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Estratégia IsConnected

Resumo

  • Fonte: convertido do script MetaTrader 5 IsConnected.mq5 (pasta MQL/35056).
  • Objetivo: monitora continuamente o status do conector e relata transições on-line/off-line com carimbos de data/hora e durações de tempo de atividade/inatividade.
  • Tipo: Estratégia de concessionária focada no monitoramento da infraestrutura, e não na execução de ordens.

Comportamento

  1. Quando a estratégia é iniciada, ela registra imediatamente que o módulo de monitoramento foi inicializado e captura o estado atual do conector.
  2. Um cronômetro em segundo plano verifica o sinalizador Connector.IsConnected a cada CheckIntervalSeconds (padrão: 1 segundo).
  3. Quando o estado muda, a estratégia:
    • Armazena o momento da transição usando a estratégia CurrentTime.
    • Registra o novo estado (Online ou Offline).
    • Informa quanto tempo durou o estado anterior (tempo on-line antes de uma desconexão ou tempo off-line antes da reconexão).
  4. Quando a estratégia para, ela cancela o cronômetro e registra o último estado conhecido para que o operador saiba se a conexão estava ativa ou inativa no desligamento.

Parâmetros

Nome Tipo Padrão Descrição
CheckIntervalSeconds int 1 Intervalo (em segundos) entre verificações de conexão sucessivas. Deve ser maior que zero.

Detalhes de registro

  • Todas as mensagens são escritas com LogInfo em inglês para corresponder à implementação MetaTrader que dependia de instruções Print.
  • Os intervalos de tempo são formatados usando cultura invariável e incluem carimbos de data/hora de início e o tempo gasto no estado anterior.

Diferenças versus roteiro original

  • O loop de espera ocupado de MQL5 é substituído por um temporizador gerenciado que não bloqueia o thread de estratégia.
  • Em vez de imprimir linhas de status duplicadas, a versão StockSharp relata mudanças de status estruturadas junto com métricas de tempo de atividade/inatividade.
  • A conversão lida com o descarte normal parando o cronômetro em OnStopped e OnReseted.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// IsConnected strategy: Parabolic SAR trend following.
/// Buys when close above SAR, sells when close below SAR.
/// </summary>
public class IsConnectedStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _acceleration;
	private readonly StrategyParam<decimal> _accelerationMax;

	private decimal _prevSar;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal Acceleration { get => _acceleration.Value; set => _acceleration.Value = value; }
	public decimal AccelerationMax { get => _accelerationMax.Value; set => _accelerationMax.Value = value; }

	public IsConnectedStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_acceleration = Param(nameof(Acceleration), 0.01m)
			.SetDisplay("Acceleration", "SAR acceleration factor", "Indicators");
		_accelerationMax = Param(nameof(AccelerationMax), 0.1m)
			.SetDisplay("Acceleration Max", "SAR max acceleration", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSar = 0;
		_prevClose = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevSar = 0;
		_prevClose = 0;
		_hasPrev = false;
		var sar = new ParabolicSar { Acceleration = Acceleration, AccelerationMax = AccelerationMax };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sar, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevSar && candle.ClosePrice > sarValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevSar && candle.ClosePrice < sarValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevSar = sarValue;
		_hasPrev = true;
	}
}