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Estratégia de N negociações por conjunto Martingale

Visão geral

Esta estratégia é uma conversão direta do consultor especialista MetaTrader "N negociações por conjunto martingale + Fechamento e redefinição no aumento do patrimônio". Ele mantém a direção do mercado simples – apenas negociações longas são realizadas – mas gerencia ativamente o dimensionamento da posição por meio de uma cascata de martingale e uma redefinição baseada em ações. Uma nova negociação é aberta imediatamente após o fechamento da anterior, mantendo a estratégia constantemente engajada no mercado.

Lógica de negociação

  1. Entradas sequenciais – a estratégia abre uma ordem longa de mercado sempre que nenhuma posição estiver ativa. As ordens stop-loss e take-profit são anexadas logo após o preenchimento.
  2. Contabilização de ganhos/perdas – após o fechamento de uma posição, o preço realizado é comparado com o preço de entrada. Um fechamento lucrativo aumenta o contador de ganhos, caso contrário, o contador de perdas é incrementado. Os resultados do ponto de equilíbrio são tratados como perdas, correspondendo ao EA original.
  3. Conclusão do conjunto – o número de negociações no conjunto atual também é rastreado. Quando o contador atinge Trades Per Set, o ciclo é considerado completo e um dos três resultados pode acontecer:
    • Todas as vitórias – o volume é recalculado a partir do patrimônio atual usando Equity Divisor e os contadores de ciclo são zerados.
    • Todas as perdas – o volume é multiplicado por Scale Factor e os contadores de ciclo são zerados.
    • Resultados mistos – se o set contiver vitórias e derrotas, os contadores serão simplesmente zerados e o volume atual será preservado.
  4. Redefinição do patrimônio – sempre que o patrimônio do portfólio cresce em pelo menos Equity Increase, a estratégia realiza uma redefinição global. Todos os contadores são zerados, o volume base é recalculado a partir do patrimônio líquido e a meta de patrimônio líquido avança no mesmo incremento.

Este comportamento reflete o EA original, onde os blocos comerciais eram encadeados por meio de nós lógicos fxDreema.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Trades Per Set Número de negociações sequenciais que formam um ciclo martingale.
Stop Loss (pips) Distância de stop-loss medida em etapas de preço do instrumento. Defina como zero para desativar.
Take Profit (pips) Distância de lucro medida em etapas de preço. Defina como zero para desativar.
Scale Factor Multiplicador aplicado ao volume de negociação após um conjunto totalmente perdedor. Valores abaixo de 1 são automaticamente fixados em 1.
Equity Divisor Divide o patrimônio da conta para obter o tamanho do lote base após um conjunto totalmente vencedor ou uma redefinição do patrimônio.
Equity Increase Quantidade de crescimento do capital que desencadeia a redefinição global. Defina como zero para desativar a saída baseada em capital.

Gestão de capital

  • O volume é alinhado às restrições do instrumento (VolumeStep, MinVolume, MaxVolume) da mesma maneira que o EA original.
  • Quando os dados de capital não estão disponíveis, o volume anterior é reutilizado, voltando para VolumeStep se esta for a primeira negociação.
  • As distâncias de stop-loss e take-profit são convertidas em etapas de preço por meio de PriceStep. Se o instrumento não especificar uma etapa de preço, o valor bruto será arredondado para o número inteiro mais próximo.

Notas de uso

  • A estratégia é apenas longa, assim como o script MetaTrader. Se a corretora suportar operações a descoberto, desative-a manualmente ao executar a estratégia.
  • Como as ordens stop e target são recriadas após cada preenchimento, os preenchimentos parciais são tratados normalmente – o volume restante herda as mesmas ordens de proteção.
  • A redefinição do patrimônio é avaliada após cada posição fechada. Certifique-se de que a conexão do portfólio forneça valores patrimoniais atuais para que o limite de redefinição possa ser alcançado.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// N Trades Per Set Martingale: RSI-based entry with position tracking.
/// Buys when RSI oversold, sells when RSI overbought.
/// </summary>
public class NTradesPerSetMartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public NTradesPerSetMartingaleStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		decimal? prevRsi = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, (candle, rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevRsi.HasValue)
				{
					var crossBelowOversold = prevRsi.Value >= 30m && rsiVal < 30m;
					var crossAboveOverbought = prevRsi.Value <= 70m && rsiVal > 70m;

					if (crossBelowOversold && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossAboveOverbought && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevRsi = rsiVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}