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Estratégia RSI Levels

Visão geral

A Estratégia RSI Levels é um port direto do expert advisor "RSI Levels" do MetaTrader 5. O sistema observa um único símbolo no timeframe selecionado e age quando o Relative Strength Index (RSI) cruza limiares configuráveis de sobrecompra e sobrevenda. A estratégia assume que o mercado fará reversão à média depois que o RSI entra em uma zona extrema. Quando o indicador cai abaixo do nível de sobrevenda, uma posição comprada é iniciada; quando sobe acima do nível de sobrecompra, uma posição vendida é aberta. Apenas uma posição é mantida por vez e qualquer exposição oposta é fechada antes de uma nova entrada.

Lógica de negociação

  1. Cálculo RSI: o RSI é calculado no timeframe de trabalho com período configurável. A barra atual deve estar concluída antes que sinais sejam avaliados.
  2. Entrada comprada: disparada quando o RSI atual fecha abaixo do nível de sobrevenda enquanto o RSI anterior estava acima desse nível. Se existir uma posição vendida, ela é fechada imediatamente; caso contrário, uma nova compra é aberta usando dimensionamento baseado em risco.
  3. Entrada vendida: disparada quando o RSI atual fecha acima do nível de sobrecompra enquanto o RSI anterior estava abaixo desse nível. Qualquer exposição comprada existente é fechada primeiro e então uma nova venda é criada.
  4. Stop Loss: um stop fixo é colocado a uma distância configurável em pontos do símbolo a partir do preço de entrada. Se o stop for zero, ele é desabilitado.
  5. Take Profit: um take-profit fixo é colocado a uma distância configurável em pontos do símbolo a partir do preço de entrada. Se o take-profit for zero, ele é desabilitado.
  6. Gestão de posição: apenas uma posição pode estar aberta por vez. Após o fechamento de uma posição, o estado interno é reiniciado para que o próximo sinal comece limpo.

Dimensionamento de posição

O tamanho da posição é calculado a partir do Risk % per Trade configurado. O algoritmo multiplica o patrimônio da carteira pelo percentual de risco e divide o capital em risco pelo valor monetário da distância do stop (pontos de stop x preço do passo). O volume resultante é arredondado para baixo até o passo de lote negociável mais próximo e limitado pelo volume mínimo/máximo fornecido pelo ativo. Quando as informações de mercado necessárias (price step ou step price) faltam, a estratégia registra um aviso e usa o menor volume disponível.

Parâmetros

Parâmetro Padrão Descrição
CandleType Timeframe de 1 hora Timeframe usado para assinatura de candles e cálculo RSI.
RsiPeriod 14 Número de períodos do indicador RSI.
OverboughtLevel 70 Limiar RSI que define a zona de sobrecompra.
OversoldLevel 30 Limiar RSI que define a zona de sobrevenda.
RiskPercent 2 Percentual do patrimônio da carteira arriscado em cada operação.
StopLossPoints 500 Distância de stop-loss expressa em pontos do símbolo. Defina como zero para desabilitar.
TakeProfitPoints 1000 Distância de take-profit expressa em pontos do símbolo. Defina como zero para desabilitar.

Notas práticas

  • A estratégia exige PriceStep, StepPrice, MinVolume e VolumeStep configurados no ativo para dimensionamento de risco preciso. Se algum desses valores faltar, padrões conservadores são usados e avisos são registrados.
  • A lógica usa SubscribeCandles e Bind para obter valores de indicadores sem puxar dados manualmente, seguindo as diretrizes da API de alto nível.
  • Stops e metas são avaliados em dados de candles; slippage e gaps podem causar execuções longe do preço pretendido.
  • Como o sistema reage apenas quando um candle é concluído, ele é adequado para timeframes como M15, H1 ou H4. Timeframes menores podem exigir filtros adicionais para reduzir ruído.

Uso

  1. Anexe a estratégia ao ativo e carteira desejados.
  2. Ajuste os limiares RSI e controles de risco para corresponder à volatilidade do instrumento.
  3. Inicie a estratégia e monitore o log para avisos relacionados a informações ausentes do símbolo.
  4. Revise resultados de operações e ajuste distâncias de stop/take-profit ou níveis RSI conforme o desempenho.

Esta implementação StockSharp espelha o comportamento original do MetaTrader enquanto expõe configuração e gestão de risco por parâmetros padrão de estratégia.

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI Levels strategy: RSI oversold/overbought mean reversion.
/// Buys when RSI < 35. Sells when RSI > 65.
/// </summary>
public class RsiLevelsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public RsiLevelsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (rsi < 30m && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (rsi > 70m && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}