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Estratégia de couro cabeludo

Visão geral

A estratégia Gonna Scalp é um consultor especialista MetaTrader de alta frequência portado para o StockSharp API de alto nível. O sistema procura entradas rápidas de reversão à média em um gráfico de curto prazo, respeitando ao mesmo tempo a tendência dominante do mercado. A confirmação é produzida por um mecanismo de votação que avalia o momentum, CCI, ATR, oscilador estocástico e filtros MACD antes de permitir uma negociação. Apenas uma posição pode ser aberta por vez e cada negociação é protegida por distâncias fixas de stop-loss e take-profit expressas em MetaTrader pontos.

Lógica de negociação

  1. Preparação de indicadores
    • Médias móveis ponderadas rápidas e lentas (WMA) calculadas com base no preço típico.
    • Momentum (período 14) avaliado no período de negociação e convertido em distância absoluta do valor neutro 100.
    • Commodity Channel Index (período 20) e Average True Range (período 12) usados como filtros direcionais.
    • Oscilador Stochastic %K/%D (5/3/3) e MACD (26/12/9) processados na mesma série de velas.
  2. Votação de sinal
    • Cada indicador contribui com um voto para o lado altista ou baixista quando sua leitura atual apoia a tendência identificada no código MetaTrader original.
    • A estratégia coleta três distâncias de impulso recentes e exige que pelo menos uma delas exceda um limite configurável antes de permitir uma nova negociação.
    • Verificações adicionais da estrutura exigem que a mínima da barra há duas velas permaneça abaixo da máxima da barra anterior para posições compradas (condição de espelho para posições vendidas).
  3. Execução de pedido
    • Quando os votos de alta excedem os votos de baixa e todos os filtros concordam, a estratégia abre uma posição longa usando o tamanho de lote configurado.
    • Quando os votos de baixa dominam os votos de alta e o filtro de momentum aprova, uma posição curta é aberta.
  4. Gerenciamento de riscos
    • Cada negociação aberta é acompanhada por distâncias fixas de stop-loss e take-profit medidas em MetaTrader pontos e traduzidas em etapas de preço do instrumento.
    • A lógica de proteção fecha a posição na vela atual quando um dos níveis for violado.

Parâmetros principais

Nome Descrição Padrão
TradeVolume Tamanho base do pedido em lotes após alinhamento de volume. 0.01
FastMaPeriod Comprimento do filtro WMA rápido. 1
SlowMaPeriod Comprimento do filtro WMA lento. 5
MomentumPeriod Número de barras usadas pelo indicador de momentum. 14
MomentumBuyThreshold Desvio de momento absoluto mínimo necessário para entradas longas. 0.3
MomentumSellThreshold Desvio de momento absoluto mínimo exigido para entradas curtas. 0.3
StopLossSteps Distância de stop-loss expressa em MetaTrader pontos. 200
TakeProfitSteps Distância de lucro expressa em MetaTrader pontos. 200
CandleType Prazo usado para todos os indicadores (o padrão é velas de 5 minutos). M5

Notas de uso

  • Alinhe o volume da estratégia com o instrumento negociado ajustando TradeVolume; a implementação normaliza automaticamente para a etapa do lote de troca.
  • Os parâmetros stop-loss e take-profit operam em MetaTrader pontos. Eles são convertidos em unidades de preço do instrumento com base na precisão do instrumento.
  • São necessárias pelo menos três velas concluídas antes que a lógica de votação possa produzir sinais devido ao buffer histórico de impulso.
  • A estratégia evita deliberadamente a pirâmide; uma nova negociação não é aberta até que a posição anterior tenha sido fechada pela gestão de risco ou por um sinal oposto.
  • Você pode conectar a estratégia aos gráficos StockSharp para visualizar as séries WMAs, estocásticas e MACD para validação de sinal.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Gonna Scalp strategy: WMA crossover with CCI momentum filter.
/// Buys when fast WMA above slow WMA and CCI above -100.
/// Sells when fast WMA below slow WMA and CCI below 100.
/// </summary>
public class GonnaScalpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	public GonnaScalpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");

		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, cci, (candle, fastVal, slowVal, cciVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && cciVal > -100m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && cciVal < 100m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}