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Estratégia de comércio de automóveis NNFX

Visão geral

A NNFX Auto Trade Strategy replica o fluxo de trabalho de gerenciamento e dimensionamento de risco do painel NNFX MetaTrader 4 original dentro de StockSharp. Em vez de uma interface gráfica, a estratégia expõe comandos manuais através de parâmetros. Os traders podem solicitar entradas longas ou curtas, nivelar instantaneamente a exposição ou aplicar o ponto de equilíbrio e a lógica de rastreamento que refletem o consultor especialista.

Características principais:

  • Dimensionamento de volatilidade orientado por ATR com uma substituição opcional para distâncias manuais de parada e lucro.
  • As entradas de posição são divididas em duas partes: uma com uma meta projetada e um corredor que fica aberto para gerenciamento discricionário.
  • Os comandos de ponto de equilíbrio e trailing operam sob demanda, atualizando os níveis de stop armazenados sem disparar automaticamente em cada barra.
  • Capital adicional pode ser incluído ao calcular o risco monetário, correspondendo ao comportamento do script MQL.

Lógica de negociação

  1. ATR coleção – A estratégia assina o tipo de vela configurado e processa um indicador Average True Range. Quando UsePreviousDailyAtr está ativado, ele copia o valor ATR do dia anterior durante as primeiras 12 horas do novo dia de negociação, imitando o script original.
  2. Dimensionamento baseado em risco – Em um comando manual Buy ou Sell, o mecanismo calcula o risco monetário por unidade usando a distância de parada protetora e converte a porcentagem de risco desejada em um volume executável.
  3. Divisão de posição – O volume de entrada é dividido em duas metades. A primeira metade é liquidada automaticamente quando o alvo projetado é tocado, enquanto a segunda metade permanece até que o trader emita novos comandos.
  4. Tratamento de stop – Os stops iniciais são armazenados internamente e avaliados em cada vela finalizada. Os comandos manuais podem empurrar o stop para o ponto de equilíbrio ou avançá-lo de acordo com a fórmula móvel NNFX.
  5. Controles de saída – CloseAll nivela imediatamente o livro, enquanto violações de stop ou metas parciais acionam saídas de mercado que respeitam os volumes calculados.

Parâmetros

Parâmetro Padrão Descrição
RiskPercent 2.0 Porcentagem do patrimônio da conta (mais AdditionalCapital) arriscado por negociação.
AdditionalCapital 0 Capital extra adicionado à base patrimonial no dimensionamento de posições.
UseAdvancedTargets false Muda as distâncias de risco de múltiplos de ATR para valores de pip manuais.
AdvancedStopPips 0 Pare a distância em pips quando o modo avançado estiver ativo.
AdvancedTakeProfitPips 0 Distância alvo em pips para a saída parcial quando o modo avançado estiver ativo.
UsePreviousDailyAtr true Copia o diário anterior ATR durante as primeiras 12 horas de um novo dia.
AtrPeriod 14 ATR comprimento de lookback.
AtrStopMultiplier 1.5 Multiplicador aplicado a ATR ao calcular a distância de parada.
AtrTakeProfitMultiplier 1.0 Multiplicador aplicado a ATR ao calcular a distância de realização do lucro.
CandleType 1 Minute Tipo de vela usado para ATR e monitoramento de preços.
BuyCommand false Sinalizador manual – definido como true para solicitar uma entrada longa. Reinicia automaticamente.
SellCommand false Sinalizador manual – definido como true para solicitar uma entrada curta. Reinicia automaticamente.
BreakevenCommand false Sinalizador manual – mova o stop de proteção para o preço de entrada. Reinicia automaticamente.
TrailingCommand false Sinalizador manual – aplique a fórmula final NNFX uma vez. Reinicia automaticamente.
CloseAllCommand false Sinalização manual – feche todas as posições abertas instantaneamente. Reinicia automaticamente.

Notas de uso

  • A estratégia requer um portfólio conectado e segurança com metadados Step, StepPrice e VolumeStep válidos para cálculos de risco precisos.
  • Os comandos são avaliados nas velas finalizadas, portanto, uma nova barra (ou atualização da vela) deve ser recebida após alternar um parâmetro manual.
  • Ao usar distâncias avançadas, certifique-se de que AdvancedStopPips e AdvancedTakeProfitPips estejam preenchidos; caso contrário, os padrões baseados em ATR permanecerão em vigor.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// NNFX Auto Trade strategy: ATR-based trend following with EMA filter.
/// Enters on EMA direction with ATR-based trailing stop management.
/// </summary>
public class NnfxAutoTradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _bestPrice;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasPrevSignal;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public NnfxAutoTradeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(120).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period", "Indicators");
		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2.5m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for stop", "Risk");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0m;
		_bestPrice = 0m;
		_wasBullish = false;
		_hasPrevSignal = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_entryPrice = 0;
		_bestPrice = 0;
		_hasPrevSignal = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var stopDist = atrValue * AtrMultiplier;
		var isBullish = close > emaValue;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		// Trailing stop check
		if (Position > 0)
		{
			if (close > _bestPrice) _bestPrice = close;
			if (_bestPrice - close > stopDist)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_bestPrice = 0;
				_candlesSinceTrade = 0;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close < _bestPrice) _bestPrice = close;
			if (close - _bestPrice > stopDist)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_bestPrice = 0;
				_candlesSinceTrade = 0;
				return;
			}
		}

		// Entry signals
		if (_hasPrevSignal && isBullish != _wasBullish && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			if (isBullish && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
				_bestPrice = close;
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (!isBullish && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
				_bestPrice = close;
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_wasBullish = isBullish;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}