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Estratégia VR Smart Grid Lite

A Estratégia VR Smart Grid Lite replica a lógica do consultor especialista MetaTrader com o mesmo nome. A estratégia constrói uma grade média no estilo martingale usando ordens de mercado. O dimensionamento da posição começa a partir de um volume base e duplica cada vez que o preço se move em relação à posição existente por uma distância definida pelo usuário. A estratégia suporta dois modos de saída: fechar as negociações extremas a um preço de lucro ponderado ou reduzir parcialmente a exposição, mantendo a rede ativa.

Parâmetros

  • Take Profit (pips) – distância em pips usada para sair quando apenas uma posição está ativa.
  • Volume inicial – volume inicial do pedido para a primeira negociação em cada direção.
  • Volume Máximo – limite máximo para qualquer pedido único aberto pela grade.
  • Modo Fechar – Average fecha os pedidos mais antigos e mais novos em uma meta ponderada; PartClose fecha parte do pedido mais recente e todo o pedido mais antigo.
  • Etapa da Ordem (pips) – distância mínima do preço que deve ser percorrida em relação à posição antes de uma nova negociação ser aberta.
  • Lucro Mínimo (pips) – margem de lucro adicional adicionada ao preço médio ponderado de saída.
  • Slippage (pips) – parâmetro de espaço reservado retido do EA original para fins de integridade.
  • Tipo de vela – período de tempo usado para orientar a tomada de decisão (a vela concluída anteriormente determina o viés de negociação).

Algoritmo

  1. Em cada vela finalizada, a estratégia avalia a direção da vela anterior.
  2. Se a vela anterior fechou em alta e não existem negociações longas ou o preço caiu na etapa configurada, uma nova ordem de mercado de compra será colocada.
  3. Se a vela anterior fechou em baixa e não existem negociações curtas ou o preço subiu na etapa configurada, uma nova ordem de mercado de venda será colocada.
  4. Os volumes são calculados a partir da posição de menor preço na direção e duplicados a cada novo nível, respeitando os passos de volume máximo e volume da corretora.
  5. Quando resta apenas uma posição, a estratégia aplica a distância simples de take-profit e sai no toque.
  6. Com múltiplas posições, a estratégia calcula médias ponderadas utilizando as entradas extremas:
    • Modo médio fecha ambos os extremos quando o preço atinge a meta ponderada mais o buffer de lucro mínimo.
    • Modo PartClose fecha uma parte do pedido mais recente igual ao volume inicial e fecha totalmente o pedido mais antigo, permitindo que a grade continue funcionando com exposição reduzida.
  7. Todas as posições preenchidas e fechadas são rastreadas para manter o estado da grade interna sincronizado com o portfólio ativo.

Notas

  • A estratégia depende de ordens de mercado, portanto a qualidade real de execução e a derrapagem dependem das condições da corretora.
  • Certifique-se de que as restrições de volume do instrumento (volume mínimo e passo de volume) sejam compatíveis com o volume inicial selecionado.
  • Tal como acontece com qualquer abordagem de grelha ou martingale, o risco pode aumentar rapidamente quando os mercados tendem fortemente contra a posição; usar uma gestão prudente do dinheiro.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// VR Smart Grid Lite: grid trading based on price levels with SMA filter.
/// </summary>
public class VrSmartGridLiteStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _gridPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal GridPercent
	{
		get => _gridPercent.Value;
		set => _gridPercent.Value = value;
	}

	public int SmaPeriod
	{
		get => _smaPeriod.Value;
		set => _smaPeriod.Value = value;
	}

	public VrSmartGridLiteStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_gridPercent = Param(nameof(GridPercent), 3.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Grid %", "Grid step percentage", "Grid");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period for trend", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		decimal? lastTradePrice = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, (candle, smaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (!lastTradePrice.HasValue)
				{
					lastTradePrice = close;
					return;
				}

				var step = lastTradePrice.Value * GridPercent / 100m;

				if (close <= lastTradePrice.Value - step)
				{
					BuyMarket();
					lastTradePrice = close;
				}
				else if (close >= lastTradePrice.Value + step)
				{
					SellMarket();
					lastTradePrice = close;
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}