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Estratégia Auto Trading Publish

Visão geral

Esta estratégia porta o utilitário "Auto Trading Publish" do MetaTrader 4 para o StockSharp. Em vez de enviar ordens a mercado, ela se concentra em controlar quando a negociação é permitida. Ela monitora o relógio do mercado por uma assinatura de candles e alterna a flag AutoTradingActive quando a hora configurada de início ou parada é atingida. A flag espelha o comportamento do utilitário original, que alternava programaticamente o botão "AutoTrading" do MT4.

Lógica de negociação

  • Assinar um fluxo leve de candles (candles de um minuto por padrão) para acompanhar a hora de mercado mesmo quando nenhuma operação é feita.
  • Quando um candle concluído informa a StartHour configurada, habilitar a flag AutoTradingActive e registrar o evento.
  • Quando um candle concluído informa a StopHour configurada, desabilitar a flag AutoTradingActive e registrar o evento.
  • Suprimir alternâncias duplicadas dentro da mesma hora para que o log não seja inundado quando vários candles ou ticks chegarem durante aquela hora.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
StartHour Hora do dia (0-23) que habilita a negociação automática.
StopHour Hora do dia (0-23) que desabilita a negociação automática.
CandleType Timeframe usado para consultar o relógio de mercado. Frames menores reagem mais rápido.

Notas de uso

  • A estratégia não envia ordens; ela apenas expõe a propriedade AutoTradingActive, que outras estratégias ou painéis de controle podem observar para decidir quando enviar operações.
  • Quando a hora de início e parada são iguais, o evento de parada roda após o evento de início, deixando a negociação desabilitada, idêntico ao expert advisor original.
  • Escolha um timeframe de candles que corresponda à rapidez necessária para a alternância. Um timeframe de um minuto é um bom equilíbrio entre responsividade e uso de recursos.

Diferenças em relação ao MetaTrader

  • O MT4 alternava um botão global da plataforma por mensagens do Windows. O StockSharp expõe uma flag em nível de estratégia, tornando o comportamento mais fácil de integrar com setups complexos.
  • O port StockSharp roda inteiramente dentro da API de alto nível, facilitando a combinação com gráficos ou outras estratégias auxiliares sem hooks de mensagens de baixo nível.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Auto Trading Publish strategy: SMA crossover + RSI confirmation.
/// Buys when close crosses above SMA and RSI is below 40.
/// Sells when close crosses below SMA and RSI is above 60.
/// </summary>
public class AutoTradingPublishStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmaPeriod
	{
		get => _smaPeriod.Value;
		set => _smaPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public AutoTradingPublishStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevSma = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, rsi, (candle, smaVal, rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevSma.HasValue)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevSma.Value && close > smaVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevSma.Value && close < smaVal;

					if (crossUp && rsiVal < 55m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && rsiVal > 45m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevSma = smaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}