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Estratégia Bull & Bear Candle Martingale

Visão geral

A estratégia reage a candles altistas e baixistas fortes e abre posições a mercado na mesma direção. Ela usa uma sequência martingale independente para cada lado: posições compradas escalam o volume com o Bull Multiplier, enquanto posições vendidas usam o Bear Multiplier. Distâncias protetoras de stop-loss e take-profit também são configuradas separadamente para cada direção, permitindo controle preciso sobre o comportamento assimétrico exposto pelo expert advisor MQL original.

Lógica de negociação

  1. Assinar o tipo de candle configurado (padrão: 1 minuto) e aguardar apenas candles concluídos.
  2. Quando não há posição aberta:
    • Setup altista: se Close > Open e o tamanho do corpo do candle excede o filtro de corpo altista, comprar a mercado.
    • Setup baixista: se Close < Open e o tamanho do corpo excede o filtro de corpo baixista, vender a mercado.
  3. Cada entrada define ordens de stop-loss e take-profit convertidas de distâncias em pips para o passo de preço do instrumento.
  4. Quando uma posição fecha, o PnL realizado é comparado com a linha de base anterior:
    • Um resultado negativo multiplica o volume martingale respectivo.
    • Um resultado positivo ou break-even redefine esse lado para o volume inicial.
  5. Novos sinais são ignorados enquanto uma posição está aberta, reproduzindo o comportamento de operação única do EA de origem.

Gestão monetária

  • Ciclos martingale longos e curtos são acompanhados independentemente, então uma sequência perdedora comprada não afeta a próxima venda, e vice-versa.
  • Volumes são alinhados ao VolumeStep do ativo para evitar rejeições de ordens.
  • StartProtection(useMarketOrders: true) habilita o tratamento de ordens protetoras do StockSharp para os níveis stop e take anexados.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Initial Volume Volume base que inicia cada ciclo martingale para ambas as direções.
Bull Multiplier Multiplicador aplicado à próxima operação altista após uma posição comprada perdedora.
Bear Multiplier Multiplicador aplicado à próxima operação baixista após uma posição vendida perdedora.
Bull Stop Loss Distância do stop-loss em pips para operações altistas. Convertida para preço usando o passo do instrumento.
Bull Take Profit Distância do take-profit em pips para operações altistas.
Bear Stop Loss Distância do stop-loss em pips para operações baixistas.
Bear Take Profit Distância do take-profit em pips para operações baixistas.
Bull Body Filter Corpo mínimo de candle altista em pips exigido para disparar uma compra.
Bear Body Filter Corpo mínimo de candle baixista em pips exigido para disparar uma venda.
Candle Type Timeframe usado para geração de sinais (padrão: timeframe de 1 minuto).

Notas de uso

  • Garanta que o ativo conectado exponha valores válidos de PriceStep e VolumeStep. A estratégia usa 0.0001 por padrão quando PriceStep não é fornecido.
  • A lógica martingale depende de PnL realizado, então o fechamento manual de posição ainda atualizará a sequência corretamente.
  • A otimização pode focar em filtros de corpo e combinações de multiplicadores para equilibrar responsividade contra drawdown.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bull/Bear Candle Martingale strategy: Bullish/bearish candle direction + EMA filter.
/// Buys after strong bullish candle when close crosses above EMA.
/// Sells after strong bearish candle when close crosses below EMA.
/// </summary>
public class BullBearCandleMartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public BullBearCandleMartingaleStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevEma = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (candle, emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;
				var bullish = close > candle.OpenPrice;
				var bearish = close < candle.OpenPrice;
				var bodySize = Math.Abs(close - candle.OpenPrice);
				var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;

				// Require strong candle body (>50% of range)
				var strongCandle = range > 0 && bodySize / range > 0.5m;

				if (prevClose.HasValue && prevEma.HasValue && strongCandle)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevEma.Value && close > emaVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevEma.Value && close < emaVal;

					if (bullish && crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (bearish && crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevEma = emaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}