada deve ser fechada devido ao alcance de seus níveis de proteção.
  • Modo de hedge – Quando MultiPairTrading está desativado e a porcentagem de saúde calculada cai abaixo de HedgeLevel, a estratégia registra a contagem de pedidos atual e começa a abrir camadas do lado oposto até que o requisito de taxa de hedge seja alcançado. A cobertura é desativada automaticamente quando a saúde se recupera acima do limite.
  • Controles de patrimônio – Várias proteções refletem o consultor especialista original:
    • Stop hard equity definido por RiskLimit (capital inicial menos limite de risco).
    • Meta de lucro expressa como compensação aditiva sobre o capital inicial.
    • Nível de "equidade próxima" rolante que adiciona CloseProfitBuffer ao saldo atual cada vez que todas as posições são achatadas com sucesso.
    • Saída de equilíbrio opcional que fecha todas as negociações quando o patrimônio atinge o capital de equilíbrio armazenado.
    • Interruptor manual "Hard Close" que força imediatamente uma posição plana.

Parâmetros

  • AllowLong / AllowShort – Habilite entradas longas ou curtas respectivamente.
  • MaxVolume – Volume total de posição alocado em todas as camadas.
  • Layers – Número máximo de camadas que podem ser abertas simultaneamente.
  • CciLength / CciLevel – Período e limite para o filtro CCI.
  • StopLossMultiple / TakeProfitMultiple – multiplicador ATRes que definem níveis de proteção para cada camada.
  • CloseProfitBuffer – Lucro adicionado ao saldo ao reciclar a meta móvel de fechamento de capital. Também usado no cálculo do capital de equilíbrio.
  • ManualCapital – Substitui o capital inicial usado para todos os cálculos de risco (definido como zero para usar o saldo do portfólio ativo na inicialização).
  • RiskLimit – Rebaixamento máximo tolerado do capital inicial.
  • ProfitTarget – Meta de lucro aditivo que pausa a negociação quando alcançada.
  • MultiPairTrading – Quando verdadeiro, a cobertura é desativada mesmo se a saúde cair abaixo do limite.
  • HedgeLevel / HedgeRatio – Porcentagem de integridade que inicia o hedge e proporção de camadas adicionais necessárias durante o modo de hedge.
  • CloseAtBreakEven – Habilita a lógica de saída do ponto de equilíbrio.
  • HardClose – Força o nivelamento imediato e pausa as negociações adicionais enquanto for verdadeiro.
  • CandleType – Série de velas usada para avaliação de indicadores e decisões comerciais.

Notas

  • A estratégia pressupõe o preenchimento imediato da ordem de mercado. Ao executar dados históricos, o modelo de execução real depende das configurações de backtesting em StockSharp.
  • As informações de patrimônio e saldo são provenientes do portfólio conectado (Portfolio.CurrentValue, Portfolio.CurrentBalance). Garanta que o portfólio de estratégia esteja sincronizado com o título negociado.
  • A cobertura abre posições de mercado adicionais no mesmo instrumento. Verifique se a corretora ou simulador permite posições opostas quando o hedge está habilitado.
  • O rastreamento do ponto de equilíbrio reutiliza o valor CloseProfitBuffer assim como a versão original MetaTrader que operava com um parâmetro "ClosePL".
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "Risk Manager Layered" MetaTrader expert.
/// Uses CCI crossover for entry with position management. CCI above level -> sell,
/// CCI below negative level -> buy, with volume-based confirmation.
/// </summary>
public class LayeredRiskProtectorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLevel;

	private CommodityChannelIndex _cci;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int CciLength
	{
		get => _cciLength.Value;
		set => _cciLength.Value = value;
	}

	public decimal CciLevel
	{
		get => _cciLevel.Value;
		set => _cciLevel.Value = value;
	}

	public LayeredRiskProtectorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary candle series", "General");

		_cciLength = Param(nameof(CciLength), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Length", "CCI indicator period", "Indicators");

		_cciLevel = Param(nameof(CciLevel), 150m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Level", "CCI threshold for entries", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciLength };
		_prevCci = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_cci, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _cci);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_cci.IsFormed)
		{
			_prevCci = cciValue;
			return;
		}

		if (_prevCci is null)
		{
			_prevCci = cciValue;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		// CCI crosses below -level -> buy
		var buyCross = _prevCci.Value >= -CciLevel && cciValue < -CciLevel;
		// CCI crosses above +level -> sell
		var sellCross = _prevCci.Value <= CciLevel && cciValue > CciLevel;

		if (buyCross)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (sellCross)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevCci = cciValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_cci = null;
		_prevCci = null;

		base.OnReseted();
	}
}