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Estratégia de entradas potenciais

Visão geral

A Estratégia de Entradas Potenciais replica a lógica do consultor especialista EA_PotentialEntries.mq5 original. Ele analisa pares das velas finalizadas mais recentes e emite negociações quando aparecem padrões específicos de reversão ou impulso de duas velas. A estratégia funciona em uma direção de cada vez (alta ou baixa), selecionável através do parâmetro Pattern Side. Os níveis de stop de proteção são recalculados em cada entrada para espelhar o posicionamento original do stop MetaTrader no extremo do par de velas analisado.

A implementação usa o API de alto nível de StockSharp: ele assina o tipo de vela configurado, processa o fluxo dentro de ProcessCandle, abre posições com BuyMarket/SellMarket e fecha negociações por meio de saídas de mercado quando o preço stop rastreado internamente é violado. Os gráficos renderizam a série de velas junto com as negociações estratégicas para uma rápida inspeção visual.

Dados e parâmetros

Grupo Nome Descrição
Geral Lado padrão Direção da varredura de padrão: Bullish procura reversões de alta, Bearish procura reversões de baixa.
Negociação Volume comercial Tamanho da ordem de mercado usado para cada entrada. A estratégia nivela a exposição oposta antes de abrir uma nova posição.
Geral Tipo de vela Série de velas usadas para reconhecimento de padrões (padrão: velas horárias).

Lógica de negociação

A estratégia avalia a vela finalizada mais recente (C1) juntamente com a vela anterior (C2). Todas as medidas do pavio e do corpo são calculadas em unidades de preço.

Modo de alta

Quando Pattern Side = Bullish, as seguintes configurações acionam uma entrada longa:

  1. Martelo de alta
    • C1 fecha acima de sua abertura, enquanto C2 está em baixa.
    • O pavio inferior de C1 é pelo menos o dobro do corpo e mais que o triplo do pavio superior.
    • Uma ordem de compra de mercado é enviada e o nível de stop é definido para o menor dos mínimos de C1 e C2.
  2. Martelo Invertido de Alta
    • C1 é otimista e C2 é baixista.
    • O pavio superior de C1 tem pelo menos o dobro do corpo e pelo menos o triplo do pavio inferior.
    • Executa a mesma ordem e lógica de parada da configuração do martelo.
  3. Construtor de impulso de alta
    • C1 e C2 estão otimistas.
    • O intervalo de C1 é maior que o intervalo de C2, e o corpo de C1 é pelo menos duas vezes o corpo de C2.
    • Abre uma posição longa com stop abaixo do mínimo mínimo do par.

Modo de baixa

Quando Pattern Side = Bearish, as seguintes configurações acionam uma entrada curta:

  1. Estrela cadente
    • C1 fecha abaixo de sua abertura enquanto C2 está otimista.
    • O pavio superior de C1 tem pelo menos o dobro do corpo e pelo menos o triplo do pavio inferior.
    • Uma ordem de venda a mercado é enviada com o stop colocado acima da máxima mais alta de C1 e C2.
  2. Homem Enforcado
    • C1 é de baixa e C2 é de alta.
    • O pavio inferior de C1 é pelo menos o dobro do corpo e mais que o triplo do pavio superior.
    • Abre uma posição curta e usa a mesma lógica de stop da estrela cadente.
  3. Construtor de impulso de baixa
    • C1 e C2 estão em baixa.
    • O corpo de C1 é maior que o corpo de C2, e o intervalo de C1 é pelo menos duas vezes o intervalo de C2.
    • Entra vendido e armazena o stop acima da máxima máxima das velas analisadas.

Gerenciamento de parada e tratamento de posição

  • Apenas um modo direcional está ativo por vez. Antes de entrar numa negociação, a estratégia fecha qualquer posição na direção oposta.
  • Cada entrada registra um preço stop no extremo do par de velas. Na chegada de cada nova vela finalizada, a estratégia verifica se a mínima (para posições compradas) ou a máxima (para posições vendidas) viola o nível armazenado e fecha a posição com uma ordem de mercado, se acionada.
  • Quando nenhuma posição está aberta, o valor de parada armazenado é apagado, garantindo que os níveis obsoletos nunca sejam reutilizados.

Notas de uso

  • Escolha o modo Bullish ou Bearish dependendo se você deseja procurar oportunidades longas ou curtas.
  • As velas horárias padrão podem ser substituídas por qualquer outro tipo de dados de vela disponível.
  • Ainda não há porta Python, conforme solicitado. Somente a implementação C# é fornecida.
  • A estratégia não estabelece metas de lucro. As saídas dependem exclusivamente da lógica de parada baseada em velas ou de intervenção manual.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Potential Entries strategy: two-candle reversal patterns with RSI confirmation.
/// Detects bullish/bearish reversals and trades with RSI filter.
/// </summary>
public class PotentialEntriesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public PotentialEntriesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		_candles.Add(candle);
		if (_candles.Count > 5)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (_candles.Count >= 2)
		{
			var curr = _candles[^1];
			var prev = _candles[^2];

			// Bullish reversal: prev bearish, curr bullish with higher close
			var bullish = prev.OpenPrice > prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice > curr.OpenPrice
				&& curr.ClosePrice > prev.OpenPrice;

			// Bearish reversal: prev bullish, curr bearish with lower close
			var bearish = prev.ClosePrice > prev.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice > curr.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice < prev.OpenPrice;

			if (bullish && rsiValue < 50 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (bearish && rsiValue > 50 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}
	}
}