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Estratégia JB

Resumo

A estratégia JB vem de um expert advisor do fxDreema que combina filtros de tendência de longo prazo, confirmação de momentum e rompimentos de volatilidade:

  • Filtro de tendência: exige que o fechamento do candle anterior permaneça acima (compras) ou abaixo (vendas) de uma média móvel simples de 100 períodos.
  • Filtro de momentum: confirma a direção com um Force Index de 100 períodos (positivo para compras, negativo para vendas).
  • Gatilho de volatilidade: entra quando o fechamento anterior rompe a banda de Bollinger correspondente (20 períodos, desvio 2,0).
  • Gestão de posição: aumenta o volume da ordem com um multiplicador em estilo martingale após um ciclo perdedor e volta ao tamanho base após ciclos lucrativos.
  • Regra de saída: fecha todas as posições abertas quando o lucro médio não realizado por contrato alcança uma meta monetária configurável.

Parâmetros

Nome Descrição
SmaPeriod Comprimento do filtro de tendência SMA. Padrão: 100.
ForcePeriod Comprimento do indicador Force Index. Padrão: 100.
BollingerPeriod Comprimento das bandas de Bollinger. Padrão: 20.
BollingerDeviation Multiplicador do desvio padrão para as bandas de Bollinger. Padrão: 2,0.
BaseVolume Volume inicial da ordem antes dos ajustes de martingale. Padrão: 0,1.
LossMultiplier Multiplicador aplicado ao próximo volume de ordem após um ciclo perdedor. Padrão: 1,55.
AverageProfitTarget Lucro médio não realizado por contrato necessário para fechar todas as posições. Padrão: 2,8.
CandleType Tipo de candle usado nos cálculos (por padrão, timeframe de 1 minuto).

Sinais

Entrada comprada

  1. O fechamento do candle anterior está abaixo ou igual à banda de Bollinger inferior.
  2. O fechamento anterior é maior que a SMA de 100 períodos (tendência de alta).
  3. O valor do Force Index é positivo.

Entrada vendida

  1. O fechamento do candle anterior está acima ou igual à banda de Bollinger superior.
  2. O fechamento anterior é menor que a SMA de 100 períodos (tendência de baixa).
  3. O valor do Force Index é negativo.

Saídas

  • Quando o lucro médio não realizado por contrato em todas as posições abertas atinge AverageProfitTarget, todas as posições são fechadas a mercado.
  • Após cada posição zerada, a estratégia ajusta o próximo volume de ordem: multiplica por LossMultiplier após um ciclo perdedor e redefine para BaseVolume após um ciclo lucrativo.

Notas

  • A adaptação de martingale usa PnL realizado para decidir quando ocorreu uma sequência de perdas; garanta que a estratégia seja usada apenas em instrumentos onde aumentar volume seja aceitável.
  • Como as estratégias StockSharp trabalham com posições líquidas, o hedge da versão MQL (cestas long e short simultâneas) é aproximado por posições agregadas.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class JbStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public JbStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}